کتاب پیش‌بینی ریسک با مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر کوپولای S-Vine: کاربرد در شاخص S&P 500
, ,

کتاب پیش‌بینی ریسک با مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر کوپولای S-Vine: کاربرد در شاخص S&P 500

تومان249,950

انتخاب پلن

torobpay
هر قسط با ترب‌پی: تومان62,488
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
شناسه محصول: SuperCourse-0000016424 دسته: , , برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب پیش‌بینی ریسک با مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر کوپولای S-Vine: کاربرد در شاخص S&P 500

موضوع کلی: مدل‌سازی وابستگی در بازارهای مالی با استفاده از مدل‌های فاکتوری

موضوع میانی: مدل‌های فاکتوری تقریبی و کوپولاها

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه به مدل‌سازی وابستگی در بازارهای مالی
  • 2. اهمیت مدل‌سازی وابستگی برای مدیریت ریسک
  • 3. مروری بر مدل‌های فاکتوری در مالی
  • 4. مبانی مدل‌های فاکتوری خطی
  • 5. مفاهیم کلیدی در مدل‌های فاکتوری
  • 6. عوامل پنهان در بازارهای مالی
  • 7. مدل فاکتوری چندعاملی (MFM)
  • 8. نکات مثبت و منفی مدل‌های فاکتوری خطی
  • 9. محدودیت‌های مدل‌های فاکتوری سنتی
  • 10. نیاز به مدل‌های فاکتوری پیچیده‌تر
  • 11. معرفی کوپولاها برای مدل‌سازی وابستگی
  • 12. مفهوم کوپولا
  • 13. انواع مختلف کوپولاها
  • 14. کوپولاهای گوسی (Gaussian Copulas)
  • 15. کوپولاهای t-Student
  • 16. کوپولاهای متغیر شرطی (Conditional Copulas)
  • 17. مفهوم وابستگی رتبه‌ای (Rank Correlation)
  • 18. ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman's Rho)
  • 19. ضریب کندال (Kendall's Tau)
  • 20. کوپولاهای چندمتغیره (Multivariate Copulas)
  • 21. کوپولاهای مقیاس‌پذیر (Scalable Copulas)
  • 22. چالش‌های استفاده از کوپولاهای چندمتغیره
  • 23. معرفی S-vine Copulas
  • 24. مفهوم شبکه وابستگی (Dependency Network)
  • 25. شبکه‌های درخت (Tree Networks)
  • 26. ساختار S-vine Copula
  • 27. مزایای S-vine Copulas
  • 28. مقایسه S-vine Copulas با کوپولاهای سنتی
  • 29. معرفی مدل فاکتوری تقریبی (Approximate Factor Model)
  • 30. نیاز به تقریب در مدل‌های فاکتوری
  • 31. مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر گشتاورها
  • 32. مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر کوپولا
  • 33. ترکیب مدل فاکتوری تقریبی و S-vine Copula
  • 34. ساختار کلی مدل پیشنهادی
  • 35. تعریف مسئله مدل‌سازی وابستگی با مدل فاکتوری تقریبی و S-vine Copula
  • 36. مراحل اصلی در ساخت مدل
  • 37. جمع‌آوری داده‌های شاخص S&P 500
  • 38. پیش‌پردازش داده‌ها
  • 39. محاسبه بازده دارایی‌ها
  • 40. مدل‌سازی عوامل پنهان (Latent Factors)
  • 41. روش‌های تخمین عوامل پنهان
  • 42. تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)
  • 43. تحلیل عاملی (Factor Analysis)
  • 44. روش‌های بیزی برای تخمین عوامل
  • 45. مدل‌سازی وابستگی بین دارایی‌ها
  • 46. مدل‌سازی وابستگی با استفاده از کوپولاها
  • 47. تعیین ساختار S-vine Copula
  • 48. انتخاب توابع جفت‌کوپولا (Pair Copula Families)
  • 49. تخمین پارامترهای کوپولا
  • 50. مدل‌سازی وابستگی باقی‌مانده (Residual Dependence)
  • 51. تلفیق مدل فاکتوری با ساختار کوپولای S-vine
  • 52. معرفی مدل فاکتوری تقریبی S-vine Copula (AFM-SC)
  • 53. تخمین مدل AFM-SC
  • 54. روش حداکثر درستنمایی (Maximum Likelihood Estimation)
  • 55. روش‌های بیزی برای تخمین AFM-SC
  • 56. ارزیابی مدل
  • 57. معیارهای ارزیابی مدل‌های کوپولا
  • 58. معیارهای ارزیابی مدل‌های فاکتوری
  • 59. آزمون‌های برازش (Goodness-of-fit Tests)
  • 60. تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)
  • 61. کاربرد مدل در پیش‌بینی ریسک
  • 62. مفهوم ارزش در معرض ریسک (Value at Risk – VaR)
  • 63. محاسبه VaR با استفاده از مدل AFM-SC
  • 64. مفهوم کسری در معرض ریسک (Expected Shortfall – ES)
  • 65. محاسبه ES با استفاده از مدل AFM-SC
  • 66. مدل‌سازی سناریوهای بحرانی
  • 67. کاربرد در مدیریت پورتفولیو
  • 68. بهینه‌سازی پورتفولیو با لحاظ کردن وابستگی پیچیده
  • 69. مطالعات موردی با استفاده از داده‌های S&P 500
  • 70. پیاده‌سازی بخش‌های مختلف مدل
  • 71. کدنویسی مدل با استفاده از نرم‌افزارهای آماری (Python, R)
  • 72. توضیح کدهای مورد استفاده
  • 73. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از S&P 500
  • 74. مقایسه مدل پیشنهادی با مدل‌های پایه
  • 75. مقایسه با مدل فاکتوری خطی ساده
  • 76. مقایسه با مدل کوپولای گوسی چندمتغیره
  • 77. مقایسه با مدل S-vine Copula بدون مدل فاکتوری
  • 78. تحلیل قدرت پیش‌بینی مدل
  • 79. تحلیل عملکرد مدل در شرایط نوسان بازار
  • 80. تحلیل عملکرد مدل در زمان بحران‌های مالی
  • 81. مباحث پیشرفته در مدل فاکتوری تقریبی
  • 82. انواع دیگر مدل‌های فاکتوری تقریبی
  • 83. کاربرد مدل‌های فاکتوری در بازارهای نوظهور
  • 84. مباحث پیشرفته در S-vine Copulas
  • 85. ساختارهای پیشرفته‌تر vine copula
  • 86. مدل‌سازی وابستگی غیرخطی (Non-linear Dependence)
  • 87. کاربرد S-vine Copulas در مدل‌سازی زمان تغییر (Time-varying)
  • 88. مدل‌سازی وابستگی شرطی (Conditional Dependence)
  • 89. کاربرد کوپولاها در مدل‌سازی ریسک اعتباری
  • 90. کاربرد کوپولاها در مدل‌سازی ریسک بازار
  • 91. مفاهیم پیشرفته در مدیریت ریسک
  • 92. مدل‌سازی ریسک سیستماتیک (Systematic Risk)
  • 93. مدل‌سازی ریسک غیرسیستماتیک (Unsystematic Risk)
  • 94. پوشش ریسک (Hedging) با استفاده از مدل
  • 95. انتخاب استراتژی‌های پوشش ریسک
  • 96. پیاده‌سازی عملیاتی پوشش ریسک
  • 97. مباحث مربوط به شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 98. کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در ارزیابی ریسک
  • 99. شبیه‌سازی سناریوهای مختلف بازار
  • 100. تحلیل حساسیت پارامترهای مدل

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب پیش‌بینی ریسک با مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر کوپولای S-Vine: کاربرد در شاخص S&P 500”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

پیمایش به بالا