کتاب مدل‌سازی زمان-متغیر ریسک مالی با ساختار R-Vine کوپولا و کاربرد آن در بازارهای نوظهور
, ,

کتاب مدل‌سازی زمان-متغیر ریسک مالی با ساختار R-Vine کوپولا و کاربرد آن در بازارهای نوظهور

تومان249,950

انتخاب پلن

torobpay
هر قسط با ترب‌پی: تومان62,488
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
شناسه محصول: SuperCourse-0000014563 دسته: , , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب مدل‌سازی زمان-متغیر ریسک مالی با ساختار R-Vine کوپولا و کاربرد آن در بازارهای نوظهور

موضوع کلی: مدل‌سازی ریسک مالی با رویکردهای پیشرفته آماری

موضوع میانی: مدل‌های کوپولا در تحلیل ریسک سری‌های زمانی

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مبانی ریسک مالی و اهمیت مدل‌سازی
  • 2. مقدمه‌ای بر سری‌های زمانی در مالی
  • 3. مفاهیم اساسی در آمار و احتمالات
  • 4. آشنایی با توزیع‌های آماری پرکاربرد در مالی
  • 5. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی کوپولا و کاربردهای آن
  • 6. مفاهیم اولیه کوپولا: تعریف و خواص
  • 7. انواع کوپولا: گوسی، t-Student، و غیره
  • 8. انتخاب بهترین کوپولا: معیارها و روش‌ها
  • 9. آشنایی با مفهوم وابستگی (Dependence) و اندازه‌گیری آن
  • 10. معرفی ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن
  • 11. وابستگی دم (Tail Dependence) و اهمیت آن در ریسک
  • 12. مقدمه‌ای بر ساختار Vine Copula
  • 13. ساختار R-Vine: تعریف، مزایا و معایب
  • 14. ساختار C-Vine و D-Vine: مقایسه با R-Vine
  • 15. انتخاب ساختار Vine Copula مناسب
  • 16. آشنایی با کوپولا‌های جفت (Pair Copulas)
  • 17. انتخاب و تخمین کوپولا‌های جفت
  • 18. مدل‌سازی زمان-متغیر (Time-Varying) وابستگی
  • 19. علت نیاز به مدل‌سازی زمان-متغیر
  • 20. روش‌های مدل‌سازی زمان-متغیر: GARCH و غیره
  • 21. مدل‌سازی زمان-متغیر با استفاده از پارامترهای کوپولا
  • 22. مدل‌سازی زمان-متغیر با روش‌های غیرپارامتری
  • 23. ساختار R-Vine زمان-متغیر: یکپارچه‌سازی مفاهیم
  • 24. مدل‌سازی R-Vine زمان-متغیر: گام به گام
  • 25. تخمین پارامترهای مدل R-Vine زمان-متغیر
  • 26. انتخاب پنجره لغزان (Rolling Window) مناسب
  • 27. اعتبارسنجی مدل‌های R-Vine زمان-متغیر
  • 28. ارزیابی مدل: معیارها و شاخص‌ها
  • 29. کاربرد R-Vine Copula در اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر (VaR)
  • 30. محاسبه VaR با استفاده از R-Vine Copula
  • 31. مقایسه VaR R-Vine با روش‌های سنتی
  • 32. کاربرد R-Vine Copula در اندازه‌گیری زیان مورد انتظار (ES)
  • 33. محاسبه ES با استفاده از R-Vine Copula
  • 34. مقایسه ES R-Vine با روش‌های سنتی
  • 35. مدل‌سازی ریسک سبد دارایی با R-Vine Copula
  • 36. بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از R-Vine Copula
  • 37. مدل‌سازی ریسک در بازارهای نوظهور
  • 38. چالش‌های مدل‌سازی ریسک در بازارهای نوظهور
  • 39. جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها برای بازارهای نوظهور
  • 40. انتخاب متغیرهای کلیدی در بازارهای نوظهور
  • 41. کاربرد R-Vine Copula در بازارهای سهام نوظهور
  • 42. کاربرد R-Vine Copula در بازارهای ارز نوظهور
  • 43. کاربرد R-Vine Copula در بازارهای اوراق قرضه نوظهور
  • 44. مدل‌سازی ریسک اعتباری با R-Vine Copula
  • 45. کاربرد R-Vine Copula در پیش‌بینی بحران‌های مالی
  • 46. تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) در مدل R-Vine
  • 47. تاثیر انتخاب کوپولا‌های جفت بر نتایج
  • 48. تاثیر ساختار R-Vine بر نتایج
  • 49. تاثیر پنجره لغزان بر نتایج
  • 50. آشنایی با نرم‌افزارهای مورد استفاده (R, Python)
  • 51. نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای R و Python
  • 52. کتابخانه‌های R و Python برای مدل‌سازی کوپولا (copula, VineCopula, etc.)
  • 53. آشنایی با بسته‌های تخصصی برای داده‌های مالی (quantmod, xts, etc.)
  • 54. پیاده‌سازی مدل R-Vine در R: گام‌های عملی
  • 55. پیاده‌سازی مدل R-Vine در Python: گام‌های عملی
  • 56. وارد کردن و پیش‌پردازش داده‌ها در R و Python
  • 57. انتخاب کوپولا‌های جفت و تخمین پارامترها در R
  • 58. انتخاب کوپولا‌های جفت و تخمین پارامترها در Python
  • 59. ساخت R-Vine و تخمین پارامترها در R
  • 60. ساخت R-Vine و تخمین پارامترها در Python
  • 61. محاسبه VaR و ES در R و Python
  • 62. ارزیابی مدل و تفسیر نتایج در R و Python
  • 63. مدل‌سازی ریسک با داده‌های واقعی بازار سهام
  • 64. مدل‌سازی ریسک با داده‌های واقعی بازار ارز
  • 65. مدل‌سازی ریسک با داده‌های واقعی بازار اوراق قرضه
  • 66. مقایسه نتایج با روش‌های دیگر مدل‌سازی ریسک
  • 67. بهبود مدل و بررسی راه‌های ارتقاء
  • 68. بررسی اثرات شوک‌های ناگهانی در بازار
  • 69. نقش مدل R-Vine در مدیریت ریسک شرکتی
  • 70. کاربرد مدل در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری
  • 71. بررسی محدودیت‌های مدل R-Vine
  • 72. چالش‌های پیش روی مدل‌سازی ریسک در آینده
  • 73. مسائل اخلاقی در مدل‌سازی ریسک
  • 74. نقش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مدل‌سازی کوپولا
  • 75. مفاهیم پیشرفته در مدل‌سازی کوپولا
  • 76. مدل‌سازی با کوپولا‌های چند متغیره
  • 77. مدل‌سازی با داده‌های پرت (Outliers)
  • 78. کاربرد مدل‌های Mixture Copula
  • 79. بهره‌گیری از روش‌های Bootstrapping
  • 80. تحلیل داده‌های پانلی با استفاده از کوپولا
  • 81. مدل‌سازی با داده‌های با فرکانس بالا (High Frequency Data)
  • 82. کاربرد R-Vine در مدل‌سازی ریسک زنجیره تأمین
  • 83. کاربرد R-Vine در مدل‌سازی ریسک آب و هوا
  • 84. آشنایی با مفاهیم اعتباردهی مدل (Model Validation)
  • 85. شاخص‌های ارزیابی مدل: AIC, BIC, etc.
  • 86. آزمون‌های Backtesting برای VaR و ES
  • 87. ارزیابی پایداری مدل (Model Robustness)
  • 88. بررسی حساسیت مدل به تغییرات داده‌ها
  • 89. گزارش‌نویسی و مستندسازی نتایج
  • 90. نوشتن مقاله علمی: راهنمایی‌های گام به گام
  • 91. ارائه نتایج به صورت موثر و شفاف
  • 92. آینده‌پژوهی در مدل‌سازی ریسک مالی
  • 93. نقش نوآوری در مدل‌سازی ریسک
  • 94. ادغام مدل‌های کوپولا با سایر روش‌های آماری
  • 95. مطالعات موردی پیشرفته و تمرین عملی
  • 96. مروری بر مباحث کلیدی دوره
  • 97. منابع و مراجع برای مطالعات بیشتر
  • 98. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
  • 99. پایان دوره و راهنمایی‌های تکمیلی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب مدل‌سازی زمان-متغیر ریسک مالی با ساختار R-Vine کوپولا و کاربرد آن در بازارهای نوظهور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

پیمایش به بالا