دوره استنباط غیرپارامتری برای CoVaR و CoES در سطوح ریسک شدید: یک رویکرد مبتنی بر نظریه مقادیر حدی همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب استنباط غیرپارامتری برای CoVaR و CoES در سطوح ریسک شدید: یک رویکرد مبتنی بر نظریه مقادیر حدی

موضوع کلی: مدیریت ریسک مالی

موضوع میانی: اندازه‌گیری و ارزیابی ریسک سیستمی

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک مالی و اهمیت آن
• 2. انواع ریسک‌های مالی: بازار، اعتباری، عملیاتی و نقدینگی
• 3. مفهوم ریسک سیستمی و چرایی نیاز به اندازه‌گیری آن
• 4. آشنایی با مفاهیم پایه نظریه احتمال و آمار
• 5. توزیع‌های احتمال پرکاربرد در مالی (نرمال، لگ‌نرمال، T استیودنت)
• 6. مفهوم دنباله‌های سنگین (Heavy Tails) و اهمیت آنها در ریسک شدید
• 7. مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی مالی
• 8. مدل‌های نوسان‌پذیری (Volatility Models) شامل ARCH و GARCH
• 9. مقدمه‌ای بر رگرسیون خطی و مفاهیم پایه‌ای آن
• 10. همبستگی و کوواریانس: اندازه‌گیری وابستگی خطی
• 11. رگرسیون کمی (Quantile Regression) و کاربردهای اولیه
• 12. روش‌های برآورد پارامتر (حداکثر درستنمایی، حداقل مربعات)
• 13. آزمون‌های فرض آماری در مدل‌های مالی
• 14. چالش‌های خاص داده‌های مالی (همبستگی سریالی، ناهمگنی واریانس)
• 15. مروری بر مفاهیم کلان اقتصادی مؤثر بر ریسک مالی
• 16. ارزش در معرض ریسک (VaR): تعریف، محاسبه و تفسیر
• 17. روش‌های محاسبه VaR: تاریخی، پارامتری و شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• 18. محدودیت‌ها و کاستی‌های VaR به عنوان معیار ریسک
• 19. کسری مورد انتظار (Expected Shortfall - ES) یا CVaR: تعریف و محاسبه
• 20. مقایسه VaR و ES و مزیت‌های ES
• 21. Backtesting و ارزیابی عملکرد مدل‌های VaR و ES
• 22. مفهوم وابستگی و سرایت ریسک در سیستم‌های مالی
• 23. شبکه‌های مالی و نقش آنها در گسترش ریسک سیستمی
• 24. اندازه‌گیری ریسک سیستمی: شاخص‌ها و رویکردهای موجود
• 25. نیاز به معیارهای ریسک سیستمی مشروط (Conditional Systemic Risk Measures)
• 26. معرفی CoVaR: رویکرد آدرین و برانرمایر
• 27. تعریف رسمی CoVaR و نحوه تفسیر آن
• 28. معرفی CoES: یک معیار مکمل برای CoVaR
• 29. تعریف رسمی CoES و اهمیت آن در ریسک دنباله مشترک
• 30. CoVaR حاشیه‌ای (Marginal CoVaR) و سهم نهادها در ریسک سیستمیک
• 31. CoES حاشیه‌ای (Marginal CoES) برای تحلیل ریسک سیستمیک
• 32. مقدمه‌ای بر نظریه مقادیر حدی (Extreme Value Theory - EVT)
• 33. اهمیت EVT در مدل‌سازی و مدیریت ریسک‌های شدید و نادر
• 34. قضیه فیشر-تیپت و توزیع مقادیر حدی تعمیم‌یافته (GEV)
• 35. روش بلوک ماکسیما (Block Maxima) برای استخراج داده‌های حدی
• 36. برآورد پارامترهای توزیع GEV
• 37. قضیه پیکانز و توزیع پارتو تعمیم‌یافته (Generalized Pareto Distribution - GPD)
• 38. روش پیک‌های فراتر از آستانه (Peaks Over Threshold - POT)
• 39. انتخاب بهینه آستانه در روش POT
• 40. تخمین شاخص دنباله (Tail Index) و مفهوم آن
• 41. برآورد پارامترهای توزیع GPD
• 42. کاربرد EVT در برآورد VaR در دم‌های سنگین
• 43. کاربرد EVT در برآورد ES در دم‌های سنگین
• 44. مدل‌سازی وابستگی‌های شدید با EVT چندمتغیره
• 45. مقدمه‌ای بر کوپولاها (Copulas) و نقش آنها در EVT چندمتغیره
• 46. آزمون‌های برازش (Goodness-of-Fit Tests) برای مدل‌های EVT
• 47. محدودیت‌ها و چالش‌های EVT تک‌متغیره در عمل
• 48. مقدمه‌ای بر روش‌های استنباط غیرپارامتری
• 49. تفاوت و مزایای روش‌های غیرپارامتری در مقابل روش‌های پارامتری
• 50. تخمین چگالی کرنل (Kernel Density Estimation)
• 51. انتخاب پهنای باند (Bandwidth Selection) در تخمین چگالی
• 52. توابع کرنل (Kernel Functions) و خصوصیات آنها
• 53. رگرسیون کرنل (Kernel Regression) و تخمین‌گر نادایا-واتسون
• 54. رگرسیون خطی محلی (Local Linear Regression)
• 55. رگرسیون چندجمله‌ای محلی (Local Polynomial Regression)
• 56. رگرسیون کمی غیرپارامتری (Nonparametric Quantile Regression)
• 57. روش‌های انتخاب پهنای باند برای رگرسیون غیرپارامتری (مانند اعتبارسنجی متقابل)
• 58. مزایا و معایب روش‌های غیرپارامتری در مدل‌سازی مالی
• 59. کاربرد رگرسیون غیرپارامتری در تحلیل سری‌های زمانی مالی
• 60. روش‌های هموارسازی (Smoothing Techniques) در داده‌های مالی
• 61. آزمون‌های عدم پارامتری بودن (Nonparametric Tests)
• 62. استنباط غیرپارامتری برای توزیع‌های شرطی
• 63. چارچوب نظری برای استنباط CoVaR غیرپارامتری
• 64. برآورد توزیع‌های شرطی با استفاده از روش‌های غیرپارامتری
• 65. برآورد کمیل‌های شرطی (Conditional Quantiles) غیرپارامتری برای CoVaR
• 66. ادغام EVT و رگرسیون غیرپارامتری برای برآورد CoVaR در سطوح شدید
• 67. مراحل گام به گام برآورد CoVaR غیرپارامتری مبتنی بر EVT
• 68. چارچوب نظری برای استنباط CoES غیرپارامتری
• 69. برآورد کسری مورد انتظار شرطی (Conditional Expected Shortfall) با روش‌های غیرپارامتری
• 70. ادغام EVT و رگرسیون غیرپارامتری برای برآورد CoES در سطوح شدید
• 71. مراحل گام به گام برآورد CoES غیرپارامتری مبتنی بر EVT
• 72. روش‌های بوت استرپ (Bootstrap) برای استنباط و بازه‌های اطمینان CoVaR و CoES
• 73. بوت استرپ بلاک (Block Bootstrap) برای داده‌های سری زمانی و وابستگی
• 74. برآورد و تفسیر بازه‌های اطمینان برای CoVaR و CoES غیرپارامتری
• 75. مقایسه روش‌های پارامتری، نیمه‌پارامتری و غیرپارامتری برای CoVaR و CoES
• 76. حساسیت برآوردهای غیرپارامتری به انتخاب تابع کرنل و پهنای باند
• 77. مدیریت مشکل ابعاد بالا در رگرسیون‌های غیرپارامتری برای CoVaR و CoES
• 78. برآورد CoVaR و CoES حاشیه‌ای غیرپارامتری
• 79. تحلیل پایداری و قدرت (Robustness) برآوردهای غیرپارامتری
• 80. کاربرد CoVaR و CoES غیرپارامتری در تنظیمات و نظارت مالی
• 81. پیش‌بینی (Forecasting) CoVaR و CoES برای ریسک سیستمی آینده
• 82. آزمون‌های پایداری و ارزیابی عملکرد پیش‌بینی مدل‌ها
• 83. مدل‌سازی CoVaR و CoES پویا (Dynamic CoVaR/CoES)
• 84. تحلیل ریسک سیستمی با داده‌های با فرکانس بالا
• 85. شبیه‌سازی سناریوهای استرس با استفاده از CoVaR و CoES غیرپارامتری
• 86. کاربرد در بخش بانکداری: ارزیابی سهم بانک‌ها در ریسک سیستم
• 87. کاربرد در بخش بیمه: اندازه‌گیری همبستگی ریسک در شرکت‌های بیمه
• 88. کاربرد در بازارهای مالی نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه
• 89. ملاحظات رگولاتوری و سیاست‌گذاری بر اساس شاخص‌های CoVaR و CoES
• 90. پیاده‌سازی نرم‌افزاری در R: کتابخانه‌های EVT و رگرسیون غیرپارامتری
• 91. پیاده‌سازی نرم‌افزاری در Python: ابزارهای تحلیل ریسک
• 92. مطالعات موردی: تحلیل ریسک سیستمی در بحران‌های مالی گذشته
• 93. محدودیت‌ها و چالش‌های عملی استفاده از روش‌های غیرپارامتری
• 94. جهت‌گیری‌های تحقیقاتی آتی در استنباط CoVaR و CoES
• 95. مروری عمیق بر مقاله الهام‌بخش: "Nonparametric Inference for Extreme CoVaR and CoES"
• 96. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز کلی در مدیریت ریسک سیستمی با رویکردهای غیرپارامتری