دوره بک‌تستینگ پیشرفته معیارهای ریسک: از روش‌های استاندارد تا E-Backtests تطبیقی همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب بک‌تستینگ پیشرفته معیارهای ریسک: از روش‌های استاندارد تا E-Backtests تطبیقی

موضوع کلی: مدیریت ریسک مالی

موضوع میانی: اعتبارسنجی مدل‌های ریسک

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. مقدمه ای بر مدیریت ریسک مالی
• 2. مفهوم ریسک و عدم قطعیت
• 3. انواع ریسک در بازارهای مالی
• 4. اندازه گیری ریسک: مفاهیم اولیه
• 5. مقادیر در معرض ریسک (VaR): تعریف و کاربردها
• 6. روش های محاسبه VaR: تاریخی، واریانس-کوواریانس، مونت کارلو
• 7. مزایا و معایب روش های مختلف محاسبه VaR
• 8. ارزش مورد انتظار مازاد (ES) یا Tail VaR: تعریف و کاربردها
• 9. تفاوت های VaR و ES
• 10. سایر معیارهای ریسک: انحراف معیار، نیم واریانس، و غیره
• 11. مبانی بک تستینگ: چرا بک تستینگ مهم است؟
• 12. هدف از بک تستینگ مدل های ریسک
• 13. انواع تست های بک: تست های شرطی و غیر شرطی
• 14. داده های مورد نیاز برای بک تستینگ
• 15. مدت زمان دوره بک تستینگ: انتخاب بازه زمانی مناسب
• 16. نقاط ضعف بک تستینگ: محدودیت های تاریخی داده ها
• 17. مفهوم استثنائات (Exceptions) در بک تستینگ
• 18. نسبت استثنائات و سطح اطمینان
• 19. آزمون های ترافیک لایت: بررسی اجمالی
• 20. آزمون کوپک (Kupiec's test): نسبت پوشش غیر شرطی
• 21. محاسبه آماره آزمون کوپک
• 22. فرضیه صفر و فرضیه جایگزین در آزمون کوپک
• 23. سطح معناداری و تصمیم گیری در آزمون کوپک
• 24. آزمون کریستوفرسن (Christoffersen's test): استقلال استثنائات
• 25. محاسبه آماره آزمون کریستوفرسن
• 26. بررسی استقلال استثنائات با استفاده از ماتریس انتقال
• 27. ترکیب آزمون کوپک و آزمون کریستوفرسن
• 28. آزمون دنباله یابی (Time Until First Failure (TUFF) test)
• 29. آزمون پوشش شرطی (Conditional Coverage test)
• 30. مشکلات آزمون های ترافیک لایت: محدودیت ها و راه حل ها
• 31. مفهوم E-Backtesting: معرفی رویکرد جدید
• 32. مقایسه E-Backtesting با روش های استاندارد بک تستینگ
• 33. مزایای E-Backtesting: حساسیت، قابلیت تعمیم
• 34. مبانی تئوری اطلاعات: آنتروپی، واگرایی کولبک-لیبلر
• 35. ارتباط تئوری اطلاعات با E-Backtesting
• 36. محاسبه E-Value: مفاهیم و کاربردها
• 37. تفسیر E-Value در E-Backtesting
• 38. انتخاب توزیع احتمالی برای E-Backtesting
• 39. توزیع های پارامتری و غیر پارامتری
• 40. روش های برآورد پارامترهای توزیع
• 41. بررسی نیکویی برازش (Goodness-of-fit) توزیع
• 42. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
• 43. آزمون خی دو
• 44. آزمون اندرسون-دارلینگ
• 45. اثر انتخاب توزیع بر نتایج E-Backtesting
• 46. E-Backtesting برای VaR: گام به گام
• 47. محاسبه E-Value برای VaR با استفاده از رویکردهای مختلف
• 48. تحلیل حساسیت E-Backtesting برای VaR
• 49. E-Backtesting برای ES: گام به گام
• 50. محاسبه E-Value برای ES با استفاده از رویکردهای مختلف
• 51. تحلیل حساسیت E-Backtesting برای ES
• 52. E-Backtesting تطبیقی (Comparative E-Backtesting): مفاهیم
• 53. مقایسه مدل های ریسک مختلف با استفاده از E-Backtesting
• 54. رتبه بندی مدل ها بر اساس E-Value
• 55. اهمیت آزمون های مقایسه ای در انتخاب مدل
• 56. E-Backtesting تطبیقی: کاربردها در انتخاب مدل
• 57. بررسی اثر اندازه نمونه بر E-Backtesting
• 58. اثر فرکانس داده بر E-Backtesting
• 59. استفاده از داده های شبیه سازی شده در E-Backtesting
• 60. تولید داده های شبیه سازی شده برای بک تستینگ
• 61. اعتبارسنجی E-Backtesting با استفاده از داده های شبیه سازی شده
• 62. مدیریت پورتفوی: استفاده از E-Backtesting در مدیریت پورتفوی
• 63. بهینه سازی پورتفوی مبتنی بر معیارهای ریسک
• 64. استفاده از E-Backtesting برای ارزیابی عملکرد پورتفوی
• 65. ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک
• 66. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)
• 67. تئوری آربیتراژ (APT)
• 68. ریسک نقدشوندگی
• 69. مدل های پیش بینی ریسک
• 70. GARCH: Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
• 71. مدل های مبتنی بر شبکه عصبی
• 72. ارزیابی ریسک اعتباری
• 73. مدل های رتبه بندی اعتباری
• 74. مدل های احتمال قصور (Probability of Default)
• 75. ریسک عملیاتی
• 76. اندازه گیری و مدیریت ریسک عملیاتی
• 77. بیمه و پوشش ریسک
• 78. انواع بیمه نامه های مالی
• 79. نقش بیمه در مدیریت ریسک
• 80. ریسک نظارتی
• 81. بازل 3 و سایر مقررات نظارتی
• 82. تاثیر مقررات بر مدیریت ریسک
• 83. پیاده سازی E-Backtesting در پایتون
• 84. استفاده از کتابخانه های پایتون برای محاسبات آماری
• 85. ایجاد توابع برای محاسبه E-Value
• 86. مصورسازی نتایج E-Backtesting با استفاده از پایتون
• 87. استفاده از نرم افزارهای آماری برای E-Backtesting (R, Matlab)
• 88. نکات و ترفندها در E-Backtesting
• 89. مشکلات رایج در E-Backtesting و راه حل ها
• 90. تفسیر نتایج E-Backtesting در عمل
• 91. بک تستینگ سناریو محور (Scenario Based Backtesting)
• 92. اثر بحران های مالی بر نتایج بک تستینگ
• 93. بک تستینگ در شرایط تنش زا (Stress Testing)
• 94. ریسک های مدل
• 95. اعتبارسنجی مستقل مدل (Independent Model Validation)
• 96. مقایسه نتایج E-Backtesting با سایر روش های اعتبارسنجی
• 97. E-Backtesting و یادگیری ماشین
• 98. بهبود مدل های ریسک با استفاده از E-Backtesting و یادگیری ماشین
• 99. آینده E-Backtesting و تحقیقات آتی
• 100. خلاصه و نتیجه گیری