دوره تجزیه و تحلیل داده‌های مالی با QuantLib و PyFolio در پایتون همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تجزیه و تحلیل داده‌های مالی با QuantLib و PyFolio در پایتون

موضوع کلی: برنامه نویسی

موضوع میانی: پایتون (Python)

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل داده‌های مالی
• 2. آشنایی با کتابخانه‌های QuantLib و PyFolio
• 3. نصب و پیکربندی محیط توسعه پایتون
• 4. مفاهیم اولیه داده‌های مالی سری زمانی
• 5. دریافت داده‌های مالی از منابع مختلف
• 6. پاکسازی و پیش‌پردازش داده‌های مالی
• 7. مدل‌سازی داده‌های مالی: مفاهیم پایه
• 8. معرفی مدل‌های آماری رایج در مالی
• 9. مدل‌سازی نوسانات (Volatility Modeling)
• 10. مدل‌های شرطی ناهمسانی واریانس (ARCH/GARCH)
• 11. مدل‌سازی بازده (Return Modeling)
• 12. معرفی مدل‌های سری زمانی (ARIMA, SARIMA)
• 13. تحلیل عاملی (Factor Analysis) در داده‌های مالی
• 14. تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) برای کاهش ابعاد
• 15. معرفی ابزارهای بصری‌سازی داده‌های مالی
• 16. رسم نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی
• 17. تحلیل روند (Trend Analysis)
• 18. شناسایی الگوهای قیمتی (Price Patterns)
• 19. تحلیل چرخه (Cycle Analysis)
• 20. مقدمه‌ای بر ریسک مالی
• 21. اندازه‌گیری ریسک: واریانس و انحراف معیار
• 22. ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 23. توسعه سناریوهای ریسک
• 24. مدیریت سبد سهام (Portfolio Management)
• 25. تئوری مدرن سبد سهام (MPT)
• 26. بهینه‌سازی سبد سهام
• 27. مفهوم نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
• 28. معرفی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
• 29. مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT)
• 30. مدل فاما-مک‌بث (Fama-MacBeth Model)
• 31. بک‌تستینگ (Backtesting) استراتژی‌های معاملاتی
• 32. ارزیابی عملکرد سبد سهام
• 33. شاخص‌های عملکرد (Performance Metrics)
• 34. معرفی کتابخانه PyFolio
• 35. کار با ساختار داده‌های PyFolio
• 36. محاسبه معیارهای عملکرد با PyFolio
• 37. تحلیل ریسک با PyFolio
• 38. مدیریت سبد سهام با PyFolio
• 39. توسعه استراتژی‌های معاملاتی ساده
• 40. پیاده‌سازی استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion)
• 41. پیاده‌سازی استراتژی مومنتوم (Momentum)
• 42. ترکیب استراتژی‌های معاملاتی
• 43. معرفی کمی‌سازی ریسک در PyFolio
• 44. تحلیل سناریو در PyFolio
• 45. محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) با PyFolio
• 46. تحلیل جریان نقدی (Cash Flow Analysis)
• 47. تحلیل صورت‌های مالی (Financial Statement Analysis)
• 48. نسبت‌های مالی کلیدی
• 49. تحلیل نسبت‌های سودآوری
• 50. تحلیل نسبت‌های نقدینگی
• 51. تحلیل نسبت‌های اهرمی
• 52. تحلیل نسبت‌های فعالیت
• 53. پیش‌بینی صورت‌های مالی
• 54. ارزیابی ارزش‌گذاری شرکت‌ها
• 55. روش تنزیل جریانات نقدی (DCF)
• 56. روش ضرایب قیمتی (Multiples Valuation)
• 57. ارزش‌گذاری آپشن‌ها (Option Pricing)
• 58. مدل بلک-شولز (Black-Scholes Model)
• 59. مدل‌های شبیه‌سازی مونت کارلو (Monte Carlo Simulation)
• 60. تحلیل سری‌های زمانی مالی با QuantLib
• 61. مدل‌سازی نرخ بهره با QuantLib
• 62. مدل‌سازی قیمت کالا با QuantLib
• 63. مدیریت ریسک اعتباری (Credit Risk Management)
• 64. تحلیل ریسک اعتباری با مدل‌های آماری
• 65. معرفی ابزارهای QuantLib برای تحلیل ریسک
• 66. محاسبه مشتقات مالی (Derivatives) با QuantLib
• 67. ارزیابی پرتفوی مشتقه با QuantLib
• 68. کار با داده‌های جایگزین (Alternative Data)
• 69. تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)
• 70. کار با داده‌های شبکه‌های اجتماعی
• 71. کار با داده‌های ماهواره‌ای
• 72. تحلیل داده‌های پرداختی
• 73. آموزش ماشین در مالی
• 74. یادگیری نظارت شده (Supervised Learning)
• 75. یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)
• 76. مدل‌های رگرسیون در مالی
• 77. مدل‌های طبقه‌بندی در مالی
• 78. شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) در مالی
• 79. یادگیری عمیق (Deep Learning) در مالی
• 80. کاربرد یادگیری عمیق در پیش‌بینی قیمت
• 81. کاربرد یادگیری عمیق در تشخیص تقلب
• 82. پردازش زبان طبیعی (NLP) در مالی
• 83. تحلیل اخبار مالی با NLP
• 84. اتوماسیون گزارش‌دهی مالی
• 85. مقدمه‌ای بر بلاک‌چین و رمزارزها
• 86. کاربرد بلاک‌چین در بازارهای مالی
• 87. تحلیل داده‌های رمزارزها
• 88. ارزیابی ریسک در بازار رمزارزها
• 89. معرفی چارچوب‌های نظارتی در بازارهای مالی
• 90. قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• 91. چارچوب‌های نظارتی در امور بانکی و بیمه
• 92. اصول سرمایه‌گذاری اخلاقی و پایدار
• 93. مدیریت ریسک در چارچوب قوانین
• 94. تحلیل داده‌های مالی در بورس اوراق بهادار تهران
• 95. شناخت انواع ابزارهای مالی در ایران
• 96. کاربرد ابزارهای پایتون در تحلیل بازار ایران
• 97. اصول سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 98. تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی
• 99. مبانی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی
• 100. رویکردهای نوین در تجزیه و تحلیل داده‌های مالی