دوره تحلیل داده‌های سری زمانی و مدل‌سازی پیش‌بینی در اقتصاد همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل داده‌های سری زمانی و مدل‌سازی پیش‌بینی در اقتصاد

موضوع کلی: علوم آماری و کاربردهای آن

موضوع میانی: روش‌های پیشرفته آماری در تحلیل داده

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی در اقتصاد
• 2. مفاهیم پایه سری‌های زمانی اقتصادی
• 3. شناسایی روند در داده‌های سری زمانی
• 4. فصل‌بندی و تحلیل فصلی در سری‌های زمانی
• 5. نوسانات چرخه‌ای در سری‌های زمانی اقتصادی
• 6. مدل‌های تفکیکی برای سری‌های زمانی
• 7. تحلیل همبستگی متقابل سری‌های زمانی
• 8. مفهوم ایستایی و ناایستایی در سری‌های زمانی
• 9. آزمون‌های ایستایی (دیکی-فولر، PP)
• 10. مدل‌های میانگین متحرک (MA)
• 11. مدل‌های خودرگرسیون (AR)
• 12. مدل‌های ARMA: ترکیب خودرگرسیون و میانگین متحرک
• 13. مدل‌های ARIMA: اضافه کردن تفاضل‌گیری
• 14. تشخیص مدل ARIMA: نمودارهای ACF و PACF
• 15. برآورد پارامترهای مدل ARIMA
• 16. ارزیابی و انتخاب بهترین مدل ARIMA
• 17. پیش‌بینی با استفاده از مدل‌های ARIMA
• 18. تحلیل باقی‌مانده‌های مدل ARIMA
• 19. کاربرد مدل‌های ARIMA در پیش‌بینی اقتصادی
• 20. تحلیل سری‌های زمانی فصلی (SARIMA)
• 21. مدل‌های فصلی SARIMA
• 22. برآورد و ارزیابی مدل‌های SARIMA
• 23. پیش‌بینی با مدل‌های SARIMA
• 24. مدل‌های حذف روند فصلی (X-13-ARIMA-SEATS)
• 25. مدل‌های تصحیح فصلی اتوماتیک
• 26. مقدمه‌ای بر مدل‌های رگرسیونی سری زمانی
• 27. مدل‌های رگرسیونی با متغیرهای مجازی فصلی
• 28. مدل‌های رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی
• 29. استفاده از متغیرهای برون‌زا در مدل‌های سری زمانی
• 30. مدل‌های انتقال (Transfer Function Models)
• 31. مقدمه‌ای بر مدل‌های هم‌انباشتگی (Cointegration)
• 32. آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن
• 33. مدل‌های تصحیح خطا (ECM)
• 34. کاربرد هم‌انباشتگی در روابط بلندمدت اقتصادی
• 35. تحلیل شوک‌های اقتصادی با مدل‌های ECM
• 36. مدل‌های اقتصادسنجی سری زمانی پویا
• 37. مدل‌های VAR (بردار خودرگرسیون)
• 38. تشخیص و برآورد مدل‌های VAR
• 39. تحلیل واریانس تجزیه شده (VDC) در VAR
• 40. تحلیل توابع واکنش به شوک (IRF) در VAR
• 41. مدل‌های VECM (بردار تصحیح خطا)
• 42. کاربرد VECM در تحلیل روابط بین متغیرهای پولی
• 43. مدل‌های GARCH برای مدل‌سازی نوسانات
• 44. مدل‌های ARCH و GARCH
• 45. برآورد مدل‌های GARCH
• 46. پیش‌بینی نوسانات با GARCH
• 47. مدل‌های EGARCH و GJR-GARCH
• 48. کاربرد مدل‌های GARCH در تحلیل ریسک بازار
• 49. مدل‌های سری زمانی غیرخطی
• 50. مدل‌های آستانه خودرگرسیون (TAR)
• 51. مدل‌های آستانه خودرگرسیون آستانه (STAR)
• 52. مدل‌های مارکوف سوئیچینگ (MS)
• 53. تحلیل تغییرات رژیم در سری‌های زمانی اقتصادی
• 54. کاربرد مدل‌های غیرخطی در تحلیل چرخه‌های تجاری
• 55. مدل‌های سری زمانی با متغیرهای پنهان (State-Space Models)
• 56. فیلتر کالمن برای مدل‌های فضای حالت
• 57. کاربرد مدل‌های فضای حالت در اقتصاد کلان
• 58. مدل‌های دینامیک سیستمی (System Dynamics)
• 59. مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی در تحلیل اقتصادی
• 60. شبیه‌سازی مونت کارلو برای سری‌های زمانی
• 61. کاربرد شبیه‌سازی در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی
• 62. مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین در تحلیل سری‌های زمانی
• 63. الگوریتم‌های درخت تصمیم برای سری‌های زمانی
• 64. ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM) برای پیش‌بینی
• 65. شبکه‌های عصبی مصنوعی برای سری‌های زمانی
• 66. شبکه‌های حافظه طولانی کوتاه‌مدت (LSTM)
• 67. شبکه‌های حافظه کوتاه‌مدت (GRU)
• 68. کاربرد شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی قیمت سهام
• 69. کاربرد یادگیری ماشین در تشخیص تقلبات مالی
• 70. مدل‌های ترکیبی (Ensemble Models) برای سری‌های زمانی
• 71. تحلیل داده‌های پنل سری زمانی
• 72. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی فضایی
• 73. مدل‌های سری زمانی با اثرات فضایی
• 74. کاربرد مدل‌های سری زمانی فضایی در تحلیل رشد اقتصادی منطقه‌ای
• 75. مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی با داده‌های با فرکانس بالا
• 76. تحلیل داده‌های روزانه و ساعتی در بازارهای مالی
• 77. کاربرد تحلیل سری‌های زمانی در پیش‌بینی تورم
• 78. کاربرد تحلیل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بیکاری
• 79. کاربرد تحلیل سری‌های زمانی در تحلیل رشد اقتصادی
• 80. کاربرد تحلیل سری‌های زمانی در تحلیل شکاف تولید
• 81. مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از سری‌های زمانی
• 82. تحلیل الگوهای رفتاری در داده‌های سری زمانی
• 83. مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی چندمتغیره
• 84. مدل‌های VAR و VECM در عمل
• 85. کاربرد مدل‌های سری زمانی در ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی
• 86. کاربرد مدل‌های سری زمانی در تحلیل چرخه‌های اقتصادی
• 87. مدل‌سازی پیش‌بینی برای بازارهای آتی
• 88. تحلیل حساسیت مدل‌های پیش‌بینی سری زمانی
• 89. ارزیابی عملکرد پیش‌بینی در طول زمان
• 90. نکات عملی در پیاده‌سازی مدل‌های سری زمانی
• 91. مباحث پیشرفته در مدل‌سازی سری زمانی
• 92. اخلاق حرفه‌ای در تحلیل داده‌های اقتصادی
• 93. استانداردهای گزارش‌دهی نتایج تحلیل سری زمانی
• 94. آینده پژوهی در تحلیل سری‌های زمانی اقتصادی