کتاب استنباط غیرپارامتری برای CoVaR و CoES در سطوح ریسک شدید: یک رویکرد مبتنی بر نظریه مقادیر حدی با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب استنباط غیرپارامتری برای CoVaR و CoES در سطوح ریسک شدید: یک رویکرد مبتنی بر نظریه مقادیر حدی

موضوع کلی: مدیریت ریسک مالی

موضوع میانی: اندازه‌گیری و ارزیابی ریسک سیستمی

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک مالی و اهمیت آن
• 2. انواع ریسک‌های مالی: بازار، اعتباری، عملیاتی و نقدینگی
• 3. مفهوم ریسک سیستمی و چرایی نیاز به اندازه‌گیری آن
• 4. آشنایی با مفاهیم پایه نظریه احتمال و آمار
• 5. توزیع‌های احتمال پرکاربرد در مالی (نرمال، لگ‌نرمال، T استیودنت)
• 6. مفهوم دنباله‌های سنگین (Heavy Tails) و اهمیت آنها در ریسک شدید
• 7. مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی مالی
• 8. مدل‌های نوسان‌پذیری (Volatility Models) شامل ARCH و GARCH
• 9. مقدمه‌ای بر رگرسیون خطی و مفاهیم پایه‌ای آن
• 10. همبستگی و کوواریانس: اندازه‌گیری وابستگی خطی
• 11. رگرسیون کمی (Quantile Regression) و کاربردهای اولیه
• 12. روش‌های برآورد پارامتر (حداکثر درستنمایی، حداقل مربعات)
• 13. آزمون‌های فرض آماری در مدل‌های مالی
• 14. چالش‌های خاص داده‌های مالی (همبستگی سریالی، ناهمگنی واریانس)
• 15. مروری بر مفاهیم کلان اقتصادی مؤثر بر ریسک مالی
• 16. ارزش در معرض ریسک (VaR): تعریف، محاسبه و تفسیر
• 17. روش‌های محاسبه VaR: تاریخی، پارامتری و شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• 18. محدودیت‌ها و کاستی‌های VaR به عنوان معیار ریسک
• 19. کسری مورد انتظار (Expected Shortfall - ES) یا CVaR: تعریف و محاسبه
• 20. مقایسه VaR و ES و مزیت‌های ES
• 21. Backtesting و ارزیابی عملکرد مدل‌های VaR و ES
• 22. مفهوم وابستگی و سرایت ریسک در سیستم‌های مالی
• 23. شبکه‌های مالی و نقش آنها در گسترش ریسک سیستمی
• 24. اندازه‌گیری ریسک سیستمی: شاخص‌ها و رویکردهای موجود
• 25. نیاز به معیارهای ریسک سیستمی مشروط (Conditional Systemic Risk Measures)
• 26. معرفی CoVaR: رویکرد آدرین و برانرمایر
• 27. تعریف رسمی CoVaR و نحوه تفسیر آن
• 28. معرفی CoES: یک معیار مکمل برای CoVaR
• 29. تعریف رسمی CoES و اهمیت آن در ریسک دنباله مشترک
• 30. CoVaR حاشیه‌ای (Marginal CoVaR) و سهم نهادها در ریسک سیستمیک
• 31. CoES حاشیه‌ای (Marginal CoES) برای تحلیل ریسک سیستمیک
• 32. مقدمه‌ای بر نظریه مقادیر حدی (Extreme Value Theory - EVT)
• 33. اهمیت EVT در مدل‌سازی و مدیریت ریسک‌های شدید و نادر
• 34. قضیه فیشر-تیپت و توزیع مقادیر حدی تعمیم‌یافته (GEV)
• 35. روش بلوک ماکسیما (Block Maxima) برای استخراج داده‌های حدی
• 36. برآورد پارامترهای توزیع GEV
• 37. قضیه پیکانز و توزیع پارتو تعمیم‌یافته (Generalized Pareto Distribution - GPD)
• 38. روش پیک‌های فراتر از آستانه (Peaks Over Threshold - POT)
• 39. انتخاب بهینه آستانه در روش POT
• 40. تخمین شاخص دنباله (Tail Index) و مفهوم آن
• 41. برآورد پارامترهای توزیع GPD
• 42. کاربرد EVT در برآورد VaR در دم‌های سنگین
• 43. کاربرد EVT در برآورد ES در دم‌های سنگین
• 44. مدل‌سازی وابستگی‌های شدید با EVT چندمتغیره
• 45. مقدمه‌ای بر کوپولاها (Copulas) و نقش آنها در EVT چندمتغیره
• 46. آزمون‌های برازش (Goodness-of-Fit Tests) برای مدل‌های EVT
• 47. محدودیت‌ها و چالش‌های EVT تک‌متغیره در عمل
• 48. مقدمه‌ای بر روش‌های استنباط غیرپارامتری
• 49. تفاوت و مزایای روش‌های غیرپارامتری در مقابل روش‌های پارامتری
• 50. تخمین چگالی کرنل (Kernel Density Estimation)
• 51. انتخاب پهنای باند (Bandwidth Selection) در تخمین چگالی
• 52. توابع کرنل (Kernel Functions) و خصوصیات آنها
• 53. رگرسیون کرنل (Kernel Regression) و تخمین‌گر نادایا-واتسون
• 54. رگرسیون خطی محلی (Local Linear Regression)
• 55. رگرسیون چندجمله‌ای محلی (Local Polynomial Regression)
• 56. رگرسیون کمی غیرپارامتری (Nonparametric Quantile Regression)
• 57. روش‌های انتخاب پهنای باند برای رگرسیون غیرپارامتری (مانند اعتبارسنجی متقابل)
• 58. مزایا و معایب روش‌های غیرپارامتری در مدل‌سازی مالی
• 59. کاربرد رگرسیون غیرپارامتری در تحلیل سری‌های زمانی مالی
• 60. روش‌های هموارسازی (Smoothing Techniques) در داده‌های مالی
• 61. آزمون‌های عدم پارامتری بودن (Nonparametric Tests)
• 62. استنباط غیرپارامتری برای توزیع‌های شرطی
• 63. چارچوب نظری برای استنباط CoVaR غیرپارامتری
• 64. برآورد توزیع‌های شرطی با استفاده از روش‌های غیرپارامتری
• 65. برآورد کمیل‌های شرطی (Conditional Quantiles) غیرپارامتری برای CoVaR
• 66. ادغام EVT و رگرسیون غیرپارامتری برای برآورد CoVaR در سطوح شدید
• 67. مراحل گام به گام برآورد CoVaR غیرپارامتری مبتنی بر EVT
• 68. چارچوب نظری برای استنباط CoES غیرپارامتری
• 69. برآورد کسری مورد انتظار شرطی (Conditional Expected Shortfall) با روش‌های غیرپارامتری
• 70. ادغام EVT و رگرسیون غیرپارامتری برای برآورد CoES در سطوح شدید
• 71. مراحل گام به گام برآورد CoES غیرپارامتری مبتنی بر EVT
• 72. روش‌های بوت استرپ (Bootstrap) برای استنباط و بازه‌های اطمینان CoVaR و CoES
• 73. بوت استرپ بلاک (Block Bootstrap) برای داده‌های سری زمانی و وابستگی
• 74. برآورد و تفسیر بازه‌های اطمینان برای CoVaR و CoES غیرپارامتری
• 75. مقایسه روش‌های پارامتری، نیمه‌پارامتری و غیرپارامتری برای CoVaR و CoES
• 76. حساسیت برآوردهای غیرپارامتری به انتخاب تابع کرنل و پهنای باند
• 77. مدیریت مشکل ابعاد بالا در رگرسیون‌های غیرپارامتری برای CoVaR و CoES
• 78. برآورد CoVaR و CoES حاشیه‌ای غیرپارامتری
• 79. تحلیل پایداری و قدرت (Robustness) برآوردهای غیرپارامتری
• 80. کاربرد CoVaR و CoES غیرپارامتری در تنظیمات و نظارت مالی
• 81. پیش‌بینی (Forecasting) CoVaR و CoES برای ریسک سیستمی آینده
• 82. آزمون‌های پایداری و ارزیابی عملکرد پیش‌بینی مدل‌ها
• 83. مدل‌سازی CoVaR و CoES پویا (Dynamic CoVaR/CoES)
• 84. تحلیل ریسک سیستمی با داده‌های با فرکانس بالا
• 85. شبیه‌سازی سناریوهای استرس با استفاده از CoVaR و CoES غیرپارامتری
• 86. کاربرد در بخش بانکداری: ارزیابی سهم بانک‌ها در ریسک سیستم
• 87. کاربرد در بخش بیمه: اندازه‌گیری همبستگی ریسک در شرکت‌های بیمه
• 88. کاربرد در بازارهای مالی نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه
• 89. ملاحظات رگولاتوری و سیاست‌گذاری بر اساس شاخص‌های CoVaR و CoES
• 90. پیاده‌سازی نرم‌افزاری در R: کتابخانه‌های EVT و رگرسیون غیرپارامتری
• 91. پیاده‌سازی نرم‌افزاری در Python: ابزارهای تحلیل ریسک
• 92. مطالعات موردی: تحلیل ریسک سیستمی در بحران‌های مالی گذشته
• 93. محدودیت‌ها و چالش‌های عملی استفاده از روش‌های غیرپارامتری
• 94. جهت‌گیری‌های تحقیقاتی آتی در استنباط CoVaR و CoES
• 95. مروری عمیق بر مقاله الهام‌بخش: "Nonparametric Inference for Extreme CoVaR and CoES"
• 96. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز کلی در مدیریت ریسک سیستمی با رویکردهای غیرپارامتری

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

• کتاب صدها نکته فارسی (خودمونی) – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) — زبان ساده و کاربردی
  
• کتاب صدها نکته رسمی فارسی – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) — نگارش استاندارد، علمی و مناسب چاپ
• کتاب صدها پرسش و پاسخ تشریحی – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها)
  — هر سؤال بلافاصله همراه با پاسخ کامل و شفاف ارائه شده است؛ مناسب درک عمیق مفاهیم و رفع ابهام.
• کتاب صدها پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) (نسخه یادگیری سریع)
  — پاسخ‌ها بلافاصله پس از سؤال قرار دارند؛ مناسب یادگیری سریع و تثبیت مطالب.
• کتاب صدها پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) (نسخه خودآزمایی پایان‌بخش)
  — پاسخ‌ها در انتهای هر بخش آمده‌اند؛ مناسب آزمون واقعی و سنجش میزان یادگیری.

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

• این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
• توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
• دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
• برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
• اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs