کتاب بک‌تستینگ پیشرفته معیارهای ریسک: از روش‌های استاندارد تا E-Backtests تطبیقی با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب بک‌تستینگ پیشرفته معیارهای ریسک: از روش‌های استاندارد تا E-Backtests تطبیقی

موضوع کلی: مدیریت ریسک مالی

موضوع میانی: اعتبارسنجی مدل‌های ریسک

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. مقدمه ای بر مدیریت ریسک مالی
• 2. مفهوم ریسک و عدم قطعیت
• 3. انواع ریسک در بازارهای مالی
• 4. اندازه گیری ریسک: مفاهیم اولیه
• 5. مقادیر در معرض ریسک (VaR): تعریف و کاربردها
• 6. روش های محاسبه VaR: تاریخی، واریانس-کوواریانس، مونت کارلو
• 7. مزایا و معایب روش های مختلف محاسبه VaR
• 8. ارزش مورد انتظار مازاد (ES) یا Tail VaR: تعریف و کاربردها
• 9. تفاوت های VaR و ES
• 10. سایر معیارهای ریسک: انحراف معیار، نیم واریانس، و غیره
• 11. مبانی بک تستینگ: چرا بک تستینگ مهم است؟
• 12. هدف از بک تستینگ مدل های ریسک
• 13. انواع تست های بک: تست های شرطی و غیر شرطی
• 14. داده های مورد نیاز برای بک تستینگ
• 15. مدت زمان دوره بک تستینگ: انتخاب بازه زمانی مناسب
• 16. نقاط ضعف بک تستینگ: محدودیت های تاریخی داده ها
• 17. مفهوم استثنائات (Exceptions) در بک تستینگ
• 18. نسبت استثنائات و سطح اطمینان
• 19. آزمون های ترافیک لایت: بررسی اجمالی
• 20. آزمون کوپک (Kupiec's test): نسبت پوشش غیر شرطی
• 21. محاسبه آماره آزمون کوپک
• 22. فرضیه صفر و فرضیه جایگزین در آزمون کوپک
• 23. سطح معناداری و تصمیم گیری در آزمون کوپک
• 24. آزمون کریستوفرسن (Christoffersen's test): استقلال استثنائات
• 25. محاسبه آماره آزمون کریستوفرسن
• 26. بررسی استقلال استثنائات با استفاده از ماتریس انتقال
• 27. ترکیب آزمون کوپک و آزمون کریستوفرسن
• 28. آزمون دنباله یابی (Time Until First Failure (TUFF) test)
• 29. آزمون پوشش شرطی (Conditional Coverage test)
• 30. مشکلات آزمون های ترافیک لایت: محدودیت ها و راه حل ها
• 31. مفهوم E-Backtesting: معرفی رویکرد جدید
• 32. مقایسه E-Backtesting با روش های استاندارد بک تستینگ
• 33. مزایای E-Backtesting: حساسیت، قابلیت تعمیم
• 34. مبانی تئوری اطلاعات: آنتروپی، واگرایی کولبک-لیبلر
• 35. ارتباط تئوری اطلاعات با E-Backtesting
• 36. محاسبه E-Value: مفاهیم و کاربردها
• 37. تفسیر E-Value در E-Backtesting
• 38. انتخاب توزیع احتمالی برای E-Backtesting
• 39. توزیع های پارامتری و غیر پارامتری
• 40. روش های برآورد پارامترهای توزیع
• 41. بررسی نیکویی برازش (Goodness-of-fit) توزیع
• 42. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
• 43. آزمون خی دو
• 44. آزمون اندرسون-دارلینگ
• 45. اثر انتخاب توزیع بر نتایج E-Backtesting
• 46. E-Backtesting برای VaR: گام به گام
• 47. محاسبه E-Value برای VaR با استفاده از رویکردهای مختلف
• 48. تحلیل حساسیت E-Backtesting برای VaR
• 49. E-Backtesting برای ES: گام به گام
• 50. محاسبه E-Value برای ES با استفاده از رویکردهای مختلف
• 51. تحلیل حساسیت E-Backtesting برای ES
• 52. E-Backtesting تطبیقی (Comparative E-Backtesting): مفاهیم
• 53. مقایسه مدل های ریسک مختلف با استفاده از E-Backtesting
• 54. رتبه بندی مدل ها بر اساس E-Value
• 55. اهمیت آزمون های مقایسه ای در انتخاب مدل
• 56. E-Backtesting تطبیقی: کاربردها در انتخاب مدل
• 57. بررسی اثر اندازه نمونه بر E-Backtesting
• 58. اثر فرکانس داده بر E-Backtesting
• 59. استفاده از داده های شبیه سازی شده در E-Backtesting
• 60. تولید داده های شبیه سازی شده برای بک تستینگ
• 61. اعتبارسنجی E-Backtesting با استفاده از داده های شبیه سازی شده
• 62. مدیریت پورتفوی: استفاده از E-Backtesting در مدیریت پورتفوی
• 63. بهینه سازی پورتفوی مبتنی بر معیارهای ریسک
• 64. استفاده از E-Backtesting برای ارزیابی عملکرد پورتفوی
• 65. ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک
• 66. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)
• 67. تئوری آربیتراژ (APT)
• 68. ریسک نقدشوندگی
• 69. مدل های پیش بینی ریسک
• 70. GARCH: Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
• 71. مدل های مبتنی بر شبکه عصبی
• 72. ارزیابی ریسک اعتباری
• 73. مدل های رتبه بندی اعتباری
• 74. مدل های احتمال قصور (Probability of Default)
• 75. ریسک عملیاتی
• 76. اندازه گیری و مدیریت ریسک عملیاتی
• 77. بیمه و پوشش ریسک
• 78. انواع بیمه نامه های مالی
• 79. نقش بیمه در مدیریت ریسک
• 80. ریسک نظارتی
• 81. بازل 3 و سایر مقررات نظارتی
• 82. تاثیر مقررات بر مدیریت ریسک
• 83. پیاده سازی E-Backtesting در پایتون
• 84. استفاده از کتابخانه های پایتون برای محاسبات آماری
• 85. ایجاد توابع برای محاسبه E-Value
• 86. مصورسازی نتایج E-Backtesting با استفاده از پایتون
• 87. استفاده از نرم افزارهای آماری برای E-Backtesting (R, Matlab)
• 88. نکات و ترفندها در E-Backtesting
• 89. مشکلات رایج در E-Backtesting و راه حل ها
• 90. تفسیر نتایج E-Backtesting در عمل
• 91. بک تستینگ سناریو محور (Scenario Based Backtesting)
• 92. اثر بحران های مالی بر نتایج بک تستینگ
• 93. بک تستینگ در شرایط تنش زا (Stress Testing)
• 94. ریسک های مدل
• 95. اعتبارسنجی مستقل مدل (Independent Model Validation)
• 96. مقایسه نتایج E-Backtesting با سایر روش های اعتبارسنجی
• 97. E-Backtesting و یادگیری ماشین
• 98. بهبود مدل های ریسک با استفاده از E-Backtesting و یادگیری ماشین
• 99. آینده E-Backtesting و تحقیقات آتی
• 100. خلاصه و نتیجه گیری

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

• کتاب صدها نکته فارسی (خودمونی) – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) — زبان ساده و کاربردی
  
• کتاب صدها نکته رسمی فارسی – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) — نگارش استاندارد، علمی و مناسب چاپ
• کتاب صدها پرسش و پاسخ تشریحی – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها)
  — هر سؤال بلافاصله همراه با پاسخ کامل و شفاف ارائه شده است؛ مناسب درک عمیق مفاهیم و رفع ابهام.
• کتاب صدها پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) (نسخه یادگیری سریع)
  — پاسخ‌ها بلافاصله پس از سؤال قرار دارند؛ مناسب یادگیری سریع و تثبیت مطالب.
• کتاب صدها پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) (نسخه خودآزمایی پایان‌بخش)
  — پاسخ‌ها در انتهای هر بخش آمده‌اند؛ مناسب آزمون واقعی و سنجش میزان یادگیری.

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

• این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
• توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
• دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
• برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
• اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs