کتاب فراتر از مارکویتز: تحلیل یکپارچه واریانس و بازده بازار با در نظر گرفتن اثر حجم معاملات با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب فراتر از مارکویتز: تحلیل یکپارچه واریانس و بازده بازار با در نظر گرفتن اثر حجم معاملات

موضوع کلی: مدل‌سازی مالی و تحلیل کمی

موضوع میانی: تحلیل ریسک و بازده با رویکرد مبتنی بر بازار

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. بخش اول: مبانی و چارچوب‌های کلاسیک**
• 2. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی مالی و تحلیل کمی
• 3. مفاهیم بنیادی بازده و ریسک
• 4. روش‌های محاسبه بازده دارایی (حسابی و لگاریتمی)
• 5. واریانس و انحراف معیار به عنوان معیارهای کلاسیک ریسک
• 6. کوواریانس و ضریب همبستگی بین دارایی‌ها
• 7. مبانی نظریه مدرن پورتفولیو (MPT) هری مارکویتز
• 8. مفروضات و محدودیت‌های مدل مارکویتز
• 9. ساخت مرز کارا (Efficient Frontier)
• 10. مفهوم پورتفولیوی بهینه (Optimal Portfolio)
• 11. نقش دارایی بدون ریسک و خط بازار سرمایه (CML)
• 12. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
• 13. بتا (Beta) به عنوان معیار ریسک سیستماتیک
• 14. خط بازار اوراق بهادار (SML)
• 15. انتقادات وارد بر مدل‌های مارکویتز و CAPM
• 16. نیاز به یک رویکرد جدید: چرا واریانس تاریخی به تنهایی کافی نیست؟
• 17. بخش دوم: معرفی پارادایم جدید: واریانس مبتنی بر بازار**
• 18. فراتر از داده‌های قیمت: اهمیت حجم معاملات در تحلیل ریسک
• 19. معرفی مفهوم واریانس مبتنی بر بازار (Market-Based Variance)
• 20. تمایز کلیدی: پورتفولیوی بازار (Market Portfolio) در مقابل کل بازار (Entire Market)
• 21. چارچوب مفهومی مقاله الهام‌بخش دوره
• 22. چگونه فعالیت بازار، ریسک را شکل می‌دهد؟
• 23. نقش ارزش بازار (Market Capitalization) در مدل جدید
• 24. پویایی بازار: اثر ورود و خروج شرکت‌ها بر ریسک کل
• 25. چارچوب ریاضی اولیه برای مدل‌سازی واریانس کل بازار
• 26. شناسایی منابع داده مورد نیاز: قیمت، حجم، تعداد سهام و ارزش بازار
• 27. اهمیت فرکانس داده‌ها (روزانه، ساعتی، تیک)
• 28. بخش سوم: تجزیه و تحلیل اجزای واریانس مبتنی بر بازار**
• 29. تجزیه واریانس کل بازار: مقدمه
• 30. جزء اول: واریانس ناشی از تغییرات بازده پورتفولیوی بازار
• 31. جزء دوم: واریانس ناشی از تغییرات در ترکیب (وزن) دارایی‌های بازار
• 32. تحلیل عمیق واریانس پورتفولیوی بازار
• 33. نقش کوواریانس بین دارایی‌ها در جزء اول
• 34. تحلیل عمیق واریانس ناشی از تغییر ترکیب بازار
• 35. اثر حجم معاملات بر تغییر وزن دارایی‌ها
• 36. اثر عرضه و تقاضا بر ساختار ریسک بازار
• 37. فرمول‌بندی ریاضی دقیق واریانس کل بازار
• 38. اثر متقابل (Interaction Effect) بین تغییرات بازده و تغییرات ترکیب
• 39. تفسیر اقتصادی هر یک از اجزای واریانس
• 40. واریانس درون‌بخشی و بین‌بخشی در مدل جدید
• 41. مفهوم "واریانس ساختاری" بازار
• 42. مقایسه عددی واریانس مبتنی بر بازار با واریانس تاریخی
• 43. مطالعه موردی: تحلیل تفاوت دو معیار در یک دوره بحران
• 44. بخش چهارم: پیاده‌سازی عملی و مدل‌سازی**
• 45. جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها برای مدل
• 46. کار با APIهای مالی برای دریافت داده‌های قیمت و حجم
• 47. پاک‌سازی داده‌ها: مدیریت داده‌های گمشده و پرت
• 48. محاسبه گام به گام بازده روزانه و وزن دارایی‌ها
• 49. پیاده‌سازی محاسبه واریانس پورتفولیوی بازار (جزء اول) در پایتون
• 50. پیاده‌سازی محاسبه واریانس تغییر ترکیب (جزء دوم) در پایتون
• 51. پیاده‌سازی محاسبه اثر متقابل در پایتون
• 52. ترکیب اجزا و محاسبه واریانس کل مبتنی بر بازار
• 53. ساخت سری زمانی برای هر یک از اجزای واریانس
• 54. مصورسازی نتایج: رسم نمودار اجزای واریانس در طول زمان
• 55. تحلیل سری زمانی واریانس مبتنی بر بازار: خودهمبستگی و ایستایی
• 56. مدل‌سازی اقتصادسنجی واریانس مبتنی بر بازار (GARCH, ARCH)
• 57. بک‌تست (Backtesting) مدل: مقایسه قدرت پیش‌بینی با مدل‌های سنتی
• 58. توسعه یک داشبورد تحلیلی برای رصد پویای واریانس بازار
• 59. بخش پنجم: تحلیل‌های پیشرفته و کاربردهای عملی**
• 60. تحلیل حساسیت مدل به فرکانس داده‌ها
• 61. اثر نقدشوندگی بازار بر اجزای واریانس
• 62. بررسی رابطه بین واریانس مبتنی بر بازار و متغیرهای کلان اقتصادی
• 63. شناسایی حباب‌های قیمتی با استفاده از جزء تغییر ترکیب واریانس
• 64. نقش معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا (HFT) بر مدل
• 65. تحلیل رفتار گله‌ای (Herding Behavior) از طریق حجم و واریانس
• 66. کاربرد مدل در شناسایی نقاط عطف بازار
• 67. پیش‌بینی نوسانات آینده با استفاده از اجزای مدل
• 68. تحلیل اثر رویدادهای خاص (Event Study) بر واریانس مبتنی بر بازار
• 69. مطالعه موردی: تحلیل بحران مالی ۲۰۰۸
• 70. مطالعه موردی: تحلیل نوسانات دوره همه‌گیری کووید-۱۹
• 71. مقایسه واریانس مبتنی بر بازار در بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور
• 72. بخش ششم: کاربرد در مدیریت پورتفولیو و ریسک**
• 73. بازنگری در بهینه‌سازی پورتفولیو: فراتر از مرز کارای مارکویتز
• 74. ساخت پورتفولیوهای بهینه با استفاده از ماتریس کوواریانس مبتنی بر بازار
• 75. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سیگنال‌های واریانس
• 76. مدیریت ریسک پویا با رصد اجزای واریانس
• 77. محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR) با رویکرد جدید
• 78. محاسبه کسری مورد انتظار (Expected Shortfall - ES)
• 79. تخصیص دارایی تاکتیکی بر اساس پیش‌بینی واریانس ساختاری
• 80. مدیریت ریسک دنباله (Tail Risk) با استفاده از مدل
• 81. نقش مدل در طراحی محصولات ساختاریافته مالی
• 82. ارزیابی عملکرد مدیران صندوق بر اساس ریسک تعدیل‌شده جدید
• 83. تست استرس (Stress Testing) پورتفولیو با سناریوهای مبتنی بر مدل
• 84. کاربرد در صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)
• 85. بخش هفتم: مباحث تکمیلی و مرزهای دانش**
• 86. گسترش مدل برای سایر طبقات دارایی (کالا، ارز، اوراق قرضه)
• 87. تحلیل واریانس مبتنی بر بازار در بازار ارزهای دیجیتال
• 88. ادغام مدل با رویکردهای یادگیری ماشین (Machine Learning)
• 89. استفاده از شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی اجزای واریانس
• 90. تحلیل احساسات بازار (Sentiment Analysis) و ارتباط آن با حجم معاملات
• 91. مفهوم آنتروپی در بازارهای مالی و ارتباط آن با مدل
• 92. اقتصاد پیچیدگی (Complexity Economics) و تحلیل بازار به عنوان یک سیستم انطباقی
• 93. محدودیت‌های مدل واریانس مبتنی بر بازار
• 94. اخلاق در مدل‌سازی کمی و مسئولیت‌های تحلیلگر
• 95. مسیرهای تحقیقاتی آینده در زمینه تحلیل ریسک مبتنی بر بازار
• 96. جمع‌بندی نهایی: یکپارچه‌سازی بازده، ریسک و فعالیت بازار
• 97. ارائه پروژه نهایی دوره: تحلیل یک بازار واقعی با مدل آموخته‌شده
• 98. آزمون جامع و ارزیابی نهایی دوره

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

• کتاب صدها نکته فارسی (خودمونی) – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) — زبان ساده و کاربردی
  
• کتاب صدها نکته رسمی فارسی – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) — نگارش استاندارد، علمی و مناسب چاپ
• کتاب صدها پرسش و پاسخ تشریحی – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها)
  — هر سؤال بلافاصله همراه با پاسخ کامل و شفاف ارائه شده است؛ مناسب درک عمیق مفاهیم و رفع ابهام.
• کتاب صدها پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) (نسخه یادگیری سریع)
  — پاسخ‌ها بلافاصله پس از سؤال قرار دارند؛ مناسب یادگیری سریع و تثبیت مطالب.
• کتاب صدها پرسش و پاسخ چهارگزینه‌ای – نسخه فرمت AZW3 (برای کتاب خوان های کیندل) و فرمت EPUB (برای سایر کتاب خوان ها) (نسخه خودآزمایی پایان‌بخش)
  — پاسخ‌ها در انتهای هر بخش آمده‌اند؛ مناسب آزمون واقعی و سنجش میزان یادگیری.

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

• این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
• توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
• دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
• برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
• اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs