فلش‌کارت‌های آموزشی مدیریت ریسک بازار در سبدهای جهانی: ابزارها و تکنیک‌ها

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدیریت ریسک بازار در سبدهای جهانی: ابزارها و تکنیک‌ها

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت ریسک در سبدهای جهانی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر مدیریت ریسک بازار
• 2. اهمیت مدیریت ریسک در سبدهای جهانی
• 3. مفهوم ریسک بازار
• 4. انواع ریسک بازار
• 5. ریسک نرخ بهره
• 6. ریسک نرخ ارز
• 7. ریسک قیمت سهام
• 8. ریسک کالاهای اساسی
• 9. ریسک اعتباری
• 10. ریسک نقدینگی
• 11. ریسک سیستمی
• 12. ریسک خاص شرکت
• 13. اندازه گیری ریسک بازار
• 14. ارزش در معرض خطر (VaR)
• 15. شبیه سازی مونت کارلو
• 16. تحلیل تنوع
• 17. تحلیل سناریو
• 18. تحلیل استرس
• 19. تاریخچه ارزش در معرض خطر
• 20. مفروضات VaR
• 21. روش های محاسبه VaR
• 22. روش پارامتریک
• 23. روش تاریخی
• 24. روش شبیه سازی مونت کارلو
• 25. مزایای VaR
• 26. معایب VaR
• 27. کاربرد VaR در مدیریت سبد
• 28. نقاط ضعف VaR
• 29. پیچیدگی محاسبه VaR
• 30. حساسیت به مفروضات
• 31. ارائه VaR
• 32. مفهوم کسری کسری (CVaR)
• 33. مفهوم انتظاری کسری (Expected Shortfall)
• 34. ارتباط VaR و CVaR
• 35. مقایسه VaR و CVaR
• 36. کاربرد CVaR در مدیریت سبد
• 37. مدل سازی ریسک نرخ بهره
• 38. منحنی بازده
• 39. عوامل موثر بر منحنی بازده
• 40. مدل های نرخ بهره
• 41. مدل هاک-موریسون
• 42. مدل شیت-وایت
• 43. مدل هیت-جیمز
• 44. مدل بلک-درامان-توی
• 45. کاربرد مدل های نرخ بهره در مدیریت سبد
• 46. ریسک نرخ ارز
• 47. فاکتورهای موثر بر نرخ ارز
• 48. مدل های نرخ ارز
• 49. مدل پارشبهای قدرت خرید
• 50. مدل انتظارات ارزی
• 51. مدل تعادل پولی
• 52. مدل های مبتنی بر سرمایه گذاری
• 53. کاربرد مدل های نرخ ارز در مدیریت سبد
• 54. ریسک قیمت سهام
• 55. فاکتورهای موثر بر قیمت سهام
• 56. مدل های قیمت گذاری سهام
• 57. مدل گوردون
• 58. مدل رشد دو مرحله ای
• 59. مدل رشد سه مرحله ای
• 60. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)
• 61. مدل فاما-فرنچ
• 62. کاربرد مدل های قیمت گذاری سهام در مدیریت سبد
• 63. ریسک کالاهای اساسی
• 64. فاکتورهای موثر بر قیمت کالاها
• 65. مدل های قیمت گذاری کالاها
• 66. مدل اسپات
• 67. مدل فوروارد
• 68. مدل های مبتنی بر عرضه و تقاضا
• 69. کاربرد مدل های قیمت گذاری کالاها در مدیریت سبد
• 70. ابزارهای مشتقه در مدیریت ریسک
• 71. قراردادهای آتی
• 72. قراردادهای اختیار معامله
• 73. سوآپ ها
• 74. بدهی و سهام
• 75. کاربرد ابزارهای مشتقه در پوشش ریسک
• 76. استراتژی های مدیریت ریسک
• 77. پوشش ریسک (Hedging)
• 78. تنوع بخشی (Diversification)
• 79. استراتژی های فعال مدیریت ریسک
• 80. استراتژی های منفعل مدیریت ریسک
• 81. مدیریت ریسک اعتباری
• 82. روش های ارزیابی اعتبار
• 83. رتبه بندی اعتباری
• 84. تضمین ها
• 85. مشتقات اعتباری
• 86. مدیریت ریسک نقدینگی
• 87. منابع نقدینگی
• 88. هزینه نقدینگی
• 89. برنامه ریزی نقدینگی
• 90. مدیریت ریسک سیستمی
• 91. ریسک contagion
• 92. تحلیل شبکه ای
• 93. نقش نهادهای نظارتی
• 94. قوانین و مقررات
• 95. فناوری و نوآوری در مدیریت ریسک
• 96. پلتفرم های معاملاتی الگوریتمی
• 97. یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
• 98. بلاک چین
• 99. تحلیل کلان داده ها
• 100. مطالعات موردی در مدیریت ریسک