فلش‌کارت‌های آموزشی مدیریت خودکار ریسک در پورتفولیوی شما با پایتون

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدیریت خودکار ریسک در پورتفولیوی شما با پایتون

موضوع کلی: اتوماسیون با پایتون

موضوع میانی: اتوماسیون در حوزه مدیریت پورتفولیو

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مدیریت خودکار ریسک در پورتفولیو
• 2. مفاهیم پایه ریسک در بازارهای مالی
• 3. انواع ریسک‌های قابل اندازه‌گیری
• 4. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• 5. مفهوم تنوع‌بخشی (Diversification)
• 6. محاسبه بازده و ریسک پورتفولیو
• 7. مدل مارکوویتز و بهینه‌سازی پورتفولیو
• 8. تابع مطلوبیت و انتخاب پورتفولیو بهینه
• 9. محدودیت‌های مدل مارکوویتز
• 10. مقدمه‌ای بر زبان برنامه‌نویسی پایتون برای مالی
• 11. نصب و پیکربندی محیط پایتون
• 12. آشنایی با کتابخانه‌های NumPy و Pandas
• 13. مفاهیم سری‌های زمانی (Time Series) در پایتون
• 14. بارگذاری و پیش‌پردازش داده‌های مالی
• 15. محاسبه بازده روزانه، هفتگی و ماهانه
• 16. محاسبه انحراف معیار به عنوان معیار ریسک
• 17. محاسبه کوواریانس و همبستگی بین دارایی‌ها
• 18. پیاده‌سازی مدل مارکوویتز با پایتون
• 19. یافتن مرز کارا (Efficient Frontier)
• 20. محاسبه پورتفولیوی با حداقل واریانس
• 21. محاسبه پورتفولیوی با حداکثر نسبت شارپ
• 22. معرفی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
• 23. محاسبه بتا (Beta) دارایی‌ها
• 24. تخمین نرخ بازده مورد انتظار با CAPM
• 25. ارزیابی عملکرد پورتفولیو با معیارهای مختلف
• 26. نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
• 27. نسبت سورتینو (Sortino Ratio)
• 28. نسبت ترِینور (Treynor Ratio)
• 29. معرفی مدل فاکتورهای چندگانه
• 30. مدل فاکتورهای فاما-فرنچ (Fama-French)
• 31. کاربرد مدل‌های فاکتور در مدیریت ریسک
• 32. معرفی ریسک اعتباری (Credit Risk)
• 33. مفاهیم پایه ریسک اعتباری
• 34. مدل‌های ساده ریسک اعتباری
• 35. ارزیابی ریسک اعتباری اوراق قرضه
• 36. مدیریت ریسک اعتباری در پورتفولیو
• 37. معرفی ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)
• 38. مفاهیم پایه ریسک نقدینگی
• 39. معیارهای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی
• 40. تاثیر ریسک نقدینگی بر پورتفولیو
• 41. راهکارهای کاهش ریسک نقدینگی
• 42. معرفی ریسک عملیاتی (Operational Risk)
• 43. مفاهیم پایه ریسک عملیاتی
• 44. طبقه‌بندی ریسک عملیاتی
• 45. مدیریت ریسک عملیاتی در نهادهای مالی
• 46. ابزارهای کاهش ریسک عملیاتی
• 47. معرفی ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 48. مفهوم و اهمیت VaR
• 49. روش‌های محاسبه VaR (تاریخی، پارامتریک، مونت کارلو)
• 50. پیاده‌سازی VaR با پایتون
• 51. تفسیر و کاربرد VaR در مدیریت ریسک
• 52. معرفی ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)
• 53. مفهوم و اهمیت CVaR
• 54. مقایسه VaR و CVaR
• 55. پیاده‌سازی CVaR با پایتون
• 56. کاربرد CVaR در بهینه‌سازی پورتفولیو
• 57. مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی مونت کارلو
• 58. کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در مالی
• 59. پیاده‌سازی شبیه‌سازی مونت کارلو در پایتون
• 60. کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در تخمین ریسک
• 61. مدیریت ریسک پورتفولیو در شرایط بحرانی
• 62. تحلیل سناریو (Scenario Analysis)
• 63. استرس تست (Stress Testing)
• 64. مقاوم‌سازی پورتفولیو در برابر شوک‌های بازار
• 65. استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging Strategies)
• 66. معرفی ابزارهای مشتقه (Derivatives)
• 67. قراردادهای آتی (Futures)
• 68. قراردادهای اختیار معامله (Options)
• 69. سوآپ‌ها (Swaps)
• 70. کاربرد مشتقات در پوشش ریسک پورتفولیو
• 71. پوشش ریسک نرخ بهره
• 72. پوشش ریسک نرخ ارز
• 73. پوشش ریسک سهام
• 74. پیاده‌سازی استراتژی‌های پوشش ریسک با پایتون
• 75. معرفی ریسک مدل (Model Risk)
• 76. مفاهیم پایه ریسک مدل
• 77. شناسایی نقاط ضعف مدل‌های مالی
• 78. راهکارهای کاهش ریسک مدل
• 79. ملاحظات شرعی در مدیریت ریسک مالی
• 80. چارچوب‌های فقهی در معاملات و سرمایه‌گذاری
• 81. مبانی فقهی در تعریف و مدیریت ریسک
• 82. اوراق بهادار اسلامی و مدیریت ریسک آن‌ها
• 83. تطبیق مدل‌های ریسک با احکام شرعی
• 84. کاربرد پایتون در تحلیل و مدیریت ریسک اسلامی
• 85. ساخت داشبوردهای مدیریتی ریسک با پایتون
• 86. اتوماسیون گزارش‌دهی ریسک
• 87. ارزیابی و پایش مستمر ریسک پورتفولیو
• 88. جمع‌بندی و گام‌های آتی در مدیریت خودکار ریسک
• 89. آینده مدیریت خودکار ریسک در بازارهای مالی ایران