کتاب صوتی مدل‌سازی هوشمند ریسک بازارهای مالی: از SDE‌های Lévy عصبی تا پیش‌بینی چند-افقی و بهینه‌سازی پرتفولیو

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب مدل‌سازی هوشمند ریسک بازارهای مالی: از SDE‌های Lévy عصبی تا پیش‌بینی چند-افقی و بهینه‌سازی پرتفولیو

موضوع کلی: هوش مصنوعی برای بازارهای مالی

موضوع میانی: مدل‌سازی ریسک و پیش‌بینی چگالی با هوش مصنوعی

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. مبانی بازارهای مالی و ریسک
• 2. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ریاضی در مالی
• 3. آشنایی با فرآیندهای تصادفی و سری‌های زمانی
• 4. مفاهیم احتمال و آمار کاربردی در بازارهای مالی
• 5. مقدمه‌ای بر SDEها (Stochastic Differential Equations)
• 6. آشنایی با SDEهای Ito و معادلات Fokker-Planck
• 7. مقدمه‌ای بر فرآیندهای Lévy و ویژگی‌های آنها
• 8. توزیع‌های Lévy: پایدار، آلفا پایدار و کاربردها
• 9. شبیه‌سازی فرآیندهای Lévy با روش‌های Monte Carlo
• 10. آشنایی با شبکه‌های عصبی (Neural Networks)
• 11. شبکه‌های عصبی پیش‌خور (Feedforward Neural Networks)
• 12. شبکه‌های عصبی بازگشتی (Recurrent Neural Networks)
• 13. شبکه‌های عصبی کانولوشنال (Convolutional Neural Networks)
• 14. مبانی یادگیری عمیق (Deep Learning) و بهینه‌سازی
• 15. گرادیان کاهشی و روش‌های بهینه‌سازی پیشرفته
• 16. تنظیم‌سازی (Regularization) در یادگیری عمیق
• 17. مقدمه‌ای بر SDEهای عصبی (Neural SDEs)
• 18. معماری SDEهای عصبی و روش‌های آموزش
• 19. SDEهای عصبی با پارامترهای زمانی متغیر
• 20. پیاده‌سازی SDEهای عصبی با PyTorch و TensorFlow
• 21. مقدمه‌ای بر پیش‌بینی چگالی (Density Forecasting)
• 22. روش‌های پارامتری و غیرپارامتری پیش‌بینی چگالی
• 23. شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی چگالی
• 24. مدل‌سازی ریسک در بازارهای مالی با SDEهای Lévy
• 25. ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی
• 26. معیارهای ارزیابی ریسک: VaR، ES و ...
• 27. ادغام SDEهای Lévy و شبکه‌های عصبی
• 28. معماری Neural Lévy SDE
• 29. آموزش Neural Lévy SDE برای پیش‌بینی ریسک
• 30. پیش‌بینی چگالی با Neural Lévy SDE
• 31. مدل‌سازی وابستگی حالت (State--Dependent Risk)
• 32. استخراج ویژگی‌ها (Feature Extraction) از داده‌های مالی
• 33. استفاده از RNNها و LSTMها برای استخراج ویژگی‌ها
• 34. مدل‌سازی رژیم‌های مختلف بازار (Market Regimes)
• 35. ادغام رژیم‌های بازار در Neural Lévy SDE
• 36. پیش‌بینی چند-افقی (Multi-Horizon Forecasting)
• 37. روش‌های Recursive و Direct برای پیش‌بینی چند-افقی
• 38. استفاده از Attention Mechanism در پیش‌بینی چند-افقی
• 39. ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی ریسک و چگالی
• 40. معیارهای ارزیابی دقت پیش‌بینی (MSE, MAE, RMSE)
• 41. معیارهای ارزیابی چگالی پیش‌بینی شده (CRPS, Log Loss)
• 42. آزمون‌های Backtesting برای ارزیابی ریسک
• 43. بهینه‌سازی پرتفولیو (Portfolio Optimization)
• 44. تئوری مدرن پرتفولیو (Modern Portfolio Theory)
• 45. معیارهای ریسک و بازده در بهینه‌سازی پرتفولیو
• 46. بهینه‌سازی پرتفولیو با استفاده از Neural Lévy SDE
• 47. در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی (Transaction Costs)
• 48. بهینه‌سازی پرتفولیو پویا (Dynamic Portfolio Optimization)
• 49. استراتژی‌های معاملاتی (Trading Strategies) مبتنی بر Neural Lévy SDE
• 50. استراتژی‌های آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)
• 51. استراتژی‌های Momentum و Mean Reversion
• 52. مدیریت ریسک با استفاده از Neural Lévy SDE
• 53. محافظت از سرمایه در برابر نوسانات بازار
• 54. استفاده از مشتقات (Derivatives) برای مدیریت ریسک
• 55. اعتبارسنجی مدل (Model Validation) و تست استرس (Stress Testing)
• 56. بررسی حساسیت مدل به پارامترها
• 57. تست مدل در شرایط بحرانی بازار
• 58. پیاده‌سازی Neural Lévy SDE در محیط‌های عملیاتی
• 59. استفاده از APIهای بازارهای مالی
• 60. بهبود عملکرد مدل و کاهش زمان محاسبات
• 61. مثال‌های عملی از کاربرد Neural Lévy SDE در بازارهای سهام
• 62. پیش‌بینی ریسک سهام و انتخاب سهام بهینه
• 63. مثال‌های عملی از کاربرد Neural Lévy SDE در بازارهای ارز
• 64. پیش‌بینی نوسانات ارز و مدیریت ریسک ارزی
• 65. مثال‌های عملی از کاربرد Neural Lévy SDE در بازارهای اوراق قرضه
• 66. مدل‌سازی نرخ بهره و پیش‌بینی قیمت اوراق قرضه
• 67. مدل‌سازی داده‌های تیک (Tick Data) با Neural Lévy SDE
• 68. استفاده از داده‌های با فرکانس بالا برای بهبود پیش‌بینی
• 69. تشخیص الگوهای معاملاتی (Trading Patterns) با Neural Lévy SDE
• 70. کاربرد Neural Lévy SDE در مدیریت دارایی (Asset Management)
• 71. بهینه‌سازی تخصیص دارایی (Asset Allocation)
• 72. مدیریت ریسک در سطح پرتفولیو
• 73. کاربرد Neural Lévy SDE در بیمه (Insurance)
• 74. مدل‌سازی ریسک بیمه‌ای و محاسبه حق بیمه
• 75. کاربرد Neural Lévy SDE در اعتبارسنجی (Credit Scoring)
• 76. پیش‌بینی احتمال نکول (Probability of Default)
• 77. چالش‌ها و محدودیت‌های Neural Lévy SDE
• 78. مشکلات Overfitting و راهکارهای مقابله با آن
• 79. تفسیرپذیری (Interpretability) مدل و روش‌های بهبود آن
• 80. آینده Neural Lévy SDE در بازارهای مالی
• 81. تحقیقات جدید در زمینه SDEهای عصبی و فرآیندهای Lévy
• 82. ادغام با سایر روش‌های هوش مصنوعی
• 83. اخلاق در هوش مصنوعی مالی (AI Ethics in Finance)
• 84. مسئولیت‌پذیری و شفافیت در استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی
• 85. قوانین و مقررات مرتبط با هوش مصنوعی در بازارهای مالی
• 86. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
• 87. مراجع و منابع تکمیلی
• 88. پرسش و پاسخ
• 89. پروژه‌های عملی: پیاده‌سازی کامل یک Neural Lévy SDE
• 90. تحلیل داده‌های واقعی بازار و اعمال مدل
• 91. ارزیابی و مقایسه با سایر روش‌ها
• 92. بهینه‌سازی و شخصی‌سازی مدل برای کاربردهای خاص
• 93. نکات پیشرفته در پیاده‌سازی و آموزش مدل
• 94. راهنمای رفع اشکال و بهینه‌سازی کد
• 95. استفاده از سخت‌افزار GPU برای تسریع آموزش
• 96. مقایسه معماری‌های مختلف Neural Lévy SDE
• 97. ترکیب Neural Lévy SDE با سایر مدل‌های مالی
• 98. استفاده از داده‌های جایگزین (Alternative Data)
• 99. آزمون‌های Robustness و Sensitivity Analysis پیشرفته
• 100. تکنیک‌های مدل‌سازی ریسک پیشرفته با Neural Lévy SDE