کتاب صوتی پیش‌بینی ریسک با مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر کوپولای S-Vine: کاربرد در شاخص S&P 500

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب پیش‌بینی ریسک با مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر کوپولای S-Vine: کاربرد در شاخص S&P 500

موضوع کلی: مدل‌سازی وابستگی در بازارهای مالی با استفاده از مدل‌های فاکتوری

موضوع میانی: مدل‌های فاکتوری تقریبی و کوپولاها

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. مقدمه به مدل‌سازی وابستگی در بازارهای مالی
• 2. اهمیت مدل‌سازی وابستگی برای مدیریت ریسک
• 3. مروری بر مدل‌های فاکتوری در مالی
• 4. مبانی مدل‌های فاکتوری خطی
• 5. مفاهیم کلیدی در مدل‌های فاکتوری
• 6. عوامل پنهان در بازارهای مالی
• 7. مدل فاکتوری چندعاملی (MFM)
• 8. نکات مثبت و منفی مدل‌های فاکتوری خطی
• 9. محدودیت‌های مدل‌های فاکتوری سنتی
• 10. نیاز به مدل‌های فاکتوری پیچیده‌تر
• 11. معرفی کوپولاها برای مدل‌سازی وابستگی
• 12. مفهوم کوپولا
• 13. انواع مختلف کوپولاها
• 14. کوپولاهای گوسی (Gaussian Copulas)
• 15. کوپولاهای t-Student
• 16. کوپولاهای متغیر شرطی (Conditional Copulas)
• 17. مفهوم وابستگی رتبه‌ای (Rank Correlation)
• 18. ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman's Rho)
• 19. ضریب کندال (Kendall's Tau)
• 20. کوپولاهای چندمتغیره (Multivariate Copulas)
• 21. کوپولاهای مقیاس‌پذیر (Scalable Copulas)
• 22. چالش‌های استفاده از کوپولاهای چندمتغیره
• 23. معرفی S-vine Copulas
• 24. مفهوم شبکه وابستگی (Dependency Network)
• 25. شبکه‌های درخت (Tree Networks)
• 26. ساختار S-vine Copula
• 27. مزایای S-vine Copulas
• 28. مقایسه S-vine Copulas با کوپولاهای سنتی
• 29. معرفی مدل فاکتوری تقریبی (Approximate Factor Model)
• 30. نیاز به تقریب در مدل‌های فاکتوری
• 31. مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر گشتاورها
• 32. مدل فاکتوری تقریبی مبتنی بر کوپولا
• 33. ترکیب مدل فاکتوری تقریبی و S-vine Copula
• 34. ساختار کلی مدل پیشنهادی
• 35. تعریف مسئله مدل‌سازی وابستگی با مدل فاکتوری تقریبی و S-vine Copula
• 36. مراحل اصلی در ساخت مدل
• 37. جمع‌آوری داده‌های شاخص S&P 500
• 38. پیش‌پردازش داده‌ها
• 39. محاسبه بازده دارایی‌ها
• 40. مدل‌سازی عوامل پنهان (Latent Factors)
• 41. روش‌های تخمین عوامل پنهان
• 42. تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)
• 43. تحلیل عاملی (Factor Analysis)
• 44. روش‌های بیزی برای تخمین عوامل
• 45. مدل‌سازی وابستگی بین دارایی‌ها
• 46. مدل‌سازی وابستگی با استفاده از کوپولاها
• 47. تعیین ساختار S-vine Copula
• 48. انتخاب توابع جفت‌کوپولا (Pair Copula Families)
• 49. تخمین پارامترهای کوپولا
• 50. مدل‌سازی وابستگی باقی‌مانده (Residual Dependence)
• 51. تلفیق مدل فاکتوری با ساختار کوپولای S-vine
• 52. معرفی مدل فاکتوری تقریبی S-vine Copula (AFM-SC)
• 53. تخمین مدل AFM-SC
• 54. روش حداکثر درستنمایی (Maximum Likelihood Estimation)
• 55. روش‌های بیزی برای تخمین AFM-SC
• 56. ارزیابی مدل
• 57. معیارهای ارزیابی مدل‌های کوپولا
• 58. معیارهای ارزیابی مدل‌های فاکتوری
• 59. آزمون‌های برازش (Goodness-of-fit Tests)
• 60. تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)
• 61. کاربرد مدل در پیش‌بینی ریسک
• 62. مفهوم ارزش در معرض ریسک (Value at Risk - VaR)
• 63. محاسبه VaR با استفاده از مدل AFM-SC
• 64. مفهوم کسری در معرض ریسک (Expected Shortfall - ES)
• 65. محاسبه ES با استفاده از مدل AFM-SC
• 66. مدل‌سازی سناریوهای بحرانی
• 67. کاربرد در مدیریت پورتفولیو
• 68. بهینه‌سازی پورتفولیو با لحاظ کردن وابستگی پیچیده
• 69. مطالعات موردی با استفاده از داده‌های S&P 500
• 70. پیاده‌سازی بخش‌های مختلف مدل
• 71. کدنویسی مدل با استفاده از نرم‌افزارهای آماری (Python, R)
• 72. توضیح کدهای مورد استفاده
• 73. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از S&P 500
• 74. مقایسه مدل پیشنهادی با مدل‌های پایه
• 75. مقایسه با مدل فاکتوری خطی ساده
• 76. مقایسه با مدل کوپولای گوسی چندمتغیره
• 77. مقایسه با مدل S-vine Copula بدون مدل فاکتوری
• 78. تحلیل قدرت پیش‌بینی مدل
• 79. تحلیل عملکرد مدل در شرایط نوسان بازار
• 80. تحلیل عملکرد مدل در زمان بحران‌های مالی
• 81. مباحث پیشرفته در مدل فاکتوری تقریبی
• 82. انواع دیگر مدل‌های فاکتوری تقریبی
• 83. کاربرد مدل‌های فاکتوری در بازارهای نوظهور
• 84. مباحث پیشرفته در S-vine Copulas
• 85. ساختارهای پیشرفته‌تر vine copula
• 86. مدل‌سازی وابستگی غیرخطی (Non-linear Dependence)
• 87. کاربرد S-vine Copulas در مدل‌سازی زمان تغییر (Time-varying)
• 88. مدل‌سازی وابستگی شرطی (Conditional Dependence)
• 89. کاربرد کوپولاها در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 90. کاربرد کوپولاها در مدل‌سازی ریسک بازار
• 91. مفاهیم پیشرفته در مدیریت ریسک
• 92. مدل‌سازی ریسک سیستماتیک (Systematic Risk)
• 93. مدل‌سازی ریسک غیرسیستماتیک (Unsystematic Risk)
• 94. پوشش ریسک (Hedging) با استفاده از مدل
• 95. انتخاب استراتژی‌های پوشش ریسک
• 96. پیاده‌سازی عملیاتی پوشش ریسک
• 97. مباحث مربوط به شبیه‌سازی مونت کارلو
• 98. کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در ارزیابی ریسک
• 99. شبیه‌سازی سناریوهای مختلف بازار
• 100. تحلیل حساسیت پارامترهای مدل