کتاب صوتی اقتصادسنجی مقاوم برای سنجش و پیش‌بینی ریسک رشد اقتصادی

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب اقتصادسنجی مقاوم برای سنجش و پیش‌بینی ریسک رشد اقتصادی

موضوع کلی: اقتصادسنجی و ریسک مالی

موضوع میانی: مدل‌سازی و پیش‌بینی رشد-در-ریسک (GaR)

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی ریسک اقتصادی
• 2. مفهوم رشد اقتصادی و نوسانات آن
• 3. ریسک سیستماتیک و ریسک خاص در اقتصاد
• 4. مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری ریسک مالی و اقتصاد کلان
• 5. مفهوم ارزش در معرض خطر (VaR)
• 6. معیارهای ریسک شرطی: CVaR و Expectile
• 7. چرا تحلیل میانگین رشد برای ارزیابی ریسک کافی نیست؟
• 8. معرفی مفهوم رشد-در-ریسک (GaR)
• 9. اهمیت مدل‌سازی توزیع کامل رشد اقتصادی
• 10. مرور مختصر بر رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولی (OLS)
• 11. مفروضات و محدودیت‌های مدل OLS
• 12. مشکلات نقض مفروضات OLS: ناهمسانی و همبستگی سریالی
• 13. مروری بر مفاهیم سری‌های زمانی: ایستایی و ناایستایی
• 14. مدل‌های خودرگرسیو (AR) و میانگین متحرک (MA)
• 15. مدل‌های ARMA و ARIMA
• 16. مقدمه‌ای بر مدل‌های وکتور خودرگرسیو (VAR)
• 17. مقدمه‌ای بر رگرسیون پنل دیتا
• 18. مفاهیم پایداری و تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌ها
• 19. داده‌های کلان اقتصادی مورد استفاده در تحلیل GaR
• 20. آشنایی با ابزارهای نرم‌افزاری اقتصادسنجی (R, Python, Stata)
• 21. چالش‌های داده‌های اقتصادی: دورافتادگی‌ها و توزیع‌های سنگین دنباله
• 22. مفهوم تخمین‌گرهای مقاوم در آمار
• 23. تفاوت بین تخمین‌گرهای کلاسیک و مقاوم
• 24. تخمین‌گرهای مقاوم برای مکان و مقیاس
• 25. ضریب شکست (Breakdown Point) و تابع تاثیر (Influence Function)
• 26. مقدمه‌ای بر تخمین‌گرهای M در رگرسیون
• 27. تخمین‌گرهای S و MM برای رگرسیون مقاوم
• 28. رگرسیون حداقل قدر مطلق انحرافات (LAD) به عنوان یک تخمین‌گر مقاوم
• 29. کاربردهای عمومی رگرسیون مقاوم در اقتصاد
• 30. روش‌های تشخیصی برای شناسایی دورافتادگی‌ها
• 31. معرفی رگرسیون کوانتایل: فراتر از میانگین شرطی
• 32. تابع کوانتایل و ویژگی‌های ریاضی آن
• 33. تفاوت بنیادین رگرسیون کوانتایل با OLS
• 34. مفاهیم رگرسیون کوانتایل برای دنباله‌های توزیع
• 35. فرمول‌بندی و تابع هدف رگرسیون کوانتایل
• 36. الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تخمین رگرسیون کوانتایل
• 37. تفسیر ضرایب رگرسیون کوانتایل در سطوح مختلف
• 38. تخمین واریانس و خطاهای استاندارد در رگرسیون کوانتایل
• 39. روش‌های استنباطی و آزمون فرضیه در رگرسیون کوانتایل
• 40. معیارهای برازش و ارزیابی مدل در رگرسیون کوانتایل
• 41. انتخاب و تعیین کوانتایل‌های مناسب برای تحلیل
• 42. رگرسیون کوانتایل برای داده‌های مقطعی
• 43. رگرسیون کوانتایل برای داده‌های سری زمانی
• 44. پیاده‌سازی رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزارهای تخصصی
• 45. مزایای رگرسیون کوانتایل در تحلیل عدم تقارن‌ها
• 46. تعریف عملیاتی و کمی‌سازی رشد-در-ریسک (GaR) با کوانتایل
• 47. ساخت و مشخص کردن مدل‌های رگرسیون کوانتایل برای GaR
• 48. انتخاب و تحلیل متغیرهای توضیحی موثر بر GaR
• 49. نقش سیاست‌های پولی در شکل‌دهی به توزیع رشد و GaR
• 50. اثرات سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر GaR
• 51. شاخص‌های شرایط مالی (FCI) و تاثیر آنها بر GaR
• 52. شوک‌های جهانی و فرامرزی و ریسک رشد اقتصادی
• 53. مدل‌سازی پویایی‌های GaR: رگرسیون کوانتایل پویا
• 54. مدل‌های ARDL کوانتایل برای GaR
• 55. مدل‌های VAR کوانتایل برای تحلیل تعاملات GaR
• 56. بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای بر GaR با رگرسیون کوانتایل
• 57. رگرسیون کوانتایل با تغییر رژیم (Regime-Switching Quantile Regression)
• 58. مدل‌سازی GaR در حضور ساختارشکنی‌های اقتصادی
• 59. رگرسیون کوانتایل پنل دیتا برای تحلیل GaR بین کشوری
• 60. کنترل متغیرهای ناپدید شونده و اثرات ثابت در پنل کوانتایل
• 61. ملاحظات مربوط به وابستگی فضایی در مدل‌های GaR
• 62. تخمین GaR برای بخش‌ها و صنایع مختلف اقتصادی
• 63. نقش بخش مالی و بانکداری در انتقال ریسک به رشد
• 64. بررسی روابط علی و بازخورد در مدل‌های GaR کوانتایل
• 65. اعتبارسنجی داخلی و خارجی مدل‌های GaR
• 66. ارزیابی استحکام و پایداری نتایج مدل‌های GaR
• 67. رگرسیون کوانتایل مقاوم در برابر دورافتادگی‌های شدید
• 68. تخمین‌گرهای مقاوم برای کوانتایل‌های دنباله توزیع
• 69. روش‌های بوت‌استرپ مقاوم برای استنباط در GaR
• 70. تحلیل حساسیت و پایداری پارامترها در مدل‌های GaR
• 71. مدیریت ناهمگنی واریانس (Heteroskedasticity) در GaR کوانتایل
• 72. اثرات و بایاس متغیرهای حذف شده در مدل‌های GaR
• 73. تشخیص و درمان داده‌های گم‌شده در تحلیل GaR
• 74. بررسی‌های استحکام (Robustness Checks): مقایسه با روش‌های جایگزین
• 75. انتخاب بهترین مدل مقاوم برای تحلیل GaR
• 76. رگرسیون اکسپکتایل (Expectile Regression) و کاربرد آن در GaR
• 77. تفاوت‌ها و شباهت‌های Expectile و Quantile Regression
• 78. مدل‌سازی توزیع کامل رشد با استفاده از روش‌های پارامتریک
• 79. تخمین چگالی شرطی رشد اقتصادی
• 80. روش‌های ناپارامتریک برای تخمین GaR
• 81. مدل‌های GaR با ابعاد بالا (High-Dimensional GaR Models)
• 82. رگرسیون کوانتایل بیزی برای GaR
• 83. انتخاب مدل و معیارهای اطلاعاتی در GaR (AIC, BIC برای QR)
• 84. مدل‌های GaR با متغیرهای عاملی
• 85. تحلیل شبکه و سرایت ریسک رشد اقتصادی
• 86. اصول و چارچوب پیش‌بینی در اقتصادسنجی
• 87. روش‌های مستقیم پیش‌بینی GaR
• 88. پیش‌بینی GaR بر اساس مدل‌های رگرسیون کوانتایل
• 89. ارزیابی دقت پیش‌بینی GaR (Backtesting GaR)
• 90. معیارهای عملکرد و Scoring Rules برای پیش‌بینی GaR
• 91. مقایسه عملکرد پیش‌بینی GaR با VaR سنتی
• 92. نقش عدم قطعیت سیاست در پیش‌بینی GaR
• 93. پیش‌بینی GaR در افق‌های زمانی مختلف
• 94. ترکیب پیش‌بینی‌ها برای بهبود دقت GaR
• 95. چالش‌های عملی در پیاده‌سازی پیش‌بینی GaR
• 96. کاربردهای GaR در سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و احتیاطی
• 97. طراحی سیاست‌های مقاوم و انعطاف‌پذیر برای کاهش ریسک رشد
• 98. مطالعه موردی: مدل‌سازی GaR در اقتصادهای توسعه‌یافته
• 99. مطالعه موردی: مدل‌سازی GaR در اقتصادهای نوظهور
• 100. جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده تحقیقات و کاربردهای GaR