کتاب صوتی روش‌های مقاوم در برابر داده‌های پرت برای تحلیل روند-چرخه در سری‌های زمانی: از تئوری تا عمل

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب روش‌های مقاوم در برابر داده‌های پرت برای تحلیل روند-چرخه در سری‌های زمانی: از تئوری تا عمل

موضوع کلی: اقتصادسنجی و تحلیل سری‌های زمانی

موضوع میانی: تخمین روند-چرخه و نقاط عطف در سری‌های زمانی

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. معرفی اقتصادسنجی سری‌های زمانی
• 2. مفاهیم اساسی سری‌های زمانی
• 3. انواع داده‌های سری زمانی
• 4. نمودارها و توصیف اولیه سری‌های زمانی
• 5. اجزای سری‌های زمانی: روند، چرخه، فصلی، نامنظم
• 6. هدف از تجزیه سری‌های زمانی
• 7. مدل‌های جمعی و ضربی سری‌های زمانی
• 8. مفهوم ایستایی و ناایستایی
• 9. روش میانگین متحرک ساده برای تخمین روند
• 10. میانگین متحرک وزن‌دار و نمایی
• 11. روش رگرسیون برای تخمین روند خطی
• 12. روش رگرسیون برای تخمین روند غیرخطی
• 13. فیلتر هودریک-پرکات (HP filter): مبانی نظری
• 14. کاربرد فیلتر HP در تخمین روند-چرخه
• 15. محدودیت‌های روش‌های کلاسیک تجزیه
• 16. تعریف نقطه پرت و انواع آن در داده‌ها
• 17. نقاط پرت در سری‌های زمانی: تعاریف و ویژگی‌ها
• 18. انواع نقاط پرت سری زمانی: جمعی (Additive Outlier)
• 19. انواع نقاط پرت سری زمانی: نوآورانه (Innovational Outlier)
• 20. انواع نقاط پرت سری زمانی: تغییر سطح (Level Shift)
• 21. انواع نقاط پرت سری زمانی: تغییر موقت (Temporary Change)
• 22. تاثیر نقاط پرت بر میانگین و واریانس سری
• 23. تاثیر نقاط پرت بر توابع خودهمبستگی و همبستگی جزئی
• 24. تاثیر نقاط پرت بر تخمین روند با میانگین متحرک
• 25. تاثیر نقاط پرت بر تخمین روند با رگرسیون
• 26. تاثیر نقاط پرت بر تخمین روند با فیلتر HP
• 27. نیاز به روش‌های مقاوم در برابر نقاط پرت
• 28. مبانی و فلسفه آمار مقاوم
• 29. نقطه شکست (Breakdown Point): مفهوم و اهمیت
• 30. تابع تاثیر (Influence Function) و کاربردهای آن
• 31. مفهوم تخمین‌گر مقاوم: مقایسه با تخمین‌گرهای کلاسیک
• 32. میانه: مقاوم‌ترین تخمین‌گر موقعیت
• 33. میانگین هرس‌شده (Trimmed Mean)
• 34. میانگین وینزورایز شده (Winsorized Mean)
• 35. تخمین‌گرهای M (M-estimators): مبانی و کاربردها
• 36. تخمین‌گر M هابر (Huber's M-estimator)
• 37. تخمین‌گر M توکی (Tukey's Biweight M-estimator)
• 38. تخمین‌گرهای L (L-estimators)
• 39. تخمین‌گرهای S (S-estimators) برای رگرسیون مقاوم
• 40. تخمین‌گرهای MM (MM-estimators) برای رگرسیون مقاوم
• 41. تخمین مقیاس مقاوم: انحراف مطلق میانه (MAD)
• 42. مفهوم باقی‌مانده‌های مقاوم در رگرسیون
• 43. میانگین متحرک مبتنی بر میانه (Median Filter)
• 44. کاربرد فیلتر میانه در هموارسازی سری‌های زمانی
• 45. میانگین متحرک هرس‌شده مقاوم
• 46. رگرسیون حداقل انحرافات مطلق (LAD Regression) برای روند
• 47. رگرسیون M مقاوم برای تخمین روند
• 48. رگرسیون S و MM مقاوم برای تخمین روند پیچیده
• 49. هموارساز LOESS مقاوم (Robust LOESS)
• 50. هموارساز LOWESS مقاوم (Robust LOWESS)
• 51. فیلتر هودریک-پرکات مقاوم: رویکرد کلی
• 52. فیلتر HP مقاوم با استفاده از وزن‌دهی مجدد تکراری (IRLS)
• 53. فیلتر HP مقاوم مبتنی بر Median Absolute Deviation (MAD)
• 54. فیلتر HP مقاوم با توابع وزن‌دهی M-estimator
• 55. مقایسه فیلتر HP کلاسیک و مقاوم در حضور نقاط پرت
• 56. مفهوم فیلتر کالمن مقاوم (Robust Kalman Filter)
• 57. کاربرد فیلتر کالمن مقاوم در تخمین روند پویا
• 58. مدل‌های سری زمانی ساختاری مقاوم
• 59. تجزیه سری زمانی فصلی-روند-چرخه-نامنظم مقاوم
• 60. روش STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess) و نسخه مقاوم آن
• 61. الگوریتم‌های مقاوم برای تفکیک فصلی-روند
• 62. تخمین مولفه‌های چرخه با روش‌های مقاوم
• 63. تخمین مولفه فصلی با روش‌های مقاوم
• 64. تخمین مولفه نامنظم (باقیمانده) با روش‌های مقاوم
• 65. نرم‌افزارها و کتابخانه‌های موجود برای روش‌های مقاوم
• 66. پیاده‌سازی فیلترهای مقاوم در زبان R
• 67. پیاده‌سازی فیلترهای مقاوم در زبان Python
• 68. انتخاب بهترین روش مقاوم برای یک مجموعه داده خاص
• 69. مقایسه عملکرد روش‌های مقاوم مختلف (مطالعات شبیه‌سازی)
• 70. تحلیل حساسیت روش‌های مقاوم به پارامترها و تنظیمات
• 71. مسائل عملی در پیاده‌سازی روش‌های مقاوم
• 72. مطالعه موردی: تخمین روند تولید ناخالص داخلی با روش‌های مقاوم
• 73. باقی‌مانده‌های مقاوم برای تشخیص نقاط پرت
• 74. نمودارهای تشخیص نقاط پرت (Robust Residual Plots)
• 75. معیارهای تشخیص نقاط پرت مبتنی بر فاصله ماهالانوبیس مقاوم
• 76. آزمون‌های آماری مقاوم برای تشخیص نقاط پرت
• 77. تاثیر نقاط اهرمی (Leverage Points) بر تخمین مقاوم
• 78. تمایز بین نقاط پرت و نقاط اهرمی
• 79. روش‌های تکراری برای تشخیص و حذف نقاط پرت
• 80. ادغام تشخیص نقاط پرت با تخمین مقاوم روند-چرخه
• 81. نقاط پرت در مولفه فصلی و نحوه تشخیص آن‌ها
• 82. ارزیابی دقت و کارایی تشخیص نقاط پرت
• 83. شناسایی نقاط عطف (Turning Points) در چرخه‌های اقتصادی
• 84. اهمیت تحلیل نقاط عطف با استفاده از مولفه‌های مقاوم
• 85. روش‌های کلاسیک شناسایی نقاط عطف (مانند NBER)
• 86. شناسایی نقاط عطف با استفاده از مشتقات مولفه روند مقاوم
• 87. کاربرد عملی روش‌های مقاوم در تحلیل سری‌های مالی
• 88. کاربرد روش‌های مقاوم در تحلیل سری‌های اقتصاد کلان
• 89. پیش‌بینی سری‌های زمانی با استفاده از مولفه‌های روند-چرخه مقاوم
• 90. مدل‌های ARMA/ARIMA مقاوم (Robust ARMA/ARIMA)
• 91. پیش‌بینی و مدل‌سازی نقاط پرت در سری‌های زمانی
• 92. سری‌های زمانی چند متغیره مقاوم: مقدمه و مفاهیم
• 93. تخمین روند-چرخه در مدل‌های سری زمانی چند متغیره مقاوم
• 94. چالش‌های تخمین مقاوم در داده‌های با فرکانس بالا
• 95. موضوع ناهمگنی واریانس در سری‌های زمانی و روش‌های مقاوم
• 96. بررسی مطالعات موردی پیشرفته در ادبیات علمی
• 97. مقایسه نتایج روش‌های کلاسیک و مقاوم در مطالعات کاربردی
• 98. محدودیت‌ها و مشکلات روش‌های مقاوم در عمل
• 99. راهکارهای عملی برای غلبه بر چالش‌های روش‌های مقاوم
• 100. تحقیقات آتی و مسیرهای جدید در زمینه روش‌های مقاوم برای سری‌های زمانی