کتاب صوتی FARS: تسلط بر مدل‌سازی سناریوهای رگرسیون افزوده با عامل در R برای پیش‌بینی ریسک و بحران‌های مالی

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب FARS: تسلط بر مدل‌سازی سناریوهای رگرسیون افزوده با عامل در R برای پیش‌بینی ریسک و بحران‌های مالی

موضوع کلی: آمار و اقتصادسنجی مالی

موضوع میانی: مدل‌سازی و پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی
• 2. اهمیت مدل‌سازی سری‌های زمانی در مالی
• 3. مروری بر R و RStudio برای تحلیل داده‌های مالی
• 4. مفاهیم اولیه داده‌های سری زمانی
• 5. ایستایی (Stationarity) و آزمون‌های آن
• 6. همبستگی خودکار (Autocorrelation) و تابع PACF
• 7. مدل‌های AR، MA، ARMA و ARIMA
• 8. مقدمه‌ای بر رگرسیون خطی ساده
• 9. رگرسیون خطی چندگانه و مفروضات آن
• 10. مشکلات رگرسیون: ناهمسانی و هم‌خطی
• 11. تشخیص و رفع مشکلات در مدل‌های رگرسیونی
• 12. مقدمه‌ای بر داده‌های پانل (Panel Data)
• 13. مقدمه‌ای بر جبر خطی برای مدل‌های عاملی
• 14. مفاهیم اولیه ماتریس‌ها و بردارها
• 15. تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) در R - مقدماتی
• 16. فلسفه مدل‌های عاملی در اقتصادسنجی
• 17. عوامل مشترک و عوامل خاص
• 18. مدل‌های عاملی استاتیک
• 19. تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)
• 20. تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) به عنوان روش استخراج عامل
• 21. انتخاب تعداد بهینه عوامل: معیارهای آماری
• 22. انتخاب تعداد بهینه عوامل: معیارهای اطلاعاتی
• 23. مدل‌های عاملی دینامیک (DFM)
• 24. چارچوب فضای حالت (State-Space) برای DFM
• 25. تخمین مدل‌های عاملی دینامیک با فیلتر کالمن
• 26. تخمین DFM با روش‌های گشتاور تعمیم‌یافته (GMM)
• 27. تفسیر عوامل استخراج شده در بازارهای مالی
• 28. عوامل کلان اقتصادی به عنوان عوامل
• 29. عوامل بخش صنعتی به عنوان عوامل
• 30. عوامل سبک سرمایه‌گذاری (Style Factors)
• 31. عوامل مالی رفتاری
• 32. نویز (Noise) و اطلاعات در مدل‌های عاملی
• 33. مدل‌های عاملی تعمیم‌یافته (Generalized Factor Models)
• 34. آزمون برای وجود عوامل مشترک
• 35. پیاده‌سازی مدل‌های عاملی استاتیک در R
• 36. مقدمه‌ای بر رگرسیون‌های افزوده با عامل (FAR)
• 37. اهمیت FAR در پیش‌بینی سری‌های زمانی بزرگ
• 38. ارتباط FAR با DFM
• 39. ساختار کلی مدل FARS
• 40. پیش‌بینی با مدل‌های FAR
• 41. پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها با FAR
• 42. پیش‌بینی بازده دارایی‌ها با FAR
• 43. پیش‌بینی نوسانات بازار با FAR
• 44. انتخاب متغیرهای رگرسیون در FARS
• 45. ادغام عوامل کلان و عوامل مالی در FARS
• 46. FARS برای داده‌های با ابعاد بالا (High-Dimensional Data)
• 47. رگرسیون‌های LASSO و Ridge در FARS
• 48. رگرسیون‌های ترکیبی (Ensemble Regressions) در FARS
• 49. ملاحظات عملی در ساخت مدل FARS
• 50. مزایای FARS نسبت به مدل‌های سنتی
• 51. مفهوم تحلیل سناریو در مدل‌های مالی
• 52. مولفه‌های سناریو محور در FARS
• 53. مدل‌سازی رگرسیون‌های افزوده با عامل شرطی
• 54. FARS و مدل‌های تغییر رژیم (Regime Switching Models)
• 55. تشخیص رژیم‌های بازار با استفاده از عوامل
• 56. ساخت سناریوهای اقتصادی و مالی
• 57. شبیه‌سازی مسیرهای عوامل در سناریوهای مختلف
• 58. مدل‌سازی اثرات غیرخطی در FARS
• 59. اثرات آستانه‌ای (Threshold Effects) در FARS
• 60. مدل‌سازی بحران‌های مالی به عنوان سناریو
• 61. FARS برای پیش‌بینی ریسک در شرایط بحرانی
• 62. ارزیابی ریسک تحت سناریوهای استرس
• 63. FARS و آزمون استرس (Stress Testing)
• 64. تحلیل حساسیت مدل FARS به تغییرات سناریو
• 65. ارتباط FARS با مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
• 66. تنظیم محیط R برای FARS
• 67. بارگذاری و آماده‌سازی داده‌های مالی در R
• 68. استفاده از پکیج `vars` برای تحلیل VAR/VECM
• 69. استفاده از پکیج `psych` برای تحلیل عاملی
• 70. استفاده از پکیج `forecast` برای پیش‌بینی سری زمانی
• 71. استخراج عوامل با `princomp` و `factanal`
• 72. تخمین مدل‌های رگرسیون با `lm` و `glmnet`
• 73. ساخت تابع سفارشی برای FARS در R
• 74. پیاده‌سازی تخمین DFM در R (با فیلتر کالمن)
• 75. شبیه‌سازی سناریوها در R
• 76. تجسم نتایج FARS: نمودارها و گراف‌ها
• 77. اعتبارسنجی مدل FARS در R
• 78. استفاده از پکیج‌های خاص FARS (در صورت وجود یا شبیه‌سازی)
• 79. بهینه‌سازی کد R برای کارایی و سرعت
• 80. گزارش‌دهی نتایج FARS در RMarkdown
• 81. FARS برای پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 82. FARS برای پیش‌بینی کمبود مورد انتظار (ES)
• 83. پیش‌بینی نوسانات (Volatility) بازار با FARS
• 84. FARS در سیستم‌های هشدار اولیه (Early Warning Systems)
• 85. پیش‌بینی بحران‌های ارزی با FARS
• 86. پیش‌بینی بحران‌های بانکی با FARS
• 87. پیش‌بینی رکود اقتصادی با FARS
• 88. FARS برای مدیریت ریسک پورتفولیو
• 89. تخصیص دارایی بهینه با FARS
• 90. کاربرد FARS در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 91. کاربرد FARS در مدل‌سازی ریسک نقدینگی
• 92. FARS و مدل‌سازی انتقال ریسک (Risk Contagion)
• 93. مطالعه موردی: بحران مالی جهانی 2008 با FARS
• 94. مطالعه موردی: پیش‌بینی بحران‌های منطقه‌ای با FARS
• 95. محدودیت‌ها و چالش‌های FARS در عمل
• 96. FARS بیزی و رویکردهای غیرپارامتری
• 97. FARS برای داده‌های با فرکانس بالا (High-Frequency Data)
• 98. ادغام FARS با یادگیری ماشین (Machine Learning)
• 99. FARS و کلان‌داده‌ها (Big Data)
• 100. جهت‌گیری‌های پژوهشی آینده در FARS