کتاب صوتی مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از داده‌های غیرسنتی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از داده‌های غیرسنتی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، رفتاری، شبکه‌های اجتماعی و غیره

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 2. اهمیت داده‌های غیرسنتی در ارزیابی اعتبار
• 3. انواع داده‌های غیرسنتی برای مدل‌سازی ریسک
• 4. بررسی داده‌های تراکنش‌های بانکی
• 5. تحلیل داده‌های رسانه‌های اجتماعی
• 6. استفاده از داده‌های موقعیت مکانی
• 7. تلفیق داده‌های سنتی و غیرسنتی
• 8. چالش‌های جمع‌آوری و پاکسازی داده‌های غیرسنتی
• 9. اخلاق و حریم خصوصی در استفاده از داده‌های غیرسنتی
• 10. مبانی آماری در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 11. رگرسیون لجستیک برای پیش‌بینی نکول
• 12. مدل‌های لاگ-لاگ و احتمال شرطی
• 13. کاربرد ماشین لرنینگ در ریسک اعتباری
• 14. درخت تصمیم و جنگل تصادفی
• 15. ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM)
• 16. شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)
• 17. یادگیری عمیق (Deep Learning)
• 18. مدل‌های یادگیری انتقالی (Transfer Learning)
• 19. ارزیابی عملکرد مدل‌های ریسک اعتباری
• 20. معیارهای صحت و دقت (Accuracy, Precision, Recall)
• 21. منحنی ROC و مساحت زیر منحنی (AUC)
• 22. شاخص گینی (Gini Index)
• 23. تحلیل حساسیت و قطعیت (Sensitivity, Specificity)
• 24. اعتبارسنجی مدل (Model Validation)
• 25. اعتبارسنجی خارجی (Out-of-Sample Validation)
• 26. اعتبارسنجی مقطعی (Cross-Validation)
• 27. پایداری مدل (Model Stability)
• 28. نظارت بر عملکرد مدل در طول زمان (Model Monitoring)
• 29. مدل‌سازی نکول (Default Modeling)
• 30. پیش‌بینی احتمال نکول (Probability of Default - PD)
• 31. مدل‌سازی زیان نکول (Loss Given Default - LGD)
• 32. تعیین میزان مواجهه در زمان نکول (Exposure at Default - EAD)
• 33. محاسبه ریسک اعتباری مورد انتظار (Expected Credit Risk)
• 34. مدل‌سازی ریسک برای وام‌گیرندگان خرد
• 35. مدل‌سازی ریسک برای شرکت‌های کوچک و متوسط
• 36. مدل‌سازی ریسک برای اشخاص حقیقی
• 37. مدل‌سازی ریسک برای نهادهای مالی
• 38. مدل‌سازی ریسک برای صنایع خاص
• 39. مدل‌سازی ریسک در دوران رکود اقتصادی
• 40. مدل‌سازی ریسک در دوران رونق اقتصادی
• 41. تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری
• 42. ارتباط ریسک اعتباری با شاخص‌های اقتصادی
• 43. مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی
• 44. کاربرد پردازش زبان طبیعی (NLP) در داده‌های غیرسنتی
• 45. تحلیل احساسات در داده‌های شبکه‌های اجتماعی
• 46. استخراج اطلاعات کلیدی از متن
• 47. استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs)
• 48. تکنیک‌های بصری‌سازی داده‌های ریسک اعتباری
• 49. نقش نمودارها و گراف‌ها در درک ریسک
• 50. تجسم ماتریس همبستگی
• 51. نمودارهای پراکندگی برای شناسایی الگوها
• 52. کاربرد داشبوردهای مدیریتی
• 53. ملاحظات عملی در پیاده‌سازی مدل‌ها
• 54. توسعه چارچوب‌های مدل‌سازی
• 55. یکپارچه‌سازی با سیستم‌های موجود
• 56. مدیریت چرخه عمر مدل (Model Lifecycle Management)
• 57. تست و اعتبارسنجی مدل در محیط واقعی
• 58. تنظیم و بهینه‌سازی پارامترها
• 59. توسعه رابط‌های کاربری برای مدل‌ها
• 60. مدیریت داده‌های متغیر در طول زمان
• 61. پیاده‌سازی راهکارهای ابری برای مدل‌سازی
• 62. مقایسه روش‌های سنتی و غیرسنتی
• 63. مزایا و معایب رویکردهای غیرسنتی
• 64. کاربردهای پیشرفته داده‌های غیرسنتی
• 65. مدل‌سازی ریسک برای مشتریان جدید
• 66. شناسایی فرصت‌های اعتباری
• 67. مدیریت ریسک پرتفوی
• 68. بهینه‌سازی تخصیص سرمایه
• 69. تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری
• 70. استراتژی‌های کاهش ریسک مبتنی بر داده‌های غیرسنتی
• 71. استفاده از اطلاعات لحظه‌ای برای مدیریت ریسک
• 72. مدل‌سازی ریسک اعتباری در بازارهای نوظهور
• 73. چالش‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای
• 74. قوانین و مقررات مرتبط با ریسک اعتباری
• 75. تأثیر مقررات بر مدل‌سازی
• 76. استانداردهای بازل و مدل‌سازی ریسک
• 77. مدل‌سازی ریسک اعتباری برای وام‌های خرد دیجیتال
• 78. تحلیل رفتار وام‌گیرندگان در پلتفرم‌های آنلاین
• 79. تأثیر اقتصاد رفتاری بر ریسک اعتباری
• 80. کاربرد هوش مصنوعی مولد در تحلیل ریسک
• 81. تولید سناریوهای ریسک
• 82. شبیه‌سازی‌های مونت کارلو با داده‌های غیرسنتی
• 83. پیش‌بینی روند ریسک اعتباری
• 84. تحلیل استرس (Stress Testing) با استفاده از داده‌های غیرسنتی
• 85. ارزیابی تاب‌آوری مدل در برابر شوک‌ها
• 86. مطالعات موردی موفق
• 87. مطالعات موردی ناموفق و درس‌های آموخته شده
• 88. نوآوری‌های آینده در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 89. ادغام داده‌های اینترنت اشیاء (IoT)
• 90. استفاده از بلاکچین در مدل‌سازی ریسک
• 91. مسیر شغلی در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 92. مهارت‌های مورد نیاز برای متخصصان
• 93. چشم‌انداز آینده صنعت مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 94. مباحث پیشرفته در تحلیل ریسک اعتباری
• 95. مدل‌سازی ریسک اعتباری با توجه به تغییرات آب و هوایی
• 96. تأثیر پایداری بر ریسک اعتباری
• 97. توسعه مدل‌های پایدار و مسئولانه