کتاب صوتی اصول مدیریت ریسک در سبدهای جهانی سرمایه‌گذاری کمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول مدیریت ریسک در سبدهای جهانی سرمایه‌گذاری کمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت ریسک در سبدهای جهانی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه بر مدیریت ریسک در سبدهای سرمایه‌گذاری
• 2. تعریف ریسک در سرمایه‌گذاری کمی
• 3. انواع ریسک‌های سبد جهانی
• 4. ریسک بازار و نوسانات آن
• 5. ریسک اعتباری و نکول اوراق قرضه
• 6. ریسک نقدینگی در بازار جهانی
• 7. ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک
• 8. ریسک نرخ بهره و اثرات آن
• 9. ریسک نرخ ارز و مدیریت آن
• 10. ریسک تورم و حفظ قدرت خرید
• 11. ریسک شرکت‌های سرمایه‌گذاری
• 12. ریسک مدل در تحلیل کمی
• 13. ریسک مدل‌سازی استراتژی‌های معاملاتی
• 14. ریسک اجرایی در معاملات روزانه
• 15. ریسک فناوری و زیرساخت‌های معاملاتی
• 16. ریسک سایبری و حفاظت از داده‌ها
• 17. مبانی نظری مدیریت ریسک
• 18. تئوری مدرن پرتفوی (MPT)
• 19. مفهوم تنوع‌بخشی (Diversification)
• 20. تئوری ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 21. پیاده‌سازی VaR در سبدهای جهانی
• 22. معایب و محدودیت‌های VaR
• 23. مدل‌های پیشرفته‌تر ارزش در معرض ریسک
• 24. مدل‌های شرطی VaR (CVaR)
• 25. کاربرد CVaR در مدیریت ریسک
• 26. تحلیل استرس (Stress Testing)
• 27. سناریوهای استرس در سبدهای جهانی
• 28. شبیه‌سازی مونت کارلو (Monte Carlo Simulation)
• 29. پیاده‌سازی شبیه‌سازی مونت کارلو
• 30. تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)
• 31. شاخص‌های کلیدی ریسک (KRIs)
• 32. تعریف و محاسبه شاخص‌های ریسک
• 33. مدیریت ریسک سمت خرید (Buy-Side)
• 34. مدیریت ریسک سمت فروش (Sell-Side)
• 35. چارچوب‌های مدیریت ریسک سازمانی (ERM)
• 36. اجزای کلیدی ERM
• 37. ریسک عملیاتی و سازمانی
• 38. چارچوب COSO برای مدیریت ریسک
• 39. استاندارد ISO 31000 در مدیریت ریسک
• 40. اجرای عملیاتی مدیریت ریسک
• 41. فرایند شناسایی ریسک
• 42. فرایند تجزیه و تحلیل ریسک
• 43. فرایند ارزیابی ریسک
• 44. فرایند رسیدگی به ریسک
• 45. استراتژی‌های کاهش ریسک
• 46. استراتژی‌های انتقال ریسک
• 47. استراتژی‌های پذیرش ریسک
• 48. استراتژی‌های اجتناب از ریسک
• 49. ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک
• 50. قراردادهای آتی (Futures)
• 51. قراردادهای اختیار معامله (Options)
• 52. سوآپ‌های نرخ بهره (Interest Rate Swaps)
• 53. سوآپ‌های ارزی (Currency Swaps)
• 54. مدیریت ریسک اعتباری با مشتقه
• 55. مدیریت ریسک نقدینگی با ابزارهای مشتقه
• 56. استفاده از پوشش ریسک (Hedging)
• 57. پوشش ریسک نرخ ارز
• 58. پوشش ریسک نرخ بهره
• 59. پوشش ریسک قیمت کالا
• 60. پوشش ریسک سهام
• 61. مدیریت ریسک در سبدهای اوراق قرضه
• 62. مدیریت ریسک در سبدهای سهام
• 63. مدیریت ریسک در سبدهای کالایی
• 64. مدیریت ریسک در سبدهای املاک و مستغلات
• 65. مدیریت ریسک در سبدهای سرمایه‌گذاری جایگزین
• 66. مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری‌های خرد
• 67. مدیریت ریسک سبدهای با استراتژی‌های کمی
• 68. ریسک استراتژی‌های آربیتراژ
• 69. ریسک استراتژی‌های حرکات قیمتی
• 70. ریسک استراتژی‌های مبتنی بر اخبار
• 71. ریسک استراتژی‌های ماشینی
• 72. قوانین و مقررات مدیریت ریسک
• 73. نقش نهادهای نظارتی
• 74. تطابق با قوانین (Compliance)
• 75. حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک
• 76. نقش کمیته ریسک
• 77. گزارش‌دهی ریسک به ذینفعان
• 78. ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک
• 79. یادگیری از بحران‌های مالی
• 80. ریسک سیستمیک و تأثیر آن
• 81. مدیریت ریسک در بازارهای نوظهور
• 82. مدیریت ریسک در بازارهای توسعه‌یافته
• 83. پیش‌بینی و ارزیابی ریسک در آینده
• 84. روندهای جدید در مدیریت ریسک
• 85. فین‌تک و مدیریت ریسک
• 86. هوش مصنوعی و مدیریت ریسک
• 87. یادگیری ماشین در شناسایی ریسک
• 88. داده‌های کلان (Big Data) و مدیریت ریسک
• 89. استفاده از داده‌های غیرسنتی
• 90. اهمیت فرهنگ ریسک در سازمان
• 91. آموزش و توسعه نیروی انسانی
• 92. مطالعات موردی در مدیریت ریسک
• 93. درس‌های آموخته شده از شکست‌ها
• 94. بهبود مستمر فرایندهای ریسک
• 95. اصول اخلاقی در مدیریت ریسک
• 96. مسئولیت‌پذیری در قبال ریسک