کتاب صوتی مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک با استفاده از چارچوب‌های اقتصادی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک با استفاده از چارچوب‌های اقتصادی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: تلفیق مفاهیم اقتصاد کلاسیک و مدرن در مدل‌سازی کمی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر مدل‌سازی ریسک
• 2. تعریف ریسک سیستماتیک
• 3. تعریف ریسک غیرسیستماتیک
• 4. اهمیت تفکیک ریسک‌ها
• 5. مبانی نظری مدل‌سازی ریسک
• 6. مدل‌های کلاسیک ریسک
• 7. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
• 8. مفروضات CAPM
• 9. محدودیت‌های CAPM
• 10. مدل عامل چندگانه (Fama-French)
• 11. عوامل در مدل Fama-French
• 12. کاربرد مدل Fama-French
• 13. مدل ارزش‌گذاری ریسک آربیتراژ (ARAR)
• 14. نکات کلیدی ARAR
• 15. نقش اقتصاد در مدل‌سازی ریسک
• 16. اقتصاد کلان و ریسک سیستماتیک
• 17. عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر ریسک
• 18. تورم و ریسک سیستماتیک
• 19. نرخ بهره و ریسک سیستماتیک
• 20. رشد اقتصادی و ریسک سیستماتیک
• 21. سیاست‌های پولی و ریسک
• 22. سیاست‌های مالی و ریسک
• 23. سیاست‌های تجاری و ریسک
• 24. اقتصاد خرد و ریسک غیرسیستماتیک
• 25. عوامل خرد مؤثر بر ریسک
• 26. ریسک مدیریت شرکت
• 27. ریسک عملیاتی
• 28. ریسک حقوقی و قانونی
• 29. ریسک شهرت
• 30. ریسک نوآوری
• 31. ریسک رقابتی
• 32. ریسک نقدینگی
• 33. اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک
• 34. بتای سهام (Beta)
• 35. محاسبه بتا
• 36. تفسیر بتا
• 37. محدودیت‌های بتا
• 38. شاخص‌های بازار
• 39. تنوع‌بخشی و کاهش ریسک غیرسیستماتیک
• 40. نسبت شارپ
• 41. نسبت ترِینور
• 42. نسبت جنسِن
• 43. مدل‌های GARCH
• 44. مدل‌های EGARCH
• 45. مدل‌های IGARCH
• 46. کاربرد مدل‌های GARCH در اندازه‌گیری ریسک
• 47. اندازه‌گیری ریسک غیرسیستماتیک
• 48. انحراف معیار بازده
• 49. واریانس بازده
• 50. محدودیت‌های انحراف معیار
• 51. تحلیل سناریو
• 52. تحلیل تنوع‌بخشی
• 53. مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 54. مدل‌های آماری ریسک اعتباری
• 55. مدل‌های مبتنی بر ساختار نکول
• 56. مدل‌های مبتنی بر ساختار کاهش ارزش
• 57. کاربرد ریسک اعتباری در پرتفوی
• 58. مدل‌سازی ریسک بازار
• 59. مدل‌سازی ریسک نرخ بهره
• 60. مدل‌سازی ریسک ارز
• 61. مدل‌سازی ریسک کالا
• 62. مدل‌سازی ریسک سهام
• 63. مدل‌سازی ریسک اوراق قرضه
• 64. مدل‌سازی ریسک سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
• 65. مدل‌سازی ریسک مشتقات
• 66. مدل‌سازی ریسک نوسانات
• 67. مدل‌سازی ریسک نقدشوندگی
• 68. استفاده از نرم‌افزار در مدل‌سازی ریسک
• 69. نرم‌افزارهای آماری
• 70. نرم‌افزارهای مالی
• 71. نرم‌افزارهای شبیه‌سازی
• 72. نرم‌افزارهای بهینه‌سازی
• 73. آموزش مدل‌سازی ریسک
• 74. دوره‌های آموزشی
• 75. کارگاه‌های آموزشی
• 76. مطالعات موردی در مدل‌سازی ریسک
• 77. مدل‌سازی ریسک در بخش بانکی
• 78. مدل‌سازی ریسک در بخش بیمه
• 79. مدل‌سازی ریسک در شرکت‌های سرمایه‌گذاری
• 80. مدل‌سازی ریسک در صندوق‌های پوشش ریسک
• 81. مدل‌سازی ریسک در سازمان‌های دولتی
• 82. مدل‌سازی ریسک در شرکت‌های فناوری
• 83. مدل‌سازی ریسک در شرکت‌های انرژی
• 84. مدل‌سازی ریسک در شرکت‌های دارویی
• 85. مدل‌سازی ریسک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
• 86. ملاحظات اخلاقی در مدل‌سازی ریسک
• 87. مسئولیت‌پذیری در مدل‌سازی ریسک
• 88. سوگیری در مدل‌سازی ریسک
• 89. تفسیر نتایج مدل‌سازی ریسک
• 90. تصمیم‌گیری مبتنی بر مدل‌سازی ریسک
• 91. پایش و به‌روزرسانی مدل‌های ریسک
• 92. آینده مدل‌سازی ریسک
• 93. نوآوری در مدل‌سازی ریسک
• 94. چالش‌های پیش روی مدل‌سازی ریسک
• 95. نتیجه‌گیری در مورد مدل‌سازی ریسک