کتاب صوتی چالش‌ها و راهکارهای عملی در مدل‌سازی ریسک اعتباری

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره چالش‌ها و راهکارهای عملی در مدل‌سازی ریسک اعتباری

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدل‌سازی ریسک اعتباری

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه به مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 2. اهمیت مدل‌سازی ریسک اعتباری در صنعت مالی
• 3. مفاهیم پایه در ریسک اعتباری
• 4. تعاریف کلیدی: احتمال نکول، زیان در صورت نکول، مواجهه در زمان نکول
• 5. انواع ریسک اعتباری
• 6. ریسک اعتباری مشتریان خرد
• 7. ریسک اعتباری مشتریان شرکتی
• 8. ریسک اعتباری متمرکز
• 9. ریسک اعتباری سیستمی
• 10. چرخه عمر ریسک اعتباری
• 11. شناسایی ریسک اعتباری
• 12. اندازه‌گیری ریسک اعتباری
• 13. کنترل و مدیریت ریسک اعتباری
• 14. نظارت و بازنگری مدل‌های ریسک اعتباری
• 15. چارچوب نظارتی برای ریسک اعتباری
• 16. بازل I، بازل II، بازل III
• 17. اهمیت داده‌ها در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 18. کیفیت داده‌ها و پاکسازی
• 19. مصادر داده‌های ریسک اعتباری
• 20. داده‌های کلان و مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 21. پیش‌پردازش داده‌ها برای مدل‌سازی
• 22. انتخاب متغیرهای پیش‌بینی‌کننده
• 23. تکنیک‌های مهندسی ویژگی
• 24. ساخت متغیرهای شاخص
• 25. داده‌های سری زمانی در ریسک اعتباری
• 26. داده‌های مقطعی در ریسک اعتباری
• 27. داده‌های ترکیبی در ریسک اعتباری
• 28. مفاهیم آماری پایه در مدل‌سازی
• 29. رگرسیون خطی
• 30. رگرسیون لجستیک
• 31. آزمون فرض آماری
• 32. تحلیل واریانس
• 33. همبستگی و علیت
• 34. یادگیری ماشین در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 35. مدل‌های رگرسیون پیشرفته
• 36. مدل‌های طبقه‌بندی
• 37. شبکه‌های عصبی مصنوعی
• 38. ماشین‌های بردار پشتیبان
• 39. درختان تصمیم
• 40. جنگل‌های تصادفی
• 41. تقویت گرادیان
• 42. مدل‌های ترکیبی (Ensemble Models)
• 43. مدل‌سازی احتمال نکول (PD)
• 44. تخمین PD برای مشتریان خرد
• 45. تخمین PD برای مشتریان شرکتی
• 46. تخمین PD در طول زمان
• 47. مدل‌های جامد (Structural Models)
• 48. مدل‌های کاهشی (Reduced-form Models)
• 49. مدل‌سازی زیان در صورت نکول (LGD)
• 50. فاکتورهای مؤثر بر LGD
• 51. روش‌های تخمین LGD
• 52. مدل‌سازی مواجهه در زمان نکول (EAD)
• 53. فاکتورهای مؤثر بر EAD
• 54. روش‌های تخمین EAD
• 55. مدل‌سازی گسیختگی (Default Intensity)
• 56. مدل‌های گسیختگی پویا
• 57. ارزیابی و اعتبارسنجی مدل‌های ریسک اعتباری
• 58. معیارهای ارزیابی مدل PD
• 59. معیارهای ارزیابی مدل LGD
• 60. معیارهای ارزیابی مدل EAD
• 61. منحنی ROC و AUC
• 62. کالیبراسیون مدل‌ها
• 63. تست پایداری مدل
• 64. تست حساسیت مدل
• 65. مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری
• 66. تنوع‌بخشی پرتفوی
• 67. همبستگی اعتباری
• 68. مدل‌سازی ریسک پرتفوی
• 69. مدل‌های شبیه‌سازی مونت کارلو
• 70. ارزش در معرض ریسک اعتباری (CVaR)
• 71. استرس تستینگ در ریسک اعتباری
• 72. سناریوهای استرس تست
• 73. تحلیل تأثیر استرس بر پرتفوی
• 74. مدل‌سازی ریسک اعتباری در محیط‌های غیرخطی
• 75. مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از هوش مصنوعی
• 76. یادگیری عمیق در ریسک اعتباری
• 77. پردازش زبان طبیعی در تحلیل ریسک اعتباری
• 78. کاربرد بلاکچین در مدیریت ریسک اعتباری
• 79. استانداردها و بهترین شیوه‌ها در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 80. چالش‌های پیاده‌سازی مدل‌ها
• 81. موانع فرهنگی و سازمانی
• 82. تغییرات نظارتی و انطباق
• 83. نگهداری و به‌روزرسانی مدل‌ها
• 84. مدل‌سازی ریسک اعتباری در بازارهای نوظهور
• 85. ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی
• 86. تکنیک‌های پیشرفته مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 87. مدل‌سازی ریسک اعتباری بر اساس شبکه‌های عصبی پیچیده
• 88. مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از یادگیری تقویتی
• 89. ریسک سایبری و مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 90. پایداری و مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 91. مسائل اخلاقی در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 92. آینده مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 93. جمع‌بندی و راهکارهای کلیدی