کتاب صوتی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری کمی با رویکرد شخصی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری کمی با رویکرد شخصی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: سفارشی‌سازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بر اساس پروفایل سرمایه‌گذار

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. فصل اول: مبانی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
• 2. فصل دوم: نظریه مدرن پورتفولیو (MPT)
• 3. فصل سوم: مفاهیم کلیدی در MPT
• 4. فصل چهارم: اندازه‌گیری ریسک
• 5. فصل پنجم: اندازه‌گیری بازده
• 6. فصل ششم: معیارهای عملکرد سبد
• 7. فصل هفتم: نسبت شارپ
• 8. فصل هشتم: نسبت سورتینو
• 9. فصل نهم: نسبت ترنر
• 10. فصل دهم: نسبت کالدام
• 11. فصل یازدهم: بهینه‌سازی میانگین-واریانس
• 12. فصل دوازدهم: مدل کوپل-کوهن
• 13. فصل سیزدهم: الگوریتم‌های بهینه‌سازی
• 14. فصل چهاردهم: بهینه‌سازی با محدودیت‌ها
• 15. فصل پانزدهم: مدل بلک-لیترمن
• 16. فصل شانزدهم: مقدمه‌ای بر رویکردهای شخصی
• 17. فصل هفدهم: تعریف اهداف سرمایه‌گذاری
• 18. فصل هجدهم: تعیین سطح تحمل ریسک
• 19. فصل نوزدهم: افق زمانی سرمایه‌گذاری
• 20. فصل بیستم: نیازهای نقدینگی
• 21. فصل بیست و یکم: اولویت‌های شخص سرمایه‌گذار
• 22. فصل بیست و دوم: طبقه بندی سرمایه‌گذاران
• 23. فصل بیست و سوم: سرمایه‌گذاران محافظه‌کار
• 24. فصل بیست و چهارم: سرمایه‌گذاران متعادل
• 25. فصل بیست و پنجم: سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر
• 26. فصل بیست و ششم: تطابق سبد با پروفایل ریسک
• 27. فصل بیست و هفتم: تخصیص دارایی پویا
• 28. فصل بیست و هشتم: تخصیص دارایی تاکتیکی
• 29. فصل بیست و نهم: تخصیص دارایی استراتژیک
• 30. فصل سی ام: تحلیل همبستگی دارایی‌ها
• 31. فصل سی و یکم: تنوع‌بخشی در سطح کلاس دارایی
• 32. فصل سی و دوم: تنوع‌بخشی در سطح دارایی
• 33. فصل سی و سوم: ابزارهای سرمایه‌گذاری
• 34. فصل سی و چهارم: سهام
• 35. فصل سی و پنجم: اوراق قرضه
• 36. فصل سی و ششم: املاک و مستغلات
• 37. فصل سی و هفتم: کالاهای فیزیکی
• 38. فصل سی و هشتم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
• 39. فصل سی و نهم: صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)
• 40. فصل چهلم: دارایی‌های جایگزین
• 41. فصل چهل و یکم: سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات
• 42. فصل چهل و دوم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs)
• 43. فصل چهل و سوم: سرمایه‌گذاری در کالاها
• 44. فصل چهل و چهارم: قراردادهای آتی کالاها
• 45. فصل چهل و پنجم: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال
• 46. فصل چهل و ششم: ملاحظات مربوط به ریسک ارزهای دیجیتال
• 47. فصل چهل و هفتم: سرمایه‌گذاری خرد
• 48. فصل چهل و هشتم: پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری خرد
• 49. فصل چهل و نهم: سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی (SRI)
• 50. فصل پنجاهم: سرمایه‌گذاری با تاثیر (Impact Investing)
• 51. فصل پنجاه و یکم: معیارهای انتخاب SRI و Impact Investing
• 52. فصل پنجاه و دوم: ادغام عوامل ESG
• 53. فصل پنجاه و سوم: مدل‌های کمی ESG
• 54. فصل پنجاه و چهارم: تاثیر ESG بر بازده سبد
• 55. فصل پنجاه و پنجم: تحلیل عوامل کلان اقتصادی
• 56. فصل پنجاه و ششم: نرخ بهره
• 57. فصل پنجاه و هفتم: تورم
• 58. فصل پنجاه و هشتم: رشد اقتصادی
• 59. فصل پنجاه و نهم: سیاست‌های پولی
• 60. فصل شصتم: سیاست‌های مالی
• 61. فصل شصت و یکم: تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی
• 62. فصل شصت و دوم: مدیریت ریسک بحران
• 63. فصل شصت و سوم: سناریوهای تنش
• 64. فصل شصت و چهارم: تحلیل حساسیت
• 65. فصل شصت و پنجم: بهینه‌سازی با استفاده از مدل‌های تصادفی
• 66. فصل شصت و ششم: فرآیندهای تصادفی
• 67. فصل شصت و هفتم: حرکت براونی
• 68. فصل شصت و هشتم: مدل‌های گاما
• 69. فصل شصت و نهم: بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری
• 70. فصل هفتادم: الگوریتم ژنتیک
• 71. فصل هفتاد و یکم: الگوریتم زنبور عسل
• 72. فصل هفتاد و دوم: بهینه‌سازی در طول زمان
• 73. فصل هفتاد و سوم: بازنگری و تنظیم مجدد سبد
• 74. فصل هفتاد و چهارم: شاخص‌های انحراف از هدف
• 75. فصل هفتاد و پنجم: استفاده از داده‌های تاریخی
• 76. فصل هفتاد و ششم: محدودیت‌های داده‌های تاریخی
• 77. فصل هفتاد و هفتم: مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده
• 78. فصل هفتاد و هشتم: مدل‌های سری زمانی
• 79. فصل هفتاد و نهم: مدل‌های رگرسیونی
• 80. فصل هشتادم: یادگیری ماشین در بهینه‌سازی سبد
• 81. فصل هشتاد و یکم: شبکه‌های عصبی
• 82. فصل هشتاد و دوم: درخت‌های تصمیم
• 83. فصل هشتاد و سوم: ارزیابی مدل‌های یادگیری ماشین
• 84. فصل هشتاد و چهارم: پلتفرم‌های نرم‌افزاری بهینه‌سازی
• 85. فصل هشتاد و پنجم: نرم‌افزارهای تخصصی
• 86. فصل هشتاد و ششم: کتابخانه‌های برنامه‌نویسی
• 87. فصل هشتاد و هفتم: تاثیر مالیات بر سبد
• 88. فصل هشتاد و هشتم: استراتژی‌های کاهش مالیات
• 89. فصل هشتاد و نهم: هزینه‌های تراکنش
• 90. فصل نودم: تاثیر هزینه‌های تراکنش بر بازده
• 91. فصل نود و یکم: انتخاب کارگزار مناسب
• 92. فصل نود و دوم: ابزارهای مدیریت ریسک
• 93. فصل نود و سوم: اختیار معامله
• 94. فصل نود و چهارم: قراردادهای آتی
• 95. فصل نود و پنجم: پوشش ریسک ارزی
• 96. فصل نود و ششم: بهینه‌سازی سبد با توجه به مقررات
• 97. فصل نود و هفتم: استراتژی‌های خروج
• 98. فصل نود و هشتم: آزمون پس‌گیر (Backtesting)
• 99. فصل نود و نهم: چالش‌های اجرای واقعی
• 100. فصل صدم: آینده بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری