کتاب صوتی معیارهای ارزیابی دقت مدل‌های قیمت‌گذاری آپشن‌های پیچیده

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره معیارهای ارزیابی دقت مدل‌های قیمت‌گذاری آپشن‌های پیچیده

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: قیمت‌گذاری آپشن‌های پیچیده

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر مدل های قیمت گذاری آپشن
• 2. مفهوم آپشن های پیچیده
• 3. انواع آپشن های پیچیده
• 4. کاربردهای آپشن های پیچیده
• 5. اهمیت ارزیابی دقت مدل ها
• 6. چالش های قیمت گذاری آپشن های پیچیده
• 7. تئوری قیمت گذاری بلک-شولز
• 8. محدودیت های مدل بلک-شولز
• 9. مدل های قیمت گذاری جایگزین
• 10. مدل های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل جزئی
• 11. روش تفاضل محدود
• 12. روش المان محدود
• 13. روش های شبیه سازی مونت کارلو
• 14. مزایای شبیه سازی مونت کارلو
• 15. معایب شبیه سازی مونت کارلو
• 16. مدل های مبتنی بر فرایندهای جهشی
• 17. مدل های لگ نرمال
• 18. مدل های وایتر
• 19. مدل های گاما
• 20. مدل های براونی هندسی
• 21. مدل های با نوسانات تصادفی
• 22. مدل های با نوسانات محلی
• 23. مدل های با نوسانات تصادفی محلی
• 24. مدل های Heston
• 25. مدل های SABR
• 26. مدل های stochastic volatility
• 27. مدل های jump diffusion
• 28. مدل های با بازده دارایی های نامتعارف
• 29. مدل های با بازده های منفی
• 30. مدل های با توزیع های بازده غیرنرمال
• 31. مدل های با عدم قطعیت در پارامترها
• 32. مدل های بر پایه داده های بازار
• 33. انتخاب داده های بازار مناسب
• 34. پیش پردازش داده های بازار
• 35. مدیریت داده های گم شده
• 36. مدل های بر پایه داده های تاریخی
• 37. مزایای داده های تاریخی
• 38. معایب داده های تاریخی
• 39. مدل های بر پایه داده های شبیه سازی شده
• 40. کالیبراسیون مدل ها
• 41. روش های بهینه سازی در کالیبراسیون
• 42. روش گرید سرچ
• 43. روش بهینه سازی بیزین
• 44. روش بهینه سازی تصادفی
• 45. معیارهای ارزیابی دقت
• 46. خطای مطلق میانگین (MAE)
• 47. خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)
• 48. نسبت خطای میانگین (MRE)
• 49. میانگین خطای درصدی مطلق (MAPE)
• 50. خطای نسبی میانگین (RPE)
• 51. آماره کای دو (Chi-squared statistic)
• 52. آزمون نسبت درستنمایی (Likelihood ratio test)
• 53. تست برازش (Goodness-of-fit tests)
• 54. مقایسه دقت مدل ها
• 55. تحلیل حساسیت مدل ها
• 56. تحلیل سناریو
• 57. اعتبارسنجی متقاطع (Cross-validation)
• 58. تست خارج از نمونه (Out-of-sample testing)
• 59. تست روی نمونه (In-sample testing)
• 60. تست های آماری برای مقایسه دقت
• 61. مقایسه میانگین خطاها
• 62. مقایسه واریانس خطاها
• 63. آزمون های ناپارامتری
• 64. معیارهای ارزیابی ریستراتژی های معاملاتی
• 65. میزان بازدهی (Return)
• 66. ریسک (Risk)
• 67. نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
• 68. نسبت سورتینو (Sortino Ratio)
• 69. حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown)
• 70. کالیبراسیون ریستراتژی ها
• 71. بهینه سازی پارامترهای ریستراتژی
• 72. ارزیابی ریستراتژی ها در شرایط مختلف بازار
• 73. مخاطرات مدل های قیمت گذاری
• 74. مخاطرات ناشی از فرض ها
• 75. مخاطرات ناشی از داده ها
• 76. مخاطرات ناشی از الگوریتم ها
• 77. مخاطرات عملیاتی
• 78. مخاطرات سیستمی
• 79. مخاطرات مرتبط با نقدینگی
• 80. مخاطرات مرتبط با تقلب
• 81. توسعه مدل های جدید
• 82. بهبود مدل های موجود
• 83. نرم افزارهای ارزیابی دقت
• 84. ابزارهای بصری سازی نتایج
• 85. مطالعات موردی در ارزیابی دقت
• 86. مطالعات موردی آپشن های اروپایی
• 87. مطالعات موردی آپشن های آمریکایی
• 88. مطالعات موردی آپشن های آسیایی
• 89. مطالعات موردی آپشن های با موانع
• 90. مطالعات موردی آپشن های درازمدت
• 91. مطالعات موردی آپشن های ارز
• 92. مطالعات موردی آپشن های کالا
• 93. نتیجه گیری در مورد ارزیابی دقت