کتاب صوتی مدل‌سازی ریسک اعتباری در شرکت‌های سهامی کوچک

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی ریسک اعتباری در شرکت‌های سهامی کوچک

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدل‌سازی ریسک در بازارهای سهام خرد

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه به مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 2. مفهوم ریسک اعتباری در شرکت‌های سهامی کوچک
• 3. اهمیت مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 4. انواع ریسک اعتباری
• 5. ارزیابی ریسک اعتباری
• 6. شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)
• 7. صورت‌های مالی و صورت سود و زیان
• 8. ترازنامه و جریان وجوه نقد
• 9. نسبت‌های مالی رایج
• 10. نسبت‌های نقدینگی
• 11. نسبت‌های سودآوری
• 12. نسبت‌های اهرمی
• 13. نسبت‌های فعالیت
• 14. تحلیل روند در صورت‌های مالی
• 15. تحلیل افقی
• 16. تحلیل عمودی
• 17. روش‌های امتیازدهی اعتباری (Credit Scoring)
• 18. مدل‌های آماری امتیازدهی
• 19. مدل لاجیت (Logit Model)
• 20. مدل پروبیت (Probit Model)
• 21. مدل رگرسیون خطی
• 22. محدودیت‌های مدل‌های امتیازدهی سنتی
• 23. مدل‌های یادگیری ماشین برای امتیازدهی اعتباری
• 24. درخت تصمیم (Decision Tree)
• 25. جنگل تصادفی (Random Forest)
• 26. ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine)
• 27. شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
• 28. مدل‌های مبتنی بر قواعد (Rule-based Models)
• 29. مدل‌های ترکیبی (Hybrid Models)
• 30. توسعه مدل امتیازدهی اعتباری اختصاصی
• 31. جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها
• 32. انتخاب متغیرهای پیش‌بین
• 33. مهندسی ویژگی (Feature Engineering)
• 34. تقسیم داده‌ها به مجموعه‌های آموزش و آزمون
• 35. تنظیم و اعتبارسنجی مدل
• 36. ارزیابی عملکرد مدل
• 37. شاخص AUC (Area Under the Curve)
• 38. شاخص Gini
• 39. شاخص KS (Kolmogorov-Smirnov)
• 40. ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix)
• 41. نرخ مثبت واقعی (True Positive Rate)
• 42. نرخ منفی واقعی (True Negative Rate)
• 43. نرخ مثبت کاذب (False Positive Rate)
• 44. نرخ منفی کاذب (False Negative Rate)
• 45. اعتبارسنجی متقابل (Cross-validation)
• 46. اعتبارسنجی خارجی (Out-of-sample validation)
• 47. تفسیر نتایج مدل
• 48. عوامل موثر بر ریسک اعتباری در شرکت‌های کوچک
• 49. وضعیت اقتصادی کلان
• 50. صنعت و سکتور فعالیت
• 51. رقابت در بازار
• 52. مدیریت شرکت
• 53. ساختار سرمایه
• 54. قابلیت پرداخت بدهی
• 55. ریسک نقدینگی
• 56. ریسک عملیاتی
• 57. ریسک حقوقی و نظارتی
• 58. ریسک اعتباری طرف مقابل (Counterparty Credit Risk)
• 59. ریسک ریسک (Risk of Risk)
• 60. مدل‌سازی ریسک اعتباری در عمل
• 61. پیاده‌سازی مدل در سیستم‌های داخلی
• 62. مانیتورینگ مستمر ریسک اعتباری
• 63. بازنگری و به‌روزرسانی مدل
• 64. مقررات و استانداردها در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 65. دستورالعمل‌های بانک مرکزی
• 66. استانداردهای بین‌المللی (مانند Basel)
• 67. نرم‌افزارهای تخصصی مدل‌سازی
• 68. پلتفرم‌های یادگیری ماشین
• 69. ابزارهای تحلیل داده
• 70. مدیریت ریسک اعتباری و تصمیم‌گیری
• 71. تسهیلات اعتباری و اعطای وام
• 72. تنظیم حد اعتباری
• 73. مدیریت سبد اعتباری
• 74. مطالبات معوق و وصول مطالبات
• 75. کاهش ریسک اعتباری
• 76. تضمین‌ها و وثایق
• 77. سواپ نکول اعتباری (Credit Default Swaps - CDS)
• 78. بیمه اعتباری
• 79. تنظیم ساختار قراردادها
• 80. مطالعات موردی (Case Studies)
• 81. مطالعه موردی ۱: شرکت تولیدی کوچک
• 82. مطالعه موردی ۲: شرکت خدماتی کوچک
• 83. مطالعه موردی ۳: شرکت بازرگانی کوچک
• 84. مطالعه موردی ۴: استارتاپ فناوری
• 85. درس‌های آموخته از مطالعات موردی
• 86. چالش‌های پیش رو در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 87. کمبود داده‌های تاریخی
• 88. کیفیت داده‌ها
• 89. تغییر رفتار مشتریان
• 90. شرایط متغیر اقتصادی
• 91. ملاحظات اخلاقی در مدل‌سازی
• 92. سوگیری در الگوریتم‌ها
• 93. شفافیت مدل‌ها (Explainable AI - XAI)
• 94. مسئولیت‌پذیری مدل‌ها
• 95. روندهای آینده در مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 96. استفاده از هوش مصنوعی مولد
• 97. مدل‌های پیش‌بین دینامیک
• 98. مدل‌های مبتنی بر رویداد (Event-driven Models)
• 99. مدل‌های شبیه‌سازی (Simulation Models)
• 100. مدل‌سازی ریسک اعتباری با داده‌های جایگزین (Alternative Data)