کتاب صوتی طراحی و اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملات الگوریتمی با رویکرد فاکتورهای چندگانه

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره طراحی و اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملات الگوریتمی با رویکرد فاکتورهای چندگانه

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: توسعه استراتژی‌های مبتنی بر ترکیبی از فاکتورهای مختلف

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر معاملات الگوریتمی
• 2. مبانی بازارهای مالی
• 3. انواع استراتژی های معاملاتی
• 4. مفهوم فاکتورهای معاملاتی
• 5. شناسایی فاکتورهای کلیدی
• 6. فاکتورهای ارزش
• 7. فاکتورهای شتاب
• 8. فاکتورهای کیفیت
• 9. فاکتورهای ریسک
• 10. فاکتورهای معاملاتی جایگزین
• 11. جمع آوری و پاکسازی داده ها
• 12. منابع داده برای فاکتورها
• 13. پیاده سازی فاکتورها در پلتفرم معاملاتی
• 14. کدنویسی استراتژی های معاملاتی
• 15. زبان های برنامه نویسی برای معاملات الگوریتمی
• 16. پایتون در معاملات الگوریتمی
• 17. کتابخانه های پایتون برای تحلیل داده
• 18. کتابخانه های پایتون برای معاملات
• 19. طراحی معماری استراتژی
• 20. بک تستینگ و ارزیابی عملکرد
• 21. معیارهای ارزیابی عملکرد استراتژی
• 22. بازده کل
• 23. نسبت شارپ
• 24. حداکثر افت سرمایه
• 25. نسبت سورتینو
• 26. نسبت کالمار
• 27. نسبت اُمگا
• 28. نسبت تربور
• 29. شاخص alpha
• 30. شاخص beta
• 31. مقایسه عملکرد با بنچمارک
• 32. تستینگ Out-of-Sample
• 33. اعتبارسنجی استراتژی
• 34. مفاهیم Overfitting و Data Snooping
• 35. تکنیک های جلوگیری از Overfitting
• 36. اعتبارسنجی متقابل
• 37. شبیه سازی مونت کارلو
• 38. مفهوم ریسک در معاملات الگوریتمی
• 39. مدیریت ریسک پورتفولیو
• 40. مدیریت ریسک در سطح استراتژی
• 41. حد ضرر و حد سود
• 42. توقف سرمایه گذاری
• 43. مفهوم اهرم در معاملات
• 44. مدیریت اندازه موقعیت
• 45. مفاهیم نقدینگی
• 46. اثرات بازار بر نقدینگی
• 47. تاثیرات نقدینگی بر استراتژی ها
• 48. بهینه سازی پارامترهای استراتژی
• 49. روش های بهینه سازی
• 50. بهینه سازی گرید سرچ
• 51. بهینه سازی جستجوی تصادفی
• 52. الگوریتم های ژنتیک
• 53. بهینه سازی بیزین
• 54. بهینه سازی در زمان واقعی
• 55. اعتبارسنجی پارامترهای بهینه سازی شده
• 56. اجرای استراتژی در بازار زنده
• 57. مفاهیم اجرای سفارش
• 58. Slippage و تاثیر آن
• 59. راهکارهای کاهش Slippage
• 60. مدیریت خطا در اجرای استراتژی
• 61. نظارت بر عملکرد در زمان واقعی
• 62. تنظیم مجدد و به روز رسانی استراتژی
• 63. بازار گردانی (Market Making)
• 64. استراتژی های آربیتراژ
• 65. آربیتراژ آماری
• 66. استراتژی های مبتنی بر اخبار
• 67. استراتژی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال
• 68. استراتژی های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال
• 69. ترکیب استراتژی ها
• 70. ایجاد پرتفوی از استراتژی ها
• 71. همبستگی بین استراتژی ها
• 72. مدیریت فعال پرتفوی
• 73. مفاهیم یادگیری ماشین در معاملات
• 74. یادگیری نظارت شده
• 75. یادگیری نظارت نشده
• 76. یادگیری تقویتی
• 77. کاربرد یادگیری ماشین در فاکتورها
• 78. کاربرد یادگیری ماشین در پیش بینی قیمت
• 79. کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت ریسک
• 80. استراتژی های معاملاتی مبتنی بر یادگیری عمیق
• 81. مدیریت داده های حجیم (Big Data)
• 82. زیرساخت های لازم برای معاملات الگوریتمی
• 83. ابر محاسباتی (Cloud Computing)
• 84. شبکه های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT)
• 85. پیاده سازی عملی استراتژی های HFT
• 86. ملاحظات قانونی و مقرراتی
• 87. اخلاق در معاملات الگوریتمی
• 88. کشف و توسعه استراتژی های معاملاتی جدید
• 89. آینده معاملات الگوریتمی
• 90. تحقیقات پیشرفته در معاملات الگوریتمی
• 91. پیاده سازی گام به گام یک استراتژی
• 92. طراحی بک تست واقعی
• 93. اعتبارسنجی پارامترهای حیاتی
• 94. اجرای استراتژی به صورت محدود
• 95. نظارت دقیق بر اجرای زنده
• 96. تصمیم گیری برای مقیاس پذیری
• 97. مطالعه موردی: استراتژی مبتنی بر فاکتور ارزش
• 98. مطالعه موردی: استراتژی مبتنی بر فاکتور شتاب
• 99. مطالعه موردی: استراتژی با استفاده از یادگیری ماشین
• 100. طراحی یک سیستم معاملاتی جامع