کتاب صوتی شناسایی و کمی‌سازی ریسک‌های بلندمدت در پرتفوی‌های الگوریتمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره شناسایی و کمی‌سازی ریسک‌های بلندمدت در پرتفوی‌های الگوریتمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت ریسک در افق‌های بلندمدت

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر ریسک های بلندمدت
• 2. تعریف ریسک در پرتفوی های الگوریتمی
• 3. انواع ریسک های بلندمدت
• 4. ریسک های سیستمی
• 5. ریسک های غیرسیستمی
• 6. ریسک نقدینگی
• 7. ریسک اعتباری
• 8. ریسک عملیاتی
• 9. ریسک مدل
• 10. ریسک داده
• 11. ریسک قانونی و نظارتی
• 12. ریسک تغییرات بازار
• 13. ریسک ژئوپلیتیکی
• 14. ریسک تورم
• 15. ریسک نرخ بهره
• 16. ریسک ارز
• 17. ریسک نوسانات
• 18. ریسک حاکمیت داده
• 19. ریسک معماری سیستم
• 20. ریسک مقیاس پذیری
• 21. ریسک امنیت سایبری
• 22. ریسک وابستگی به تامین کننده
• 23. ریسک اشباع بازار
• 24. ریسک رقابت
• 25. ریسک نوآوری
• 26. ریسک تغییر رفتار مشتری
• 27. ریسک اخلاقی
• 28. ریسک اجتماعی
• 29. ریسک زیست محیطی
• 30. ریسک تغییرات اقلیمی
• 31. ریسک بلندمدت و افق زمانی
• 32. شناسایی ریسک های بلندمدت
• 33. روش های شناسایی ریسک
• 34. مصاحبه با خبرگان
• 35. طوفان فکری
• 36. تحلیل سناریو
• 37. بررسی سوابق تاریخی
• 38. تحلیل ریشه ای علت
• 39. فهرست ریسک های بالقوه
• 40. اولیه سازی ریسک ها
• 41. معیارهای اولویت بندی
• 42. احتمال وقوع
• 43. شدت تاثیر
• 44. قابلیت کنترل
• 45. ریسک های پذیرفته شده
• 46. ریسک های کاهش یافته
• 47. ریسک های منتقل شده
• 48. ریسک های اجتناب شده
• 49. کمی سازی ریسک های بلندمدت
• 50. روش های کمی سازی ریسک
• 51. مدل های آماری
• 52. مدل های رگرسیون
• 53. مدل های سری زمانی
• 54. مدل های مبتنی بر شبیه سازی
• 55. شبیه سازی مونت کارلو
• 56. مدل های یادگیری ماشین
• 57. مدل های پیچیده
• 58. محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 59. محاسبه نسبت شارپ
• 60. محاسبه نسبت سورتینو
• 61. محاسبه حداکثر افت سرمایه (MDD)
• 62. محاسبه نسبت کالمار
• 63. اندازه گیری ریسک سبد سرمایه گذاری
• 64. اندازه گیری ریسک دارایی های منفرد
• 65. تحلیل حساسیت
• 66. مدل سازی سناریوهای استرس
• 67. پیش بینی ریسک
• 68. مدیریت ریسک بلندمدت
• 69. استراتژی های مدیریت ریسک
• 70. کاهش ریسک
• 71. تنوع بخشی پرتفوی
• 72. هجینگ
• 73. بیمه
• 74. تغییر تخصیص دارایی
• 75. نظارت مستمر بر ریسک
• 76. بازبینی دوره ای پرتفوی
• 77. به روز رسانی مدل ها
• 78. مدیریت ریسک پرتفوی الگوریتمی
• 79. نقش هوش مصنوعی در مدیریت ریسک
• 80. یادگیری تقویتی برای مدیریت ریسک
• 81. پلتفرم های مدیریت ریسک
• 82. ابزارهای نرم افزاری برای مدیریت ریسک
• 83. گزارش دهی ریسک
• 84. ارتباطات ریسک
• 85. آموزش و فرهنگ ریسک
• 86. نکات کلیدی در مدیریت ریسک بلندمدت
• 87. ملاحظات خاص برای سرمایه گذاران نهادی
• 88. ملاحظات خاص برای سرمایه گذاران فردی
• 89. چالش های پیاده سازی استراتژی های ریسک
• 90. آینده مدیریت ریسک در پرتفوی های الگوریتمی