کتاب صوتی شبیه‌سازی و بک‌تستینگ استراتژی‌های معاملاتی با داده‌های تاریخی حجیم

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره شبیه‌سازی و بک‌تستینگ استراتژی‌های معاملاتی با داده‌های تاریخی حجیم

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: تجزیه و تحلیل داده‌های حجیم (Big Data Analytics)

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر شبیه‌سازی و بک‌تستینگ
• 2. اهمیت بک‌تستینگ در معاملات الگوریتمی
• 3. انواع داده‌های تاریخی در معاملات
• 4. منابع داده‌های تاریخی با کیفیت
• 5. فرمت‌های رایج داده‌های تاریخی
• 6. پیش‌پردازش داده‌ها: پاکسازی و نرمال‌سازی
• 7. شناسایی ناهنجاری‌ها و داده‌های گم‌شده
• 8. تصحیح خطاهای مقیاس و داده‌های پرت
• 9. استانداردسازی فرمت تاریخ و زمان
• 10. نحوه کار با داده‌های حجیم: چالش‌ها
• 11. استراتژی‌های ذخیره‌سازی داده‌های حجیم
• 12. ابزارهای مدیریت داده‌های حجیم
• 13. مفاهیم پایه در شبیه‌سازی معاملات
• 14. مدل‌سازی بازار: مفروضات و واقعیت
• 15. اجزای یک استراتژی معاملاتی
• 16. انتخاب نمادها و بازارهای هدف
• 17. تعریف قوانین ورود و خروج
• 18. مدیریت ریسک در استراتژی‌ها
• 19. اندازه پوزیشن و تخصیص سرمایه
• 20. محاسبه هزینه‌های معاملاتی: اسپرد و کمیسیون
• 21. شبیه‌سازی اجرای سفارشات: لغزش قیمت
• 22. تأثیر تأخیر در اجرای سفارشات
• 23. نکات مهم در پیاده‌سازی منطق شبیه‌سازی
• 24. آزمون یک استراتژی معاملاتی ساده
• 25. تکنیک‌های بک‌تستینگ: ساده در مقابل پیشرفته
• 26. بک‌تستینگ رو به جلو (Forward Testing)
• 27. بک‌تستینگ رو به عقب (Backward Testing)
• 28. تفاوت‌های بک‌تستینگ رو به جلو و عقب
• 29. پیاده‌سازی یک چارچوب بک‌تستینگ
• 30. انتخاب زبان برنامه‌نویسی برای بک‌تستینگ
• 31. کتابخانه‌ها و فریم‌ورک‌های بک‌تستینگ
• 32. ساختار داده‌ها برای شبیه‌سازی
• 33. پیاده‌سازی موتور شبیه‌ساز
• 34. مدیریت رویدادها در شبیه‌ساز
• 35. شبیه‌سازی باز و بسته شدن معاملات
• 36. مدیریت پوزیشن‌های باز
• 37. محاسبه سود و زیان در هر معامله
• 38. ثبت تاریخچه کامل معاملات
• 39. سناریوهای تست: شرایط مختلف بازار
• 40. تست در بازارهای پر نوسان
• 41. تست در بازارهای رونددار
• 42. تست در بازارهای رنج
• 43. تست در شرایط بحرانی اقتصادی
• 44. معیارهای ارزیابی عملکرد استراتژی
• 45. بازده کل و بازده سالانه
• 46. حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown)
• 47. نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
• 48. نسبت سورتیو (Sortino Ratio)
• 49. نسبت کالمار (Calmar Ratio)
• 50. ضریب وارنسی (Variance Factor)
• 51. نسبت موفقیت معاملات (Win Rate)
• 52. میانگین سود در معاملات موفق
• 53. میانگین زیان در معاملات ناموفق
• 54. میانگین سود به زیان (Average Win/Loss Ratio)
• 55. مدت زمان میانگین معاملات
• 56. تعداد معاملات در دوره زمانی
• 57. توزیع سود و زیان معاملات
• 58. تحلیل آماری نتایج بک‌تستینگ
• 59. نمودار سرمایه در طول زمان
• 60. هیستوگرام سود و زیان
• 61. نمودارهای مقایسه‌ای عملکرد
• 62. بک‌تستینگ با پارامترهای مختلف
• 63. بهینه‌سازی پارامترها: رویکردهای کلی
• 64. بهینه‌سازی تصادفی
• 65. بهینه‌سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
• 66. بهینه‌سازی گرید سرچ (Grid Search)
• 67. اشتباهات رایج در بهینه‌سازی پارامترها
• 68. بیش‌برازش (Overfitting) چیست؟
• 69. چگونه از بیش‌برازش جلوگیری کنیم؟
• 70. اعتبارسنجی متقابل (Cross-Validation)
• 71. تقسیم داده‌ها: داده‌های آموزش، اعتبارسنجی و تست
• 72. تست روی داده‌های دیده نشده
• 73. اهمیت داده‌های تست مجزا
• 74. بک‌تستینگ واقعی در مقابل بک‌تستینگ کاغذی
• 75. چالش‌های انتقال استراتژی از بک‌تستینگ به معاملات زنده
• 76. تفاوت‌های ذاتی بین شبیه‌سازی و اجرای واقعی
• 77. اثرات پنهان در معاملات واقعی
• 78. مدیریت پورتفولیو با استفاده از بک‌تستینگ
• 79. شبیه‌سازی معاملات چند دارایی
• 80. بهینه‌سازی ترکیب پورتفولیو
• 81. استراتژی‌های مدیریت سرمایه پویا
• 82. ارزیابی ریسک کلی پورتفولیو
• 83. تکنیک‌های پیشرفته بک‌تستینگ
• 84. شبیه‌سازی بر اساس رویداد (Event-Driven Simulation)
• 85. مدل‌سازی عوامل خارجی
• 86. شبیه‌سازی اثرات اخبار و رویدادهای کلان اقتصادی
• 87. استفاده از یادگیری ماشین در بک‌تستینگ
• 88. معرفی ابزارهای بک‌تستینگ مدرن
• 89. پلتفرم‌های معاملاتی با قابلیت بک‌تستینگ
• 90. مزایای استفاده از پلتفرم‌های تخصصی
• 91. چالش‌های پیاده‌سازی بک‌تستینگ در مقیاس بزرگ
• 92. مدیریت زیرساخت‌های محاسباتی
• 93. نکات حقوقی و اخلاقی در بک‌تستینگ
• 94. تاریخچه استراتژی‌ها پس از بک‌تستینگ
• 95. نکات نهایی برای بک‌تستینگ مؤثر