کتاب صوتی سنجش بازده و مدیریت ریسک در صندوق‌های تأثیرگذار با مدل‌های کمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره سنجش بازده و مدیریت ریسک در صندوق‌های تأثیرگذار با مدل‌های کمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: استراتژی‌های معاملاتی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأثیرگذار

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأثیرگذار
• 2. مفاهیم کلیدی در سنجش بازده
• 3. انواع بازده در صندوق‌ها
• 4. محاسبه بازده ساده و مرکب
• 5. بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک
• 6. معرفی ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 7. انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• 8. اندازه‌گیری ریسک: انحراف معیار
• 9. اندازه‌گیری ریسک: بتا
• 10. مفهوم نسبت شارپ
• 11. محاسبه نسبت شارپ
• 12. مفهوم نسبت ترِینور
• 13. محاسبه نسبت ترِینور
• 14. مفهوم نسبت سورتینو
• 15. محاسبه نسبت سورتینو
• 16. شاخص‌های عملکردی دیگر
• 17. تحلیل بازده و ریسک تاریخی
• 18. تکنیک‌های تحلیل سری‌های زمانی
• 19. مدل‌های پیش‌بینی بازده
• 20. مدل‌های پیش‌بینی ریسک
• 21. مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک در صندوق‌ها
• 22. اصول مدیریت ریسک
• 23. استراتژی‌های مدیریت ریسک
• 24. مدیریت ریسک اعتباری
• 25. مدیریت ریسک نقدینگی
• 26. مدیریت ریسک عملیاتی
• 27. مدیریت ریسک بازار
• 28. مدیریت ریسک قانونی و انطباق
• 29. مدیریت ریسک شهرت
• 30. انطباق با چارچوب‌های نظارتی ایران
• 31. قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• 32. دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
• 33. مقررات مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 34. نقش نهادهای نظارتی در مدیریت ریسک
• 35. اصول حاکمیت شرکتی در صندوق‌ها
• 36. کمیته‌های نظارت و حسابرسی
• 37. شفافیت و افشای اطلاعات
• 38. استانداردهای گزارش‌دهی مالی در ایران
• 39. مفهوم صندوق‌های تأثیرگذار (Impact Investing)
• 40. اهداف سرمایه‌گذاری تأثیرگذار
• 41. انواع صندوق‌های تأثیرگذار
• 42. معیارهای سنجش تأثیرگذاری اجتماعی و زیست‌محیطی
• 43. قابلیت اندازه‌گیری تأثیر (Measurability of Impact)
• 44. چارچوب‌های گزارش‌دهی تأثیر
• 45. استانداردهای گزارش‌دهی تأثیر (مانند GRI)
• 46. مدیریت ریسک در صندوق‌های تأثیرگذار
• 47. ریسک‌های خاص صندوق‌های تأثیرگذار
• 48. تأثیرگذاری در مقابل بازده مالی
• 49. سنجش بازده مالی در صندوق‌های تأثیرگذار
• 50. تکنیک‌های پیشرفته سنجش بازده
• 51. مدل‌های اقتصادسنجی در تحلیل بازده
• 52. تحلیل عاملی در سنجش بازده
• 53. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
• 54. کاربرد CAPM در صندوق‌های تأثیرگذار
• 55. مدل عامل‌های فاما-فرنچ
• 56. کاربرد مدل فاما-فرنچ در صندوق‌های تأثیرگذار
• 57. مدل‌های ارزش‌گذاری اختیار معامله
• 58. مدل بلک-شولز
• 59. کاربرد مدل بلک-شولز در صندوق‌های تأثیرگذار
• 60. مدل‌های شبیه‌سازی مونت کارلو
• 61. کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در مدیریت ریسک
• 62. تحلیل سناریو در مدیریت ریسک
• 63. برنامه‌ریزی سناریو برای صندوق‌های تأثیرگذار
• 64. استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging)
• 65. ابزارهای مشتقه در پوشش ریسک
• 66. مدیریت ریسک پورتفولیو
• 67. بهینه‌سازی پورتفولیو بر اساس بازده و ریسک
• 68. تکنیک‌های تخصیص دارایی
• 69. روش‌های نوین در مدیریت ریسک
• 70. یادگیری ماشین در پیش‌بینی بازده و ریسک
• 71. هوش مصنوعی در تحلیل صندوق‌ها
• 72. تحلیل داده‌های کلان (Big Data) در صندوق‌ها
• 73. اخلاق حرفه‌ای در مدیریت صندوق‌ها
• 74. مسئولیت اجتماعی در صنعت مالی
• 75. اهمیت پایداری در سرمایه‌گذاری
• 76. رویکردهای نوین در سرمایه‌گذاری پایدار
• 77. نقش فناوری بلاک‌چین در صندوق‌ها
• 78. امنیت داده‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 79. مدیریت بحران در صندوق‌ها
• 80. ارزیابی عملکرد مدیران صندوق‌ها
• 81. آموزش و توسعه حرفه‌ای مدیران صندوق
• 82. مقدمه‌ای بر بازار سرمایه اسلامی
• 83. مبانی فقهی سرمایه‌گذاری
• 84. صکوک و اوراق بهادار اسلامی
• 85. اصول بانکداری بدون ربا
• 86. مدیریت ریسک در چارچوب اقتصاد اسلامی
• 87. چارچوب‌های اخلاقی در مدیریت مالی
• 88. احکام شرعی مربوط به معاملات
• 89. مبانی فقهی ابزارهای مشتقه
• 90. تطبیق مدل‌های کمی با احکام شرعی
• 91. تحلیل شرعی صندوق‌های تأثیرگذار
• 92. اصول سرمایه‌گذاری مسئولانه در اسلام
• 93. مفهوم احتیاط در مدیریت ریسک
• 94. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر صندوق‌ها
• 95. مدیریت ریسک ناشی از تورم
• 96. مدیریت ریسک ناشی از تغییر نرخ بهره
• 97. مدیریت ریسک ناشی از نوسانات ارزی
• 98. ارتباط بازده و تورم
• 99. پیش‌بینی بازده در شرایط اقتصادی متغیر
• 100. مدیریت ریسک در دوران رکود اقتصادی