کتاب صوتی تأیید و اعتبارسنجی دقیق الگوریتم‌های معاملاتی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تأیید و اعتبارسنجی دقیق الگوریتم‌های معاملاتی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: ممیزی و حسابرسی سیستم‌های معاملاتی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی تأیید و اعتبارسنجی در معاملات الگوریتمی
• 2. مفاهیم کلیدی در اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی
• 3. انواع داده‌های مورد نیاز برای اعتبارسنجی
• 4. پیش‌پردازش داده‌ها و مدیریت مقادیر گمشده
• 5. شناسایی و حذف داده‌های پرت در داده‌های معاملاتی
• 6. استراتژی‌های تقسیم داده برای آموزش و آزمون
• 7. تکنیک‌های اعتبارسنجی متقابل (Cross-Validation)
• 8. اعتبارسنجی متقابل K-Fold
• 9. اعتبارسنجی متقابل Leave-One-Out
• 10. اعتبارسنجی متقابل Time Series Cross-Validation
• 11. معیارهای ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های معاملاتی
• 12. محاسبه بازده کل و بازده سالانه
• 13. شاخص شارپ و مفهوم ریسک تعدیل شده
• 14. شاخص سورتینو و تمرکز بر ریسک نزولی
• 15. حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown)
• 16. نسبت کالمر (Calmar Ratio)
• 17. نسبت ترنر (Turner Ratio)
• 18. شاخص‌های ریسک: واریانس و انحراف معیار بازده
• 19. مدیریت ریسک در معاملات الگوریتمی
• 20. استراتژی‌های مدیریت حجم پوزیشن (Position Sizing)
• 21. روش فیکتور (Fixed Lot)
• 22. روش درصد سرمایه (Percentage of Capital)
• 23. روش فیکتور (Kelly Criterion)
• 24. استراتژی‌های حد ضرر (Stop-Loss)
• 25. انواع حد ضرر: ثابت، متحرک، زمانی
• 26. استراتژی‌های حد سود (Take-Profit)
• 27. مدیریت پورتفولیو و تخصیص دارایی
• 28. مفهوم همبستگی دارایی‌ها در پورتفولیو
• 29. تکنیک‌های بهینه‌سازی پورتفولیو (مانند مارکوویتز)
• 30. تأثیر تنوع‌بخشی بر کاهش ریسک
• 31. اعتبارسنجی استراتژی‌های مبتنی بر روند (Trend Following)
• 32. شاخص میانگین متحرک (Moving Average)
• 33. استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک
• 34. شاخص قدرت نسبی (RSI)
• 35. شاخص MACD
• 36. اعتبارسنجی استراتژی‌های مبتنی بر بازگشت به میانگین (Mean Reversion)
• 37. باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
• 38. شاخص کانال کالا (CCI)
• 39. استراتژی‌های مبتنی بر نوسانات (Volatility Based Strategies)
• 40. تغییرات حجم معاملات (Volume Changes)
• 41. تحلیل بازده و ریسک در شرایط مختلف بازار
• 42. تأثیر رویدادهای اقتصادی بر استراتژی‌ها
• 43. شبیه‌سازی سناریوهای بحرانی بازار
• 44. اعتبارسنجی استراتژی‌ها در بازارهای مختلف (سهام، ارز، کالا)
• 45. اعتبارسنجی استراتژی‌های بلندمدت در مقابل کوتاه‌مدت
• 46. تست استراتژی‌ها بر روی داده‌های واقعی (Backtesting)
• 47. ملاحظات عملی در اجرای بک‌تستینگ
• 48. تأثیر هزینه‌های معاملاتی (کارمزد، اسپرد) بر نتایج
• 49. تأثیر تأخیر در اجرای دستورات (Slippage)
• 50. بهینه‌سازی پارامترهای استراتژی
• 51. خطرات بیش‌برازش (Overfitting)
• 52. روش‌های جلوگیری از بیش‌برازش
• 53. اعتبارسنجی پارامترها با استفاده از داده‌های خارج از نمونه
• 54. تست استراتژی‌ها در زمان واقعی (Forward Testing)
• 55. تفاوت‌های بک‌تستینگ و فوروارد تستینگ
• 56. مدیریت خطا در اجرای استراتژی‌های واقعی
• 57. پایش مداوم عملکرد استراتژی‌ها
• 58. بازنگری و به‌روزرسانی استراتژی‌ها
• 59. ملاحظات حقوقی و شرعی در معاملات الگوریتمی
• 60. قوانین و مقررات ناظر بر معاملات الگوریتمی در ایران
• 61. انطباق استراتژی‌ها با قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• 62. مبانی فقهی معاملات و قراردادهای مالی اسلامی
• 63. انطباق معاملات با اصول بانکداری بدون ربا
• 64. حکم شرعی ابزارهای مشتقه در معاملات الگوریتمی
• 65. تأثیر رویدادهای غیرمنتظره بر استراتژی‌ها
• 66. تحلیل حساسیت پارامترهای استراتژی
• 67. تأثیر تغییرات نرخ بهره بر استراتژی‌ها
• 68. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر استراتژی‌ها
• 69. اعتبارسنجی الگوریتم‌های یادگیری ماشین در معاملات
• 70. آماده‌سازی داده‌ها برای مدل‌های یادگیری ماشین
• 71. انتخاب ویژگی‌ها (Feature Selection)
• 72. روش‌های ارزیابی مدل‌های یادگیری ماشین
• 73. مدل‌های رگرسیون خطی برای پیش‌بینی قیمت
• 74. مدل‌های درخت تصمیم و جنگل تصادفی
• 75. شبکه‌های عصبی مصنوعی در معاملات
• 76. یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) در معاملات
• 77. اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی پیچیده
• 78. استراتژی‌های آربیتراژ الگوریتمی
• 79. استراتژی‌های بازارسازی (Market Making)
• 80. استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل احساسات بازار (Sentiment Analysis)
• 81. اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی در بورس کالا
• 82. اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی در بازار مشتقه
• 83. ملاحظات امنیتی در اجرای الگوریتم‌های معاملاتی
• 84. حفاظت از داده‌ها و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز
• 85. مدیریت ریسک عملیاتی در معاملات الگوریتمی
• 86. تست استرس (Stress Testing) سیستم‌های معاملاتی
• 87. مستندسازی استراتژی‌ها و فرآیندهای اعتبارسنجی
• 88. آموزش مداوم و به‌روزرسانی دانش در حوزه معاملات الگوریتمی
• 89. اصول اخلاقی در توسعه و اجرای الگوریتم‌های معاملاتی
• 90. ارزیابی نهایی و جمع‌بندی فرآیند اعتبارسنجی