کتاب صوتی اندازه‌گیری و مدیریت ریسک همبستگی متغیر در بازارهای نقد

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اندازه‌گیری و مدیریت ریسک همبستگی متغیر در بازارهای نقد

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدل‌سازی پویا همبستگی بین دارایی‌ها

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری ریسک همبستگی
• 2. تعریف همبستگی و کوواریانس
• 3. اندازه‌گیری همبستگی در بازارهای مالی
• 4. واریانس و کوواریانس پرتفوی
• 5. مدل‌های خطی برای پیش‌بینی همبستگی
• 6. تحلیل رگرسیون خطی در بازارهای نقد
• 7. مفاهیم آماری کلیدی در ریسک متغیر
• 8. مقدمه‌ای بر سری‌های زمانی مالی
• 9. ایستایی و ناایستایی در سری‌های زمانی
• 10. آزمون‌های ایستایی: دیکی-فولر و پرز-هیوستون
• 11. مدل‌های ARMA برای سری‌های زمانی
• 12. مدل‌های ARIMA و کاربرد آن‌ها
• 13. تحلیل واریانس (ANOVA) در متغیرهای مالی
• 14. مقدمه‌ای بر مدل‌های GARCH
• 15. مدل GARCH(1,1) و تفسیر پارامترها
• 16. مدل‌های GARCH چندمتغیره
• 17. مدل‌های EGARCH و GJR-GARCH
• 18. شبیه‌سازی سری‌های زمانی با نوسانات شرطی
• 19. تحلیل عوامل مؤثر بر همبستگی متغیرها
• 20. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• 21. مقدمه‌ای بر نظریه پرتفوی مدرن
• 22. بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد مدرن
• 23. تابع مطلوبیت و تحمل ریسک سرمایه‌گذار
• 24. مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 25. محاسبه VaR با روش تاریخی
• 26. محاسبه VaR با روش پارامتریک (دلتا-نورمال)
• 27. محاسبه VaR با روش مونت کارلو
• 28. محدودیت‌های VaR و معیارهای جایگزین
• 29. Conditional VaR (CVaR) یا Expected Shortfall
• 30. محاسبه CVaR و تفسیر نتایج
• 31. ریسک اعتباری و اندازه‌گیری آن
• 32. مدل‌های ساختاری ریسک اعتباری (KMV)
• 33. مدل‌های کاهشی ریسک اعتباری
• 34. ریسک نقدینگی و اندازه‌گیری آن
• 35. مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها
• 36. مقدمه‌ای بر ریسک عملیاتی
• 37. طبقه‌بندی رویدادهای ریسک عملیاتی
• 38. مدل‌های اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
• 39. چارچوب BASLE برای ریسک عملیاتی
• 40. ریسک استراتژیک و اندازه‌گیری آن
• 41. ریسک انطباق و چارچوب‌های نظارتی
• 42. ریسک بازار و انواع آن
• 43. مقدمه‌ای بر ابزارهای مشتقه مالی
• 44. آپشن‌ها و استراتژی‌های معاملاتی آپشن
• 45. فیوچرز و قراردادهای آتی
• 46. سوآپ‌ها و کاربردهای آن‌ها
• 47. مدیریت ریسک پرتفوی با ابزارهای مشتقه
• 48. استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging)
• 49. پوشش ریسک با آپشن‌ها و فیوچرز
• 50. پوشش ریسک نرخ بهره
• 51. پوشش ریسک نرخ ارز
• 52. پوشش ریسک قیمت کالاها
• 53. مقدمه‌ای بر ریسک ورشکستگی
• 54. مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی (Altman Z-score)
• 55. ریسک ورشکستگی در نهادهای مالی
• 56. ریسک سیستمیک در بازارهای مالی
• 57. مدل‌های اندازه‌گیری ریسک سیستمیک
• 58. ریسک شبکه در سیستم‌های مالی
• 59. مقدمه‌ای بر تحلیل سناریو
• 60. طراحی سناریوهای استرس تست
• 61. ارزیابی اثرات سناریوهای استرس بر پرتفوی
• 62. تحلیل حساسیت در مدیریت ریسک
• 63. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ریسک بر مبنای عامل
• 64. مدل‌های عامل چندگانه
• 65. تحلیل عاملی در بازارهای مالی
• 66. استفاده از داده‌های کلان اقتصادی در مدل‌سازی
• 67. اقتصادسنجی سری‌های زمانی کاربردی
• 68. مدل‌های VAR (Vector Autoregression)
• 69. تجزیه واریانس و تحلیل اثرات متقابل
• 70. تحلیل علیت گرنجر
• 71. مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین در مدیریت ریسک
• 72. کاربرد رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی ریسک
• 73. کاربرد درخت‌های تصمیم در طبقه‌بندی ریسک
• 74. شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی ریسک
• 75. الگوریتم‌های خوشه‌بندی برای شناسایی الگوهای ریسک
• 76. بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک
• 77. مقدمه‌ای بر حاکمیت شرکتی و ریسک
• 78. نقش کمیته‌های ریسک در سازمان‌ها
• 79. مدیریت ریسک یکپارچه (ERM)
• 80. چارچوب‌های پیاده‌سازی ERM
• 81. اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در صنعت بیمه
• 82. ریسک‌های خاص در بیمه‌های عمر
• 83. ریسک‌های خاص در بیمه‌های اموال و مسئولیت
• 84. ریسک‌های خاص در بیمه‌های اتکایی
• 85. مقدمه‌ای بر رگولاسیون بازارهای مالی
• 86. قوانین و مقررات بانک مرکزی ایران
• 87. مقررات مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 88. قوانین افشای اطلاعات در بازارهای سرمایه
• 89. اصول اخلاقی در مدیریت ریسک
• 90. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مدیریت ریسک
• 91. آینده مدیریت ریسک در بازارهای مالی
• 92. نوآوری‌های فناورانه در مدیریت ریسک
• 93. ریسک‌های نوظهور در اقتصاد جهانی