کتاب صوتی مدل‌سازی رفتار بازیگران در بازارهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با MARL

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی رفتار بازیگران در بازارهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با MARL

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر بازارهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
• 2. مبانی نظری رفتار بازیگران اقتصادی
• 3. نظریه بازی‌ها در تحلیل رفتار بازیگران
• 4. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعاملی (MARL)
• 5. عناصر کلیدی در MARL: عامل، محیط، پاداش
• 6. تفاوت MARL با یادگیری تقویتی تک‌عاملی
• 7. انواع معماری‌های MARL
• 8. روش‌های یادگیری در MARL
• 9. مدل‌سازی پویایی بازار با MARL
• 10. تعریف فضای حالت و عمل در بازارهای مالی
• 11. طراحی تابع پاداش برای استراتژی‌های معاملاتی
• 12. معرفی الگوریتم‌های یادگیری عمیق در MARL
• 13. شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) در MARL
• 14. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) در MARL
• 15. شبکه‌های عصبی ترانسفورمر در MARL
• 16. الگوریتم‌های Actor-Critic در MARL
• 17. الگوریتم‌های Deep Q-Network (DQN) برای MARL
• 18. الگوریتم‌های Policy Gradient در MARL
• 19. الگوریتم‌های MADDPG (Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient)
• 20. الگوریتم‌های QMIX (Q-learning for Mixed Cooperative-Multiagent Systems)
• 21. همکاری و رقابت در محیط‌های چندعاملی
• 22. استراتژی‌های همکاری بین عامل‌ها
• 23. استراتژی‌های رقابتی بین عامل‌ها
• 24. مدل‌سازی عدم قطعیت در بازارهای سرمایه‌گذاری
• 25. مدل‌سازی ریسک در استراتژی‌های معاملاتی
• 26. مدل‌سازی نوسانات قیمت دارایی‌ها
• 27. تکنیک‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی
• 28. مدل‌های ARIMA برای پیش‌بینی
• 29. مدل‌های GARCH برای نوسانات
• 30. استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM) در پیش‌بینی
• 31. استفاده از جنگل‌های تصادفی (Random Forest) در پیش‌بینی
• 32. کاربرد شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی بازار
• 33. یادگیری عمیق برای تحلیل احساسات بازار
• 34. تحلیل اخبار و شبکه‌های اجتماعی برای احساسات
• 35. استخراج ویژگی از داده‌های متنی
• 36. مدل‌سازی رفتارهای گله‌ای (Herding Behavior)
• 37. مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• 38. مدل‌سازی اثرات حباب قیمتی
• 39. مدل‌سازی اثرات حاکمیت شرکتی
• 40. مدل‌سازی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی
• 41. مدل‌سازی تأثیر رویدادهای اقتصادی کلان
• 42. مدل‌سازی تأثیر اخبار سیاسی بر بازار
• 43. مدل‌سازی تأثیر تحریم‌های اقتصادی
• 44. مدل‌سازی رفتار معامله‌گران خرد
• 45. مدل‌سازی رفتار معامله‌گران نهادی
• 46. مدل‌سازی رفتار بازیگران خارجی
• 47. مدل‌سازی تأثیر نقدینگی بازار
• 48. مدل‌سازی تأثیر حجم معاملات
• 49. مدل‌سازی تأثیر اسپرد خرید و فروش
• 50. ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی
• 51. معیارهای ارزیابی ریسک تعدیل شده
• 52. نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
• 53. نسبت سورتیو (Sortino Ratio)
• 54. حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown)
• 55. ارزیابی اعتبار مدل‌های پیش‌بینی
• 56. اعتبارسنجی متقابل (Cross-validation)
• 57. تست‌های بک‌تستینگ (Backtesting)
• 58. شبیه‌سازی مونت کارلو (Monte Carlo Simulation)
• 59. مدل‌سازی معاملات الگوریتمی
• 60. معاملات با فرکانس بالا (HFT)
• 61. ربات‌های معامله‌گر (Trading Bots)
• 62. مدل‌سازی استراتژی‌های مبتنی بر آربیتراژ
• 63. مدل‌سازی استراتژی‌های مبتنی بر مومنتوم
• 64. مدل‌سازی استراتژی‌های مبتنی بر بازگشت به میانگین
• 65. مدل‌سازی استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال
• 66. مدل‌سازی استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال
• 67. مدل‌سازی استراتژی‌های ترکیبی
• 68. معرفی پلتفرم‌های معاملاتی
• 69. معرفی ابزارهای تحلیل بازار
• 70. پیاده‌سازی مدل‌های MARL در محیط‌های شبیه‌سازی شده
• 71. استفاده از کتابخانه‌های Python برای MARL
• 72. کتابخانه Ray RLlib
• 73. کتابخانه OpenAI Baselines
• 74. کتابخانه Stable Baselines3
• 75. کتابخانه PyTorch
• 76. کتابخانه TensorFlow
• 77. طراحی محیط شبیه‌سازی بازار با استفاده از کتابخانه‌های تخصصی
• 78. شبیه‌سازی بازار سهام
• 79. شبیه‌سازی بازار ارز
• 80. شبیه‌سازی بازار کالا
• 81. شبیه‌سازی بازار اوراق بدهی
• 82. پیاده‌سازی و آموزش مدل‌های MARL بر روی داده‌های واقعی
• 83. جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده‌های بازار
• 84. انتخاب ویژگی‌های مرتبط برای مدل
• 85. تنظیم ابرپارامترهای مدل‌های MARL
• 86. ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف
• 87. تحلیل حساسیت مدل به تغییر پارامترها
• 88. بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از MARL
• 89. مدل‌سازی ریسک در معاملات خودکار
• 90. مدیریت سرمایه در معاملات الگوریتمی
• 91. اخلاق در معاملات الگوریتمی
• 92. ملاحظات شرعی در معاملات الگوریتمی
• 93. نقش هوش مصنوعی در آینده بازارهای سرمایه‌گذاری
• 94. چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو در MARL برای بازارهای مالی
• 95. مطالعات موردی موفق در کاربرد MARL در بازارهای سرمایه‌گذاری
• 96. آخرین پژوهش‌ها در زمینه MARL و بازارهای مالی