سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب پیش‌بینی نوسانات بازارهای مالی با مدل‌های هوشمند تغییر رژیم

کتاب پیش‌بینی نوسانات بازارهای مالی با مدل‌های هوشمند تغییر رژیم

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب پیش‌بینی نوسانات بازارهای مالی با مدل‌های هوشمند تغییر رژیم

موضوع کلی: مالی کمی (Quantitative Finance)

موضوع میانی: مدل‌سازی پیشرفته نوسانات مالی

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه‌ای بر نوسانات بازارهای مالی
  • 2. اهمیت پیش‌بینی نوسانات در مدیریت ریسک و معاملات
  • 3. معرفی شاخص S&P 500 و نقش آن در بازار
  • 4. مبانی آماری سری‌های زمانی مالی
  • 5. مقدمه‌ای بر مدل‌های رگرسیونی خطی در مالی
  • 6. مفاهیم پایه خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس
  • 7. مروری بر مدل‌های ARCH
  • 8. مدل‌های GARCH: تعاریف و ویژگی‌ها
  • 9. تفسیر پارامترهای مدل GARCH
  • 10. برآورد پارامترهای GARCH با روش درست‌نمایی ماکزیمم (MLE)
  • 11. آزمون‌های تشخیص و ارزیابی مدل GARCH
  • 12. انواع مدل‌های GARCH: GARCH(1,1)، GARCH(p,q)
  • 13. مدل‌های TGARCH: معرفی و کاربردها
  • 14. مدل‌های EGARCH: معرفی و کاربردها
  • 15. مقایسه مدل‌های GARCH، TGARCH و EGARCH
  • 16. مقدمه‌ای بر مدل‌های نوسان تصادفی (Stochastic Volatility)
  • 17. مفاهیم پایه فیلتر کالمن (Kalman Filter)
  • 18. تخمین پارامترهای مدل‌های نوسان تصادفی با فیلتر کالمن
  • 19. مزایا و معایب مدل‌های نوسان تصادفی نسبت به GARCH
  • 20. معرفی مدل‌های تغییر رژیم (Regime-Switching Models)
  • 21. فرآیندهای مارکوف پنهان (Hidden Markov Models)
  • 22. ماتریس‌های احتمال انتقال در مدل‌های تغییر رژیم
  • 23. برآورد پارامترهای مدل‌های تغییر رژیم با الگوریتم EM
  • 24. تشخیص رژیم‌ها در داده‌های سری زمانی مالی
  • 25. مدل‌های GARCH با تغییر رژیم: SW-GARCH
  • 26. برآورد و ارزیابی مدل‌های SW-GARCH
  • 27. تفسیر نتایج مدل‌های SW-GARCH
  • 28. کاربرد مدل‌های SW-GARCH در پیش‌بینی نوسانات S&P 500
  • 29. مدل‌های GJR-GARCH با تغییر رژیم
  • 30. مدل‌های EGARCH با تغییر رژیم
  • 31. مقایسه مدل‌های GARCH با تغییر رژیم مختلف
  • 32. آزمون‌های برازش مدل‌های تغییر رژیم
  • 33. معیارهای ارزیابی پیش‌بینی نوسانات: RMSE، MAE، MAPE
  • 34. بک‌تست (Backtesting) استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسانات
  • 35. بررسی داده‌های S&P 500: ویژگی‌ها و خصوصیات آماری
  • 36. پیش‌پردازش داده‌ها: حذف نویز و داده‌های پرت
  • 37. نرمال‌سازی و استانداردسازی داده‌ها
  • 38. انتخاب طول پنجره داده مناسب
  • 39. تقسیم داده‌ها به مجموعه‌های آموزشی و آزمایشی
  • 40. پیاده‌سازی مدل GARCH(1,1) در R یا Python
  • 41. پیاده‌سازی مدل TGARCH در R یا Python
  • 42. پیاده‌سازی مدل EGARCH در R یا Python
  • 43. پیاده‌سازی مدل SW-GARCH در R یا Python
  • 44. مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف GARCH در پیش‌بینی S&P 500
  • 45. تاثیر رخدادهای مالی (Financial Events) بر نوسانات
  • 46. مدل‌سازی نوسانات در زمان بحران‌های مالی
  • 47. بررسی اثرات شوک‌های قیمتی بر نوسانات
  • 48. استفاده از داده‌های با فرکانس بالا (High-Frequency Data)
  • 49. مدل‌های HAR (Heterogeneous Autoregressive)
  • 50. ترکیب مدل‌های GARCH و HAR
  • 51. پیش‌بینی نوسانات با استفاده از یادگیری ماشین
  • 52. شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) برای پیش‌بینی نوسانات
  • 53. ماشین‌های بردار پشتیبان (Support Vector Machines) برای پیش‌بینی نوسانات
  • 54. درخت‌های تصمیم (Decision Trees) و جنگل‌های تصادفی (Random Forests)
  • 55. مقایسه عملکرد یادگیری ماشین با مدل‌های سنتی
  • 56. مدیریت ریسک با استفاده از پیش‌بینی نوسانات
  • 57. محاسبه ارزش در معرض خطر (Value at Risk - VaR)
  • 58. محاسبه کسری مورد انتظار (Expected Shortfall - ES)
  • 59. تخصیص دارایی بهینه با در نظر گرفتن نوسانات
  • 60. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پیش‌بینی نوسانات
  • 61. معاملات اختیار معامله (Options Trading) با استفاده از نوسانات
  • 62. ساخت شاخص‌های نوسانات سفارشی
  • 63. تحلیل نوسانات ضمنی (Implied Volatility)
  • 64. مدل‌سازی سطح نوسانات (Volatility Surface)
  • 65. مدل‌های نوسانات لبخند (Volatility Smile)
  • 66. اصلاح سوگیری (Bias Correction) در پیش‌بینی نوسانات
  • 67. بررسی اثرات ساختار بازار (Market Microstructure) بر نوسانات
  • 68. نقش حجم معاملات (Trading Volume) در پیش‌بینی نوسانات
  • 69. تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) مدل‌ها
  • 70. آزمون استحکام (Robustness Test) مدل‌ها
  • 71. بهینه‌سازی پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی
  • 72. ادغام مدل‌های مختلف (Model Averaging) برای بهبود پیش‌بینی
  • 73. کاربرد مدل‌های نوسانات در بازارهای ارز (FX Markets)
  • 74. کاربرد مدل‌های نوسانات در بازارهای کالا (Commodity Markets)
  • 75. پیش‌بینی نوسانات در بازارهای نوظهور (Emerging Markets)
  • 76. بررسی اثرات سیاست‌های پولی (Monetary Policy) بر نوسانات
  • 77. نقش اخبار و رویدادهای سیاسی (Political Events) در نوسانات
  • 78. مدل‌سازی وابستگی بین نوسانات دارایی‌های مختلف
  • 79. مدل‌های Copula برای مدل‌سازی همبستگی نوسانات
  • 80. مدل‌های چندمتغیره GARCH (Multivariate GARCH)
  • 81. کاربرد مدل‌های چندمتغیره در مدیریت ریسک پورتفوی
  • 82. محدودیت‌های مدل‌های نوسانات و چالش‌های پیش رو
  • 83. جهت‌گیری‌های تحقیقاتی آینده در زمینه پیش‌بینی نوسانات
  • 84. اخلاق در مدل‌سازی و پیش‌بینی بازارهای مالی
  • 85. نکات کاربردی در ارائه نتایج مدل‌سازی
  • 86. مستندسازی و گزارش‌دهی در پروژه‌های مالی کمی
  • 87. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
  • 88. منابع و مراجع
  • 89. ضمائم: کدهای R و Python
  • 90. پرسش و پاسخ
  • 91. آزمون دوره

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.