سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب مدل‌سازی ناوردا و کوپولاها: تضمین پایداری و انعطاف‌پذیری در توزیع‌های توام

کتاب مدل‌سازی ناوردا و کوپولاها: تضمین پایداری و انعطاف‌پذیری در توزیع‌های توام

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب مدل‌سازی ناوردا و کوپولاها: تضمین پایداری و انعطاف‌پذیری در توزیع‌های توام

موضوع کلی: تحلیل پیشرفته وابستگی‌ها در داده‌ها

موضوع میانی: اصول و روش‌های مدل‌سازی پایدار توزیع‌های توام

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه‌ای بر تحلیل وابستگی و اهمیت آن
  • 2. مفاهیم اساسی احتمال و متغیرهای تصادفی
  • 3. توزیع‌های حاشیه‌ای و توزیع‌های توأم
  • 4. تابع توزیع تجمعی (CDF) و تابع چگالی احتمال (PDF)
  • 5. ماتریس کوواریانس و ساختار وابستگی
  • 6. ضریب همبستگی پیرسون و محدودیت‌های آن
  • 7. وابستگی خطی در مقابل وابستگی غیرخطی
  • 8. معیارهای وابستگی مبتنی بر رتبه: کندال تاو و اسپیرمن رو
  • 9. مفهوم ناوردایی (Invariance) در آمار و علوم داده
  • 10. چرا به مدل‌سازی پیشرفته توزیع‌های توأم نیاز داریم؟
  • 11. مقدمه‌ای بر کوپولا: ابزاری برای جداسازی وابستگی از حاشیه‌ها
  • 12. قضیه اسکلار (Sklar's Theorem): سنگ بنای نظریه کوپولا
  • 13. اثبات و درک شهودی قضیه اسکلار
  • 14. ویژگی‌های اساسی یک تابع کوپولا
  • 15. مرزهای فرشه-هوفدینگ (Fréchet-Hoeffding Bounds)
  • 16. کوپولای استقلال و کوپولای هم‌یکنواختی
  • 17. تابع چگالی کوپولا و نحوه محاسبه آن
  • 18. تبدیل انتگرال احتمال (Probability Integral Transform) و کاربرد آن
  • 19. تبدیل شرطی (Conditional Distribution) با استفاده از کوپولا
  • 20. شبیه‌سازی داده از یک مدل کوپولا
  • 21. خانواده کوپولاهای بیضوی: گوسی و t-استیودنت
  • 22. ویژگی‌های کوپولای گوسی و ارتباط آن با توزیع نرمال چندمتغیره
  • 23. ویژگی‌های کوپولای t-استیودنت و درجات آزادی
  • 24. مفهوم وابستگی دمی (Tail Dependence) و اهمیت آن در ریسک
  • 25. محاسبه وابستگی دمی بالا و پایین
  • 26. خانواده کوپولاهای ارشمیدسی: معرفی و ساختار
  • 27. مولدهای کوپولاهای ارشمیدسی
  • 28. کوپولای کلایتون (Clayton) و وابستگی دمی پایین
  • 29. کوپولای گامبل (Gumbel) و وابستگی دمی بالا
  • 30. کوپولای فرانک (Frank) و وابستگی متقارن
  • 31. چرخش (Rotation) کوپولاها برای مدل‌سازی انواع وابستگی
  • 32. مدل‌سازی ناوردا برای توزیع‌های توأم: تعریف و انگیزه
  • 33. ناوردایی نسبت به تبدیلات یکنوا و اکیداً صعودی حاشیه‌ها
  • 34. کوپولاها به عنوان مدل‌های ذاتاً ناوردا
  • 35. ارتباط ناوردایی با معیارهای وابستگی مبتنی بر رتبه
  • 36. پایداری مدل در برابر تغییرات در توزیع‌های حاشیه‌ای
  • 37. شبه-مشاهدات (Pseudo-observations) و نقش آن‌ها در ساخت کوپولا
  • 38. مقایسه مدل‌سازی ناوردا با روش‌های کلاسیک (مانند مدل‌های رگرسیونی)
  • 39. چارچوب ریاضیاتی برای تضمین ناوردایی در مدل‌ها
  • 40. پیامدهای ناوردایی برای استنتاج آماری و پیش‌بینی
  • 41. بررسی مقاله "Invariant Modeling for Joint Distributions": ایده‌های کلیدی
  • 42. تخمین غیرپارامتریک توزیع‌های حاشیه‌ای
  • 43. تخمین پارامتریک توزیع‌های حاشیه‌ای
  • 44. تخمین غیرپارامتریک کوپولا: کوپولای تجربی (Empirical Copula)
  • 45. تخمین پارامتریک کوپولاها: روش حداکثر درستنمایی (MLE)
  • 46. روش حداکثر درستنمایی کامل (Full Maximum Likelihood Estimation)
  • 47. روش حداکثر درستنمایی استنباطی برای حاشیه‌ها (IFM)
  • 48. مقایسه روش‌های تخمین پارامتریک: مزایا و معایب
  • 49. روش گشتاورها برای تخمین پارامترهای کوپولا
  • 50. استفاده از کندال تاو برای کالیبراسیون پارامترهای کوپولاهای تک‌پارامتری
  • 51. چالش‌های تخمین در ابعاد بالا
  • 52. آزمون‌های نیکویی برازش (Goodness-of-Fit) برای کوپولاها
  • 53. آزمون‌های مبتنی بر فرآیند تجربی کوپولا
  • 54. آزمون‌های مبتنی بر تبدیل روزنبلات (Rosenblatt Transformation)
  • 55. ابزارهای گرافیکی برای ارزیابی برازش کوپولا: نمودارهای Q-Q و P-P
  • 56. معیارهای انتخاب مدل: معیار اطلاعاتی آکائیکه (AIC)
  • 57. معیارهای انتخاب مدل: معیار اطلاعاتی بیزین (BIC)
  • 58. اعتبارسنجی متقابل (Cross-Validation) برای انتخاب مدل کوپولا
  • 59. انتخاب بین خانواده‌های مختلف کوپولا
  • 60. انتخاب بهترین مدل حاشیه‌ای
  • 61. تحلیل حساسیت مدل نسبت به انتخاب کوپولا و توزیع حاشیه‌ای
  • 62. کوپولاهای چندمتغیره: فراتر از دو بعد
  • 63. کوپولاهای ارشمیدسی چندمتغیره و محدودیت‌های آنها
  • 64. چالش‌های مدل‌سازی وابستگی در ابعاد بالا: نفرین ابعاد
  • 65. معرفی کوپولاهای واین (Vine Copulas) یا زوج-کوپولا (Pair-Copula)
  • 66. تجزیه توزیع توأم به زوج-کوپولاها
  • 67. ساختارهای R-vine و C-vine و D-vine
  • 68. تخمین و انتخاب ساختار در کوپولاهای واین
  • 69. کوپولاهای شرطی (Conditional Copulas)
  • 70. کوپولاهای پویا: مدل‌سازی وابستگی متغیر با زمان
  • 71. مدل‌های GARCH-Copula در مالی
  • 72. مدل‌سازی وابستگی نامتقارن
  • 73. استنباط بیزین برای مدل‌های کوپولا
  • 74. کوپولاهای اکسترمال (Extreme Value Copulas) و تحلیل رویدادهای نادر
  • 75. کوپولاهای سلسله‌مراتبی (Hierarchical Copulas)
  • 76. کوپولاهای عاملی (Factor Copulas)
  • 77. ترکیب کوپولاها (Mixture of Copulas)
  • 78. کاربرد در مدیریت ریسک مالی: محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR)
  • 79. کاربرد در مدیریت ریسک مالی: محاسبه کسری مورد انتظار (Expected Shortfall)
  • 80. کاربرد در بهینه‌سازی سبد سهام
  • 81. کاربرد در قیمت‌گذاری مشتقات مالی چند دارایی
  • 82. کاربرد در مدل‌سازی ریسک اعتباری و بدهی‌های وثیقه‌دار (CDO)
  • 83. کاربرد در بیمه: مدل‌سازی ریسک‌های تجمعی و قیمت‌گذاری بیمه‌نامه‌های مشترک
  • 84. کاربرد در هیدرولوژی: مدل‌سازی همزمان سیل و خشکسالی
  • 85. کاربرد در علوم اقلیمی: تحلیل وابستگی بین متغیرهای آب و هوایی
  • 86. کاربرد در مهندسی: تحلیل قابلیت اطمینان سیستم‌های پیچیده
  • 87. کاربرد در علوم زیستی: مدل‌سازی وابستگی‌های ژنتیکی
  • 88. جایگاه کوپولاها در یادگیری ماشین و مدل‌های مولد
  • 89. استفاده از کوپولا در شبکه‌های بیزین
  • 90. پیاده‌سازی مدل‌های کوپولا در پایتون با کتابخانه‌های آماری
  • 91. پیاده‌سازی مدل‌های کوپولا در R
  • 92. مطالعه موردی: تحلیل وابستگی در بازار سهام
  • 93. مطالعه موردی: مدل‌سازی ریسک عملیاتی در یک بانک
  • 94. چالش‌های عملی در مدل‌سازی با کوپولاها
  • 95. تفسیر نتایج مدل‌های کوپولا
  • 96. اشتباهات رایج در استفاده از کوپولاها
  • 97. خلاصه دوره: قدرت مدل‌سازی ناوردا و انعطاف‌پذیری کوپولاها
  • 98. چالش‌های باز و مسیرهای تحقیقاتی آینده در حوزه مدل‌سازی وابستگی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.