سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب بازاندیشی بتا: رویکرد علّی به CAPM و کاربردهای آن در مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه

کتاب بازاندیشی بتا: رویکرد علّی به CAPM و کاربردهای آن در مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب بازاندیشی بتا: رویکرد علّی به CAPM و کاربردهای آن در مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه

موضوع کلی: قیمت‌گذاری دارایی‌ها و ریسک در بازارهای مالی

موضوع میانی: مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) و محدودیت‌های آن

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه
  • 2. مقدمه‌ای بر قیمت‌گذاری دارایی‌ها
  • 3. مبانی نظری بازارهای مالی
  • 4. نقش اطلاعات در قیمت‌گذاری دارایی‌ها
  • 5. مفهوم ریسک و بازده
  • 6. انواع ریسک در بازارهای مالی
  • 7. معرفی مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM)
  • 8. فرضیات کلیدی CAPM
  • 9. معادله CAPM: بازده مورد انتظار
  • 10. محاسبه بتا (Beta) در چارچوب CAPM
  • 11. بازار پرتفوی (Market Portfolio)
  • 12. خط بازار سرمایه (CML)
  • 13. خط بازار اوراق بهادار (SML)
  • 14. تفسیر بتا: حساسیت دارایی به ریسک بازار
  • 15. نقد و بررسی CAPM: محدودیت‌های تجربی
  • 16. محدودیت‌های نظری CAPM
  • 17. مشکل اندازه پرتفوی بازار
  • 18. مشکل مشاهده‌پذیری پرتفوی بازار
  • 19. مشکل فرض عقلانیت سرمایه‌گذاران
  • 20. مشکل همگامی در بازده دارایی‌ها
  • 21. مشکل عدم وجود هزینه‌های معاملاتی
  • 22. مشکل مالیات و محدودیت‌های خرید و فروش
  • 23. مشکل عدم وجود اطلاعات نامتقارن
  • 24. انتقادات رایج به CAPM
  • 25. معرفی رویکردهای جایگزین برای CAPM
  • 26. نیاز به مدل‌های جامع‌تر قیمت‌گذاری
  • 27. مفهوم علیّت (Causality) در علوم اقتصادی
  • 28. تفاوت رویکرد همبستگی (Correlation) با رویکرد علیّت
  • 29. مفهوم بتا علّی (Causal Beta)
  • 30. تفاوت بتا سنتی با بتا علّی
  • 31. چرا بتا سنتی ممکن است گمراه‌کننده باشد
  • 32. ارتباط بتا با ریسک سیستماتیک
  • 33. بررسی عمیق‌تر مفهوم ریسک سیستماتیک
  • 34. تعریف علّی ریسک سیستماتیک
  • 35. نقش وقایع (Events) در بازارهای مالی
  • 36. تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها
  • 37. تحلیل علّی تأثیر اخبار بر بازده دارایی‌ها
  • 38. مفهوم شاک (Shock) در اقتصاد
  • 39. شاک‌های واقعی (Real Shocks) و شاک‌های مالی (Financial Shocks)
  • 40. تفکیک شاک‌های مؤثر بر بازده دارایی‌ها
  • 41. مفهوم بتا علّی در چارچوب شاک‌ها
  • 42. نحوه اندازه‌گیری بتا علّی
  • 43. روش‌های آماری برای شناسایی روابط علّی
  • 44. مدل‌های سری زمانی (Time Series Models)
  • 45. مدل‌های رگرسیون برداری (Vector Autoregression - VAR)
  • 46. روش‌های مبتنی بر متغیرهای ابزاری (Instrumental Variables)
  • 47. چالش‌های اندازه‌گیری بتا علّی
  • 48. کیفیت داده‌ها و خطاهای اندازه‌گیری
  • 49. انتخاب متغیرهای ابزاری مناسب
  • 50. اعتبار سنجی روش‌های اندازه‌گیری بتا علّی
  • 51. مقایسه بتا سنتی و بتا علّی در عمل
  • 52. مطالعات موردی (Case Studies)
  • 53. بتا علّی در بازارهای سهام
  • 54. بتا علّی در بازارهای اوراق قرضه
  • 55. بتا علّی در بازارهای کالا
  • 56. بتا علّی در بازارهای ارز
  • 57. کاربرد بتا علّی در مدیریت پرتفوی
  • 58. تخصیص بهینه دارایی‌ها با استفاده از بتا علّی
  • 59. مدیریت ریسک مبتنی بر بتا علّی
  • 60. کاهش ریسک پرتفوی با رویکرد علّی
  • 61. شناسایی دارایی‌های ریسکی واقعی
  • 62. پیامدهای بتا علّی برای سرمایه‌گذاران
  • 63. پیامدهای بتا علّی برای تحلیل‌گران مالی
  • 64. پیامدهای بتا علّی برای سیاست‌گذاران
  • 65. تفاوت مدل فاما-فرنچ (F-F) با رویکرد علّی
  • 66. تفاوت مدل APT با رویکرد علّی
  • 67. انتقاد به رویکرد علّی: چالش‌های جدید
  • 68. محدودیت‌های مدل‌های علّی
  • 69. نیاز به داده‌های با کیفیت بالا
  • 70. تفسیر نتایج مدل‌های علّی
  • 71. محدودیت‌های مدل‌های سری زمانی
  • 72. تأثیر بلندمدت و کوتاه‌مدت شاک‌ها
  • 73. ابعاد جدید ریسک در مدل‌های علّی
  • 74. بتا علّی و تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان
  • 75. استفاده از مدل‌های علّی در پیش‌بینی بازده
  • 76. پیش‌بینی بازده کوتاه‌مدت در مقابل بلندمدت
  • 77. تحلیل علّی در بازارهای نوظهور
  • 78. بتا علّی در بازارهای با نقدشوندگی پایین
  • 79. اهمیت پویایی بتا در طول زمان
  • 80. مدل‌های پویای بتا (Dynamic Beta Models)
  • 81. تلفیق رویکرد علّی با مدل‌های پویای بتا
  • 82. نقش احساسات (Sentiment) در قیمت‌گذاری دارایی‌ها
  • 83. تحلیل علّی تأثیر احساسات بر بازده
  • 84. کاربرد تحلیل احساسات در کنار بتا علّی
  • 85. مفهوم "بازار کارا" در پرتو رویکرد علّی
  • 86. آیا رویکرد علّی به ما در یافتن ناکارایی بازار کمک می‌کند؟
  • 87. استفاده از بتا علّی برای شناسایی فرصت‌های آربیتراژ
  • 88. آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage) با رویکرد علّی
  • 89. ریسک معاملاتی (Execution Risk) در مدل‌های علّی
  • 90. طراحی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر بتا علّی
  • 91. آزمون‌های تجربی بتا علّی: طراحی و اجرا
  • 92. پیاده‌سازی بتا علّی در نرم‌افزارهای مالی
  • 93. چالش‌های عملیاتی پیاده‌سازی بتا علّی
  • 94. نرم‌افزارهای محاسباتی مورد نیاز
  • 95. فریم‌ورک‌های برنامه‌نویسی برای تحلیل علّی
  • 96. آموزش مداوم و به‌روزرسانی دانش در حوزه بتا علّی
  • 97. آینده پژوهش در زمینه بتا علّی
  • 98. ارتباط بتا علّی با سایر مفاهیم در مالی رفتاری
  • 99. تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر بتا علّی
  • 100. تحلیل علّی تأثیر سیاست‌های پولی بر دارایی‌ها

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.