سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب برآورد PD چرخه‌ای با داده‌های ناقص: روش کاربردی مدل تک عاملی بازل

کتاب برآورد PD چرخه‌ای با داده‌های ناقص: روش کاربردی مدل تک عاملی بازل

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب برآورد PD چرخه‌ای با داده‌های ناقص: روش کاربردی مدل تک عاملی بازل

موضوع کلی: مدیریت ریسک اعتباری

موضوع میانی: برآورد احتمال نکول چرخه‌ای (Through-the-Cycle PD) و چالش داده‌های ناقص

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک اعتباری
  • 2. اهمیت اندازه‌گیری ریسک اعتباری در بانکداری مدرن
  • 3. مولفه‌های کلیدی ریسک اعتباری: PD، LGD و EAD
  • 4. تمرکز بر احتمال نکول (PD): قلب مدل‌سازی ریسک
  • 5. چارچوب‌های نظارتی بازل: از بازل I تا بازل III
  • 6. رویکرد مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی (IRB) در بازل
  • 7. معرفی اهداف و ساختار دوره آموزشی
  • 8. آشنایی با مقاله الهام‌بخش دوره
  • 9. نقشه راه: از مبانی تا مدل‌سازی پیشرفته
  • 10. پیش‌نیازهای مفهومی و ریاضی برای درک دوره
  • 11. دوگانگی در برآورد PD: دیدگاه نقطه‌در‌زمان (PIT) در مقابل چرخه‌ای (TTC)
  • 12. تعریف و ویژگی‌های احتمال نکول نقطه‌در‌زمان (Point-in-Time PD)
  • 13. نوسانات و ماهیت چرخه‌ای مدل‌های PIT
  • 14. تعریف و ویژگی‌های احتمال نکول چرخه‌ای (Through-the-Cycle PD)
  • 15. ثبات و دیدگاه بلندمدت در مدل‌های TTC
  • 16. چالش موافق چرخه بودن (Pro-cyclicality) و تاثیر آن بر سرمایه نظارتی
  • 17. نقش TTC PD در کاهش اثرات موافق چرخه بودن
  • 18. مقایسه کاربردی رفتار مدل‌های PIT و TTC در شرایط رونق و رکود
  • 19. الزامات نظارتی برای استفاده از TTC PD در محاسبات سرمایه
  • 20. چرا بانک‌ها به مدل‌های TTC PD نیاز دارند؟
  • 21. مبانی مدل‌های متغیر پنهان در ریسک اعتباری
  • 22. مدل مرتون (Merton Model) به عنوان سنگ بنای نظری
  • 23. تفکیک ریسک سیستماتیک و ریسک ویژه (Idiosyncratic)
  • 24. معرفی مفهوم عامل ریسک سیستماتیک منفرد
  • 25. ساختار ریاضی مدل تک عاملی اعتبار (Single-Factor Credit Model)
  • 26. مدل واسیک (Vasicek Model) و توزیع زیان پرتفوی
  • 27. پارامتر کلیدی: همبستگی دارایی (Asset Correlation)
  • 28. نقش عامل سیستماتیک در ایجاد همبستگی نکول‌ها
  • 29. ارتباط مدل تک عاملی با فرمول سرمایه در رویکرد IRB بازل
  • 30. تفسیر اقتصادی پارامترهای مدل تک عاملی
  • 31. عامل سیستماتیک (Z) به عنوان نماینده وضعیت اقتصاد کلان
  • 32. فرضیات بنیادین مدل تک عاملی
  • 33. محدودیت‌ها و انتقادات وارد بر مدل تک عاملی
  • 34. توزیع شرطی نرخ نکول در مدل تک عاملی
  • 35. شبیه‌سازی نرخ نکول با استفاده از مدل تک عاملی
  • 36. چالش اصلی: برآورد پارامترها با داده‌های ناقص
  • 37. تعریف "داده‌های ناقص" در زمینه سری زمانی نرخ نکول
  • 38. چرا سری‌های زمانی نکول در عمل کوتاه هستند؟
  • 39. تاثیر کوتاهی دوره مشاهده بر کیفیت برآورد مدل
  • 40. مشکل عدم مشاهده یک چرخه کامل اقتصادی در داده‌ها
  • 41. اریب (Bias) و واریانس در برآوردگرهای پارامترها
  • 42. دلایل شکست روش‌های کلاسیک در مواجهه با داده‌های کوتاه
  • 43. معرفی رویکرد مقاله: راه حلی برای داده‌های ناقص
  • 44. هدف اصلی: برآورد نااریب TTC PD و همبستگی دارایی
  • 45. مروری بر متدولوژی پیشنهادی در مقاله
  • 46. چارچوب نظری: بازبینی فرمول‌بندی مدل تک عاملی
  • 47. ساخت تابع درستنمایی (Likelihood Function) برای مشاهدات نکول
  • 48. نقش عامل پنهان سیستماتیک (Z) در تابع درستنمایی
  • 49. ارتباط ریاضی بین عامل سیستماتیک و نرخ نکول مشاهده‌شده
  • 50. نقطه شروع: برآورد حداکثر درستنمایی (MLE)
  • 51. تحلیل اریب ذاتی در برآوردگر حداکثر درستنمایی (MLE) برای نمونه‌های کوچک
  • 52. آشنایی با روش گشتاورها (Method of Moments)
  • 53. ایده اصلی مقاله: اصلاح برآوردگرها برای رفع اریب
  • 54. استخراج ریاضی برآوردگر نااریب برای میانگین بلندمدت PD (TTC PD)
  • 55. استخراج ریاضی برآوردگر نااریب برای همبستگی دارایی (Rho)
  • 56. الگوریتم گام به گام فرآیند برآورد
  • 57. چگونگی مواجهه با ماهیت پنهان عامل سیستماتیک
  • 58. مفهوم انتگرال‌گیری از متغیر پنهان برای محاسبه درستنمایی
  • 59. چالش‌های پیاده‌سازی عددی و روش‌های بهینه‌سازی
  • 60. اهمیت خواص مجانبی (Asymptotic Properties) برآوردگرها
  • 61. تصحیحات و تعدیلات برای نمونه‌های کوچک
  • 62. مطالعه شبیه‌سازی: اثبات کارایی روش پیشنهادی
  • 63. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با برآوردگر استاندارد MLE
  • 64. تحلیل حساسیت برآوردگرها نسبت به طول سری زمانی
  • 65. مصورسازی اریب در برآورد همبستگی با روش MLE
  • 66. پیاده‌سازی مفهومی الگوریتم در پایتون (Python)
  • 67. پیاده‌سازی مفهومی الگوریتم در R
  • 68. تحلیل نتایج شبیه‌سازی: مقایسه توزیع برآوردگرها
  • 69. بررسی عملکرد روش در شرایط مختلف اقتصادی
  • 70. خلاصه و جمع‌بندی متدولوژی برآورد
  • 71. گام‌های عملیاتی: از داده تا مدل
  • 72. شناسایی و گردآوری داده‌های داخلی مورد نیاز
  • 73. تعریف استاندارد "نکول" بر اساس مقررات
  • 74. ساختاردهی سری زمانی نرخ نکول برای پرتفوی‌های مختلف
  • 75. روش‌های مدیریت کیفیت داده‌ها (Data Quality Management)
  • 76. اهمیت بخش‌بندی پرتفوی اعتباری (Portfolio Segmentation)
  • 77. انتخاب سطح تفکیک مناسب (مثلاً بر اساس درجه ریسک)
  • 78. چالش پرتفوی‌های با نکول پایین (Low Default Portfolios)
  • 79. انطباق داده‌های داخلی با نیازمندی‌های مدل
  • 80. کارگاه عملی: ساخت یک مجموعه داده نمونه برای تحلیل
  • 81. اعتبارسنجی مدل‌های TTC PD: مفاهیم و چالش‌ها
  • 82. آزمون پسین (Back-testing) برای مدل‌های TTC PD
  • 83. ارزیابی ثبات (Stability) برآوردهای TTC PD در طول زمان
  • 84. اعتبارسنجی برآورد همبستگی دارایی
  • 85. آزمون‌های نیکویی برازش (Goodness-of-Fit) برای مدل تک عاملی
  • 86. تفاوت کالیبراسیون (Calibration) و برآورد (Estimation)
  • 87. استفاده از معیارهای بیرونی برای کالیبراسیون مدل
  • 88. یکپارچه‌سازی مدل TTC PD با سیستم رتبه‌بندی داخلی بانک
  • 89. آزمون کاربری (Use Test): کاربرد نتایج مدل در تصمیم‌گیری‌ها
  • 90. مستندسازی و گزارش‌دهی مدل برای اخذ تاییدیه نظارتی
  • 91. موضوعات پیشرفته: تعمیم به مدل‌های چند عاملی
  • 92. گنجاندن صریح متغیرهای اقتصاد کلان در مدل
  • 93. مدیریت پارامترهای متغیر با زمان (Time-Varying Parameters)
  • 94. مواجهه با شکست‌های ساختاری (Structural Breaks) در داده‌ها
  • 95. کاربرد مدل TTC PD در آزمون استرس (Stress Testing)
  • 96. بازگشت از TTC به PIT: رویکرد عامل Z و نگاشت چرخه
  • 97. بازنگری محدودیت‌های رویکرد تک عاملی
  • 98. مسیرهای تحقیقاتی آینده در برآورد TTC PD
  • 99. جمع‌بندی نکات کلیدی و دستاوردهای دوره
  • 100. پروژه نهایی: پیاده‌سازی مدل بر روی یک مطالعه موردی (Case Study)

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.