سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب طراحی پورتفولیوی هوشمند با شبکه‌های وابستگی، پیش‌بینی سری‌های زمانی و محدودیت‌های VaR

کتاب طراحی پورتفولیوی هوشمند با شبکه‌های وابستگی، پیش‌بینی سری‌های زمانی و محدودیت‌های VaR

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب طراحی پورتفولیوی هوشمند با شبکه‌های وابستگی، پیش‌بینی سری‌های زمانی و محدودیت‌های VaR

موضوع کلی: بهینه‌سازی پورتفولیو و مدیریت ریسک با رویکردهای نوین

موضوع میانی: شبکه‌سازی وابستگی و پیش‌بینی در طراحی پورتفولیو

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مبانی مدیریت پورتفولیو و مفاهیم اولیه
  • 2. مروری بر تئوری مدرن پورتفولیو (MPT) و اصول آن
  • 3. مفاهیم ریسک و بازده در مدیریت سرمایه‌گذاری
  • 4. معرفی شاخص‌های ریسک: انحراف معیار، بتا و شارپ ریشیو
  • 5. اهمیت تنوع‌بخشی در کاهش ریسک پورتفولیو
  • 6. مبانی Value at Risk (VaR) و کاربردهای آن
  • 7. انواع روش‌های محاسبه VaR: پارامتری، شبیه‌سازی تاریخی، مونت‌کارلو
  • 8. محدودیت‌های VaR و جایگزین‌های آن
  • 9. معرفی مفاهیم شبکه‌های وابستگی (Dependency Networks)
  • 10. نقش شبکه‌های وابستگی در مدل‌سازی روابط بین دارایی‌ها
  • 11. آشنایی با انواع شبکه‌های وابستگی و کاربردهای آن‌ها
  • 12. مبانی آمار و احتمالات برای درک شبکه‌های وابستگی
  • 13. مروری بر همبستگی و کوواریانس در تحلیل پورتفولیو
  • 14. معرفی مفهوم Copula و کاربرد آن در مدلسازی وابستگی
  • 15. آشنایی با انواع توابع Copula و انتخاب مناسب آن‌ها
  • 16. استفاده از Copula برای مدل‌سازی روابط غیرخطی
  • 17. مفاهیم پیش‌بینی سری‌های زمانی و اهمیت آن در پورتفولیو
  • 18. مروری بر روش‌های کلاسیک پیش‌بینی سری‌های زمانی (ARIMA, GARCH)
  • 19. معرفی روش‌های نوین پیش‌بینی سری‌های زمانی (LSTM, Transformers)
  • 20. اهمیت داده‌های تاریخی و آماده‌سازی آن‌ها
  • 21. روش‌های نرمال‌سازی و پاکسازی داده‌ها
  • 22. تحلیل داده‌های پرتفوی و انتخاب دارایی‌ها
  • 23. معرفی مدل‌های بازار و تاثیر آن‌ها در طراحی پورتفولیو
  • 24. بررسی داده‌های اقتصادی و تاثیر آن‌ها در مدل‌سازی
  • 25. شاخص‌های اقتصادی کلیدی و تاثیر آن‌ها بر قیمت دارایی‌ها
  • 26. مفاهیم بازار سرمایه و انواع دارایی‌های قابل معامله
  • 27. انتخاب دارایی‌ها بر اساس تحلیل بنیادی و تکنیکال
  • 28. جمع‌آوری و پردازش داده‌های مالی برای مدل‌سازی
  • 29. نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای مورد نیاز (Python, R)
  • 30. آشنایی با کتابخانه‌های پایتون برای تحلیل پورتفولیو (pandas, NumPy)
  • 31. کار با کتابخانه‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی (statsmodels, Prophet)
  • 32. استفاده از کتابخانه‌های شبکه‌های وابستگی (PyCopula, R-Copula)
  • 33. پیاده‌سازی شبکه‌های وابستگی با استفاده از داده‌های مالی
  • 34. محاسبه ماتریس وابستگی با استفاده از Copula
  • 35. انتخاب و ارزیابی بهترین Copula برای مدل‌سازی
  • 36. ایجاد شبکه‌های وابستگی برای دارایی‌های مختلف
  • 37. ارزیابی و اعتبارسنجی شبکه‌های وابستگی
  • 38. بهینه‌سازی پورتفولیو با استفاده از شبکه‌های وابستگی
  • 39. اعمال محدودیت‌های VaR در فرآیند بهینه‌سازی
  • 40. استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی (بهینه‌سازی محدب، ژنتیک)
  • 41. محاسبه VaR برای پورتفولیوی بهینه‌سازی شده
  • 42. مقایسه عملکرد پورتفولیوی بهینه‌سازی شده با MPT
  • 43. تأثیر شبکه‌های وابستگی بر کاهش ریسک و افزایش بازده
  • 44. معرفی روش‌های پیش‌بینی بازده دارایی‌ها
  • 45. پیش‌بینی بازده دارایی‌ها با استفاده از مدل‌های ARIMA
  • 46. پیش‌بینی بازده دارایی‌ها با استفاده از مدل‌های GARCH
  • 47. پیش‌بینی بازده دارایی‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی (LSTM)
  • 48. پیش‌بینی بازده دارایی‌ها با استفاده از مدل‌های Transformer
  • 49. ادغام پیش‌بینی‌ها در فرآیند بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 50. ساخت پورتفولیوهای پویا با استفاده از پیش‌بینی‌ها
  • 51. استراتژی‌های معاملاتی بر اساس پیش‌بینی‌های سری زمانی
  • 52. بهبود عملکرد پورتفولیو با استفاده از ترکیب روش‌های مختلف
  • 53. استفاده از محدودیت‌های VaR در ترکیب با پیش‌بینی‌ها
  • 54. مقایسه عملکرد پورتفولیوهای مختلف با استفاده از شاخص‌های ارزیابی
  • 55. بررسی اثرات هزینه‌های معاملاتی بر عملکرد پورتفولیو
  • 56. مدیریت ریسک در پورتفولیوهای بهینه‌سازی شده
  • 57. آنالیز حساسیت پارامترهای مدل و تأثیر آن‌ها
  • 58. بررسی اثرات تغییرات بازار بر عملکرد پورتفولیو
  • 59. مدلسازی بحران‌های مالی و رویدادهای نادر
  • 60. استفاده از سناریوهای مختلف برای ارزیابی ریسک
  • 61. اعمال محدودیت‌های VaR شرطی (Conditional VaR)
  • 62. بهینه‌سازی پورتفولیو با در نظر گرفتن محدودیت‌های VaR شرطی
  • 63. مقایسه عملکرد VaR و CVaR در مدیریت ریسک
  • 64. کاربرد روش‌های بوت‌استراپ در اعتبارسنجی مدل
  • 65. اعتبارسنجی مدل‌های شبکه‌های وابستگی
  • 66. اعتبارسنجی مدل‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی
  • 67. اعتبارسنجی پورتفولیوهای بهینه‌سازی شده
  • 68. آنالیز backtesting و ارزیابی عملکرد گذشته
  • 69. بررسی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر رویکردهای نوین
  • 70. پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی
  • 71. بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها
  • 72. اهمیت مدیریت ریسک در استراتژی‌های معاملاتی
  • 73. بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت پورتفولیو
  • 74. معرفی الگوریتم‌های یادگیری تقویتی برای مدیریت پورتفولیو
  • 75. استفاده از شبکه‌های عصبی برای تصمیم‌گیری
  • 76. بهبود عملکرد پورتفولیو با یادگیری ماشینی
  • 77. کاربرد یادگیری عمیق در تحلیل پورتفولیو
  • 78. چالش‌ها و فرصت‌های استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت دارایی
  • 79. مطالعات موردی: پیاده‌سازی پورتفولیو با شبکه‌های وابستگی و پیش‌بینی
  • 80. مطالعه موردی 1: طراحی پورتفولیو برای بازار سهام
  • 81. مطالعه موردی 2: طراحی پورتفولیو برای بازار ارز
  • 82. مطالعه موردی 3: طراحی پورتفولیو برای بازار اوراق قرضه
  • 83. بررسی روندها و چشم‌اندازهای آینده در مدیریت پورتفولیو
  • 84. تأثیر فناوری‌های نوین بر آینده مدیریت سرمایه‌گذاری
  • 85. اخلاقیات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مدیریت دارایی
  • 86. ارزیابی ریسک و پاداش در دنیای سرمایه‌گذاری
  • 87. بررسی خطرات سایبری در مدیریت پورتفولیو
  • 88. چالش‌های پیاده‌سازی و نگهداری مدل‌ها
  • 89. آموزش گام به گام طراحی پورتفولیو
  • 90. تفسیر نتایج و تصمیم‌گیری بر اساس آن‌ها
  • 91. ابزارها و منابع مورد نیاز برای طراحی پورتفولیو
  • 92. اصول گزارش‌دهی و ارائه نتایج به ذینفعان
  • 93. استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی برای مدیریت پورتفولیو
  • 94. آشنایی با استانداردهای مدیریت پورتفولیو
  • 95. بازبینی و بهینه‌سازی دوره‌ای پورتفولیو
  • 96. مدیریت پورتفولیو در شرایط بحران
  • 97. حفظ حریم خصوصی داده‌ها و امنیت اطلاعات
  • 98. نقش مقررات و قوانین در مدیریت پورتفولیو
  • 99. ساختارهای سازمانی مدیریت پورتفولیو
  • 100. توسعه مهارت‌های لازم برای موفقیت در این حوزه

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.