سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب بهینه‌سازی پورتفولیو در مدل‌های پرتنش با MARL

کتاب بهینه‌سازی پورتفولیو در مدل‌های پرتنش با MARL

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب بهینه‌سازی پورتفولیو در مدل‌های پرتنش با MARL

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت پورتفولیو

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه به بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 2. مبانی نظری بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 3. مدل مارکویتز و محدودیت‌های آن
  • 4. مفهوم پرتنش (Volatility) در مالی
  • 5. اندازه‌گیری پرتنش با معیارهای مختلف
  • 6. مدل‌های پرتنش خطی
  • 7. مدل‌های پرتنش غیرخطی
  • 8. مقدمه به یادگیری تقویتی چند عامله (MARL)
  • 9. عناصر کلیدی MARL: عامل، محیط، حالت، عمل، پاداش
  • 10. انواع MARL: همکارانه، رقابتی، مختلط
  • 11. چالش‌های MARL: همگرایی، پایداری، مقیاس‌پذیری
  • 12. کاربرد MARL در سیستم‌های مالی
  • 13. بهینه‌سازی پورتفولیو با استفاده از MARL
  • 14. چرا MARL برای بهینه‌سازی پورتفولیو مناسب است؟
  • 15. مدل‌سازی محیط بهینه‌سازی پورتفولیو برای MARL
  • 16. تعریف فضای حالت در بهینه‌سازی پورتفولیو با MARL
  • 17. تعریف فضای عمل در بهینه‌سازی پورتفولیو با MARL
  • 18. طراحی تابع پاداش برای بهینه‌سازی پورتفولیو با MARL
  • 19. ارتباط بین پاداش و معیارهای عملکرد پورتفولیو
  • 20. چالش‌های طراحی پاداش در MARL برای پورتفولیو
  • 21. الگوریتم‌های پایه MARL برای بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 22. یادگیری Q چند عامله (MA Q-Learning)
  • 23. یادگیری عمیق Q چند عامله (MAD Q-Learning)
  • 24. یادگیری سیاست گرادیان چند عامله (Multi-Agent Policy Gradient)
  • 25. الگوریتم Actor-Critic چند عامله (Multi-Agent Actor-Critic)
  • 26. الگوریتم‌های پیشرفته MARL برای بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 27. Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) برای MARL
  • 28. Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3) برای MARL
  • 29. Proximal Policy Optimization (PPO) برای MARL
  • 30. Multi-Agent PPO (MAPPO)
  • 31. Soft Actor-Critic (SAC) برای MARL
  • 32. Multi-Agent SAC (MASAC)
  • 33. استراتژی‌های هماهنگ‌سازی عامل‌ها در MARL
  • 34. هماهنگ‌سازی بر اساس پاداش مشترک
  • 35. هماهنگ‌سازی بر اساس پاداش مجزا
  • 36. هماهنگ‌سازی بر اساس ارتباطات بین عامل‌ها
  • 37. مدل‌سازی ارتباطات بین عامل‌ها در MARL
  • 38. شبکه‌های ارتباطی (Communication Networks)
  • 39. مکانیسم‌های توجه (Attention Mechanisms)
  • 40. استفاده از گراف شبکه‌ها (Graph Neural Networks)
  • 41. تکنیک‌های یادگیری متمرکز-غیرمتمرکز (Centralized Training with Decentralized Execution - CTDE)
  • 42. پیاده‌سازی CTDE در بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 43. مزایای CTDE در مدیریت پرتنش
  • 44. چالش‌های CTDE در بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 45. بهینه‌سازی پورتفولیو با در نظر گرفتن پرتنش
  • 46. مدل‌سازی پرتنش در چارچوب MARL
  • 47. استفاده از معیارهای پرتنش به عنوان بخشی از حالت
  • 48. استفاده از معیارهای پرتنش در تابع پاداش
  • 49. مدل‌سازی ریسک در بهینه‌سازی پورتفولیو با MARL
  • 50. ارزش در معرض ریسک (Value at Risk - VaR)
  • 51. شرایط VaR در تابع پاداش MARL
  • 52. Conditional Value at Risk (CVaR)
  • 53. پیاده‌سازی CVaR در MARL
  • 54. مدل‌سازی محدودیت‌های پرتنش در MARL
  • 55. محدودیت‌های حداکثر پرتنش
  • 56. محدودیت‌های حداکثر ضرر
  • 57. پیاده‌سازی محدودیت‌ها در فضای عمل عامل‌ها
  • 58. پیاده‌سازی محدودیت‌ها در تابع پاداش
  • 59. استفاده از یادگیری تقویتی عمیق (DRL) در MARL برای پورتفولیو
  • 60. مدل‌های شبکه‌های عصبی برای عامل‌ها
  • 61. شبکه‌های عصبی کانولوشنال (CNN) برای داده‌های سری زمانی
  • 62. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) و LSTM/GRU
  • 63. ترانسفورمرها (Transformers) در MARL برای پورتفولیو
  • 64. ملاحظات داده‌ای در بهینه‌سازی پورتفولیو با MARL
  • 65. جمع‌آوری داده‌های بازار
  • 66. پیش‌پردازش داده‌ها (نرمال‌سازی، حذف نویز)
  • 67. تقسیم داده‌ها (آموزش، اعتبارسنجی، تست)
  • 68. تولید داده‌های مصنوعی (Synthetic Data Generation)
  • 69. اعتبارسنجی و ارزیابی مدل‌های MARL
  • 70. معیارهای عملکرد پورتفولیو (بازده، شارپ ریشیو، حداکثر افت)
  • 71. مقایسه با استراتژی‌های پایه (خرید و نگهداری، تخصیص ثابت)
  • 72. تحلیل حساسیت مدل به پارامترها
  • 73. تحلیل پایداری استراتژی‌های یادگرفته شده
  • 74. شبیه‌سازی سناریوهای مختلف بازار
  • 75. تکنیک‌های جلوگیری از بیش‌برازش (Overfitting)
  • 76. تنظیم‌کننده‌ها (Regularization)
  • 77. توقف زودهنگام (Early Stopping)
  • 78. اعتبارسنجی متقابل (Cross-Validation)
  • 79. مدل‌های MARL برای سبدگردانی پویا
  • 80. تخصیص مجدد دارایی‌ها (Rebalancing)
  • 81. بهینه‌سازی زمان‌بندی تخصیص مجدد
  • 82. مدل‌سازی هزینه‌های معاملاتی در MARL
  • 83. تأثیر هزینه‌های معاملاتی بر تصمیمات عامل‌ها
  • 84. بهینه‌سازی پورتفولیو با حضور چندین عامل (مدیر پورتفولیو)
  • 85. مدل‌سازی رقابت بین مدیران پورتفولیو
  • 86. مدل‌سازی همکاری بین مدیران پورتفولیو
  • 87. استفاده از MARL برای مدیریت سبدهای متنوع
  • 88. پورتفولیوهای سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها
  • 89. بهینه‌سازی پورتفولیو با در نظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی
  • 90. ورودی‌های کلان اقتصادی به عنوان بخشی از حالت
  • 91. تأثیر رویدادهای خبری بر تصمیمات عامل‌ها
  • 92. مدل‌سازی عدم قطعیت در بهینه‌سازی پورتفولیو با MARL
  • 93. عدم قطعیت در قیمت‌ها
  • 94. عدم قطعیت در مدل‌های عامل‌ها
  • 95. کاربرد MARL برای بهینه‌سازی پورتفولیو با ریسک سایبری
  • 96. مدل‌سازی حملات سایبری به عنوان بخشی از محیط
  • 97. تأثیر حملات سایبری بر تصمیمات معاملاتی
  • 98. بهینه‌سازی پورتفولیو در بازارهای با نوسان بالا (High-Frequency Trading)
  • 99. مدل‌سازی سرعت و حجم معاملات
  • 100. چالش‌های محاسباتی در MARL برای HFT

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.