سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب مدل‌های قیمت‌گذاری ریسک: VaR، ES و چارچوب‌های کمی

کتاب مدل‌های قیمت‌گذاری ریسک: VaR، ES و چارچوب‌های کمی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌های قیمت‌گذاری ریسک: VaR، ES و چارچوب‌های کمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدل‌های قیمت‌گذاری (Pricing Models)

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه ای بر مدیریت ریسک
  • 2. مفاهیم اساسی ریسک مالی
  • 3. اندازه‌گیری ریسک: اهمیت و چالش‌ها
  • 4. مدل ارزش در معرض ریسک (VaR)
  • 5. مبانی VaR
  • 6. انواع VaR (پارامتریک، تاریخی، شبیه‌سازی مونت کارلو)
  • 7. محاسبه VaR پارامتریک
  • 8. محاسبه VaR با شبیه‌سازی تاریخی
  • 9. محاسبه VaR با شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 10. کاربردها و محدودیت‌های VaR
  • 11. VaR در پرتفوی
  • 12. VaR برای دارایی‌های پیچیده
  • 13. VaR شرطی (CVaR)
  • 14. مفهوم ES (Expected Shortfall)
  • 15. تفاوت ES با VaR
  • 16. محاسبه ES
  • 17. مقایسه VaR و ES
  • 18. مدل ES شرطی
  • 19. کاربرد ES در مدیریت ریسک
  • 20. محدودیت‌های ES
  • 21. چارچوب‌های کمی برای مدیریت ریسک
  • 22. مدل‌های خطی و غیرخطی ریسک
  • 23. ریسک اعتباری و مدل‌های آن
  • 24. مدل‌های ریسک بازار
  • 25. ریسک نرخ بهره
  • 26. ریسک ارز
  • 27. ریسک سهام
  • 28. ریسک کالا
  • 29. ریسک مشتقات
  • 30. مدل‌های پیچیدگی در ریسک
  • 31. مدل‌های عامل ریسک
  • 32. تحلیل حساسیت
  • 33. تحلیل سناریو
  • 34. تست استرس
  • 35. تحلیل عقب‌گرد (Backtesting) VaR
  • 36. تحلیل عقب‌گرد ES
  • 37. شاخص‌های عملکرد مدیریت ریسک
  • 38. ارتباط بین ریسک و بازده
  • 39. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • 40. مدل فاما-فرانسوی
  • 41. مدل سه‌عاملی کارhart
  • 42. مدل‌های فاکتور در قیمت‌گذاری ریسک
  • 43. شاخص‌های ریسک سیستماتیک
  • 44. شاخص‌های ریسک غیرسیستماتیک
  • 45. تحلیل همبستگی و کوواریانس
  • 46. ماتریس کوواریانس
  • 47. مدل‌های GARCH
  • 48. مدل‌های شرطی ناهمسانی (H-GARCH)
  • 49. مدل‌های پویا
  • 50. مدل‌های ریسک اعتباری
  • 51. مدل‌های مشتقات اعتباری
  • 52. مدل‌های ریسک عملیاتی
  • 53. مدل‌های ریسک استراتژیک
  • 54. مدل‌های ریسک نقدینگی
  • 55. مدل‌های ریسک سيستميک
  • 56. مدل‌های ریسک سياسي
  • 57. مدل‌های ریسک محیط زیستی
  • 58. مدل‌های ریسک اجتماعی
  • 59. مدل‌های ریسک نوآوری
  • 60. مدل‌های ریسک تطبیقی
  • 61. مدل‌های ریسک شبکه
  • 62. مدل‌های ریسک سازمانی
  • 63. مدل‌های ریسک جهانی
  • 64. مدل‌های ریسک منطقه‌ای
  • 65. مدل‌های ریسک بخشی
  • 66. مدل‌های ریسک محصول
  • 67. مدل‌های ریسک کانال
  • 68. مدل‌های ریسک توزیع
  • 69. مدل‌های ریسک مشتری
  • 70. مدل‌های ریسک تامین‌کننده
  • 71. مدل‌های ریسک قانونی
  • 72. مدل‌های ریسک نظارتی
  • 73. مدل‌های ریسک انطباق
  • 74. مدل‌های ریسک اخلاقی
  • 75. مدل‌های ریسک شهرت
  • 76. مدل‌های ریسک پایداری
  • 77. مدل‌های ریسک اجتماعی مسئولانه
  • 78. مدل‌های ریسک زیست‌محیطی مسئولانه
  • 79. مدل‌های ریسک حاکمیت شرکتی
  • 80. مدل‌های ریسک جهانی‌شدن
  • 81. مدل‌های ریسک فناوری
  • 82. مدل‌های ریسک سایبری
  • 83. مدل‌های ریسک داده
  • 84. مدل‌های ریسک هوش مصنوعی
  • 85. مدل‌های ریسک اتوماسیون
  • 86. مدل‌های ریسک بلاک‌چین
  • 87. مدل‌های ریسک اینترنت اشیاء
  • 88. مدل‌های ریسک واقعیت مجازی
  • 89. مدل‌های ریسک واقعیت افزوده
  • 90. مدل‌های ریسک بازی‌سازی
  • 91. مدل‌های ریسک اقتصاد رفتاری
  • 92. مدل‌های ریسک روانشناسی مالی
  • 93. مدل‌های ریسک تصميم‌گيري
  • 94. مدل‌های ریسک شناختی
  • 95. مدل‌های ریسک عاطفی
  • 96. مدل‌های ریسک اجتماعی مالی
  • 97. مدل‌های ریسک شبکه اجتماعی
  • 98. مدل‌های ریسک اطلاعاتی
  • 99. مدل‌های ریسک دانش
  • 100. مدل‌های ریسک خلاقیت

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.