سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از مدل‌های آماری

کتاب بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از مدل‌های آماری

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از مدل‌های آماری

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: توسعه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مبتنی بر این ترندها

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه ای بر بهینه سازی سبد سهام
  • 2. مفاهیم پایه سرمایه گذاری
  • 3. انواع دارایی ها در سبد سهام
  • 4. ریسک و بازده: معیارهای کلیدی
  • 5. نظریه مدرن سبد سهام (MPT)
  • 6. مرز کارا (Efficient Frontier)
  • 7. حداقل واریانس سبد سهام
  • 8. حداکثر نسبت شارپ
  • 9. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)
  • 10. ضریب بتا (Beta)
  • 11. بازده مورد انتظار دارایی ها
  • 12. تخمین بازده تاریخی
  • 13. تخمین ریسک (واریانس و کوواریانس)
  • 14. تحلیل همبستگی بین دارایی ها
  • 15. ماتریس کوواریانس
  • 16. روش های تخمین ماتریس کوواریانس
  • 17. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • 18. تجزیه و تحلیل ریسک سبد سهام
  • 19. مدل قیمت گذاری آربیتراژ (APT)
  • 20. عوامل موثر بر بازده دارایی در APT
  • 21. مدل های سه عاملی فاما و فرنچ
  • 22. مدل های چند عاملی دیگر
  • 23. ارزیابی عملکرد سبد سهام
  • 24. شاخص های عملکرد سبد سهام (Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen's Alpha)
  • 25. مقایسه سبد سهام با شاخص بازار
  • 26. مدیریت فعال در مقابل مدیریت منفعل
  • 27. نظریه سبد سهام پویا
  • 28. استراتژی های تخصیص دارایی
  • 29. انواع تخصیص دارایی (تاکتیکی، استراتژیک)
  • 30. انتخاب دارایی های سرمایه گذاری
  • 31. سرمایه گذاری در سهام
  • 32. سرمایه گذاری در اوراق قرضه
  • 33. سرمایه گذاری در کالاها
  • 34. سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
  • 35. سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک
  • 36. سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله (ETF)
  • 37. سرمایه گذاری در دارایی های جایگزین
  • 38. مدل های پیش بینی بازده
  • 39. مدل های سری زمانی (ARIMA, GARCH)
  • 40. مدل های رگرسیونی
  • 41. مدل های یادگیری ماشین برای پیش بینی
  • 42. شبکه های عصبی برای پیش بینی بازده
  • 43. ماشین های بردار پشتیبان (SVM)
  • 44. درختان تصمیم و جنگل های تصادفی
  • 45. مدل های اقتصادسنجی پیشرفته
  • 46. بهینه سازی سبد سهام تحت محدودیت ها
  • 47. محدودیت های وزنی دارایی ها
  • 48. محدودیت های عدم فروش استقراضی
  • 49. محدودیت های نقدینگی
  • 50. محدودیت های نظارتی
  • 51. بهینه سازی سبد سهام با هدف تنوع بخشی
  • 52. میزان تنوع بخشی مطلوب
  • 53. اندازه گیری تنوع بخشی
  • 54. تاثیر تنوع بخشی بر ریسک و بازده
  • 55. مدل های بهینه سازی مقیاس پذیر
  • 56. برنامه ریزی خطی برای بهینه سازی
  • 57. برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
  • 58. الگوریتم های فراابتکاری
  • 59. الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی سبد
  • 60. بهینه سازی کلونی مورچگان
  • 61. شبیه سازی مونت کارلو در بهینه سازی سبد
  • 62. کاربرد بهینه سازی در سرمایه گذاری نهادی
  • 63. صندوق های بازنشستگی
  • 64. شرکت های بیمه
  • 65. صندوق های سرمایه گذاری مشترک
  • 66. مدیریت ثروت
  • 67. بهینه سازی سبد سهام برای سرمایه گذاران فردی
  • 68. سطوح ریسک پذیری سرمایه گذاران
  • 69. اهداف سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت
  • 70. اهمیت بازنگری و تعدیل سبد سهام
  • 71. استراتژی های تعدیل سبد سهام
  • 72. تعدیل بر اساس تغییرات بازار
  • 73. تعدیل بر اساس تغییرات اهداف سرمایه گذار
  • 74. مدیریت ریسک سبد سهام
  • 75. مدیریت ریسک نوسانات
  • 76. مدیریت ریسک اعتباری
  • 77. مدیریت ریسک نقدینگی
  • 78. مدیریت ریسک عملیاتی
  • 79. مدیریت ریسک های خاص دارایی
  • 80. استفاده از ابزارهای مشتقه برای مدیریت ریسک
  • 81. قراردادهای آتی
  • 82. قراردادهای اختیار معامله
  • 83. سوآپ ها
  • 84. مدل های ارزش در معرض ریسک (VaR)
  • 85. محاسبه VaR به روش تاریخی
  • 86. محاسبه VaR به روش پارامتریک
  • 87. محاسبه VaR به روش شبیه سازی مونت کارلو
  • 88. معایب VaR و معیارهای جایگزین
  • 89. Conditional Value at Risk (CVaR)
  • 90. Case Study: بهینه سازی سبد سهام در بازار بورس ایران
  • 91. جمع آوری داده های تاریخی بازار ایران
  • 92. محاسبه معیارهای ریسک و بازده برای سهام ایرانی
  • 93. پیاده سازی مدل های بهینه سازی بر روی داده های ایران
  • 94. ارزیابی نتایج مدل های مختلف
  • 95. ملاحظات عملی در پیاده سازی بهینه سازی سبد
  • 96. هزینه های معاملاتی
  • 97. مالیات
  • 98. قوانین و مقررات
  • 99. فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مورد نیاز
  • 100. بهینه سازی سبد سهام با رویکرد یادگیری تقویتی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.