سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب متریک‌های پیشرفته سنجش و مدیریت ریسک همبستگی

کتاب متریک‌های پیشرفته سنجش و مدیریت ریسک همبستگی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره متریک‌های پیشرفته سنجش و مدیریت ریسک همبستگی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت ریسک در مواجهه با تغییرات ناگهانی همبستگی

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه به متریک‌های ریسک همبستگی
  • 2. ریسک همبستگی چیست؟
  • 3. چرا متریک‌های ریسک همبستگی مهم هستند؟
  • 4. تاریخچه کوتاهی از ریسک همبستگی
  • 5. مبانی آماری برای ریسک همبستگی
  • 6. کوواریانس و همبستگی
  • 7. ضریب همبستگی پیرسون
  • 8. رابطه بین کوواریانس و همبستگی
  • 9. واریانس مشترک و انحراف معیار مشترک
  • 10. محدودیت‌های ضریب همبستگی پیرسون
  • 11. همبستگی غیرخطی
  • 12. رگرسیون غیرخطی
  • 13. اندازه‌گیری همبستگی غیرخطی
  • 14. شاخص‌های وابستگی
  • 15. اطلاعات متقابل
  • 16. انتروپی مشترک
  • 17. مفاهیم پایه در نظریه اطلاعات
  • 18. کاربرد نظریه اطلاعات در ریسک
  • 19. متریک‌های مبتنی بر کوپولا
  • 20. معرفی کوپولاها
  • 21. انواع کوپولاها
  • 22. کوپولای نرمال
  • 23. کوپولای t
  • 24. کوپولای گامبل
  • 25. کوپولای فرانکه
  • 26. کوپولای علی
  • 27. برازش کوپولا به داده‌ها
  • 28. انتخاب مدل کوپولا
  • 29. ارزیابی برازش کوپولا
  • 30. کاربرد کوپولا در ریسک اعتباری
  • 31. ریسک اعتباری مشترک
  • 32. مدل‌سازی ریسک اعتباری با کوپولا
  • 33. ریسک بازار مشترک
  • 34. مدل‌سازی ریسک بازار با کوپولا
  • 35. ریسک عملیاتی مشترک
  • 36. ریسک سیستمی و همبستگی
  • 37. مدل‌سازی ریسک سیستمی
  • 38. شاخص‌های ریسک سیستمی
  • 39. متریک‌های پیشرفته همبستگی
  • 40. همبستگی پویا
  • 41. تغییرات زمانی در همبستگی
  • 42. مدل‌سازی همبستگی پویا
  • 43. همبستگی شرطی
  • 44. همبستگی شرطی به میانگین
  • 45. همبستگی شرطی به واریانس
  • 46. معرفی مدل‌های GARCH
  • 47. GARCH و همبستگی
  • 48. مدل‌های VECH و BEKK
  • 49. کاربرد GARCH در مدیریت پورتفولیو
  • 50. معرفی متریک VaR
  • 51. VaR تاریخی
  • 52. VaR مونت کارلو
  • 53. VaR پارامتریک
  • 54. ریسک‌های نهفته در VaR
  • 55. معرفی متریک ES (CVaR)
  • 56. تفاوت VaR و ES
  • 57. مزایای ES نسبت به VaR
  • 58. محاسبه ES برای توزیع‌های مختلف
  • 59. کاربرد ES در سنجش ریسک
  • 60. متریک‌های همبستگی برای سبد سهام
  • 61. بهینه‌سازی سبد سهام با رویکرد همبستگی
  • 62. مدیریت ریسک سبد سهام با VaR و ES
  • 63. مدل‌سازی تنوع‌بخشی با کوپولا
  • 64. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر همبستگی
  • 65. تکنیک‌های کاهش ریسک همبستگی
  • 66. پوشش ریسک همبستگی
  • 67. مدیریت ریسک اعتباری در سطح سازمانی
  • 68. مدیریت ریسک بازار در سطح سازمانی
  • 69. مدیریت ریسک عملیاتی در سطح سازمانی
  • 70. مدیریت ریسک سیستمی در سطح سازمانی
  • 71. نقش همبستگی در بحران‌های مالی
  • 72. مطالعات موردی بحران‌های مالی
  • 73. درس‌هایی از بحران‌های گذشته
  • 74. متریک‌های پیشرفته برای پیش‌بینی همبستگی
  • 75. یادگیری ماشین و همبستگی
  • 76. شبکه‌های عصبی و همبستگی
  • 77. مدل‌های رگرسیون پویا
  • 78. استفاده از داده‌های کلان برای سنجش همبستگی
  • 79. همبستگی در بازارهای نوظهور
  • 80. چالش‌های سنجش همبستگی در بازارهای نوظهور
  • 81. تفاوت همبستگی در بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور
  • 82. ریسک معاملاتی و همبستگی
  • 83. ریسک نقدینگی و همبستگی
  • 84. ریسک عملیاتی و همبستگی
  • 85. ریسک مدل و همبستگی
  • 86. کاربرد نرم‌افزارها در سنجش ریسک همبستگی
  • 87. نرم‌افزارهای آماری و مالی
  • 88. پیاده‌سازی مدل‌های همبستگی در عمل
  • 89. استانداردهای نظارتی و همبستگی
  • 90. قوانین بازل و ریسک همبستگی
  • 91. تأثیر نظارتی بر مدیریت ریسک همبستگی
  • 92. آینده سنجش و مدیریت ریسک همبستگی
  • 93. روندهای نوظهور در ریسک همبستگی
  • 94. چالش‌های آینده
  • 95. نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.