کتاب مونت کارلو در عمل: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای قیمت‌گذاری شرطی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .


ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مونت کارلو در عمل: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای قیمت‌گذاری شرطی

موضوع کلی: تصمیم‌گیری بهینه در شرایط عدم قطعیت

موضوع میانی: شبیه‌سازی مونت کارلو برای قیمت‌گذاری مشتقات

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. فصل ۱: مقدمه‌ای بر روش مونت کارلو
  • 2. فصل ۲: مبانی شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 3. فصل ۳: تولید اعداد تصادفی با کیفیت
  • 4. فصل ۴: توزیع‌های احتمال کلیدی
  • 5. فصل ۵: انتگرال‌گیری مونت کارلو
  • 6. فصل ۶: مفاهیم اصلی قیمت‌گذاری شرطی
  • 7. فصل ۷: مدل‌های قیمت‌گذاری شرطی پایه
  • 8. فصل ۸: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای اختیار خرید اروپایی
  • 9. فصل ۹: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای اختیار فروش اروپایی
  • 10. فصل ۱۰: مقایسه با فرمول بلک-شولز
  • 11. فصل ۱۱: شبیه‌سازی برای اختیار خرید آمریکایی
  • 12. فصل ۱۲: چالش‌های قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی
  • 13. فصل ۱۳: الگوریتم‌های قیمت‌گذاری مونت کارلو برای اختیار آمریکایی
  • 14. فصل ۱۴: روش مونت کارلو در مقابل روش‌های عددی دیگر
  • 15. فصل ۱۵: پیاده‌سازی الگوریتم لنگرگاه (Longstaff-Schwartz)
  • 16. فصل ۱۶: مفهوم مسیرهای پیش‌بینی‌شونده (Foresight Paths)
  • 17. فصل ۱۷: نقش رگرسیون در الگوریتم لنگرگاه
  • 18. فصل ۱۸: انتخاب متغیرهای رگرسیون مناسب
  • 19. فصل ۱۹: مدل‌سازی ریسک قیمت‌گذاری شرطی
  • 20. فصل ۲۰: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای سهام با سود تقسیمی
  • 21. فصل ۲۱: مدیریت سودهای تقسیمی در مدل
  • 22. فصل ۲۲: شبیه‌سازی برای اختیار خرید روی شاخص
  • 23. فصل ۲۳: پیاده‌سازی نوسانات ضمنی (Implied Volatility)
  • 24. فصل ۲۴: روش‌های تخمین نوسانات ضمنی
  • 25. فصل ۲۵: قیمت‌گذاری اختیار بر اساس داده‌های واقعی
  • 26. فصل ۲۶: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای اختیار با شرط‌بندی (Barrier Options)
  • 27. فصل ۲۷: انواع اختیار با شرط‌بندی
  • 28. فصل ۲۸: شبیه‌سازی برای اختیار شرطی بالا-پایین (Up-and-Out)
  • 29. فصل ۲۹: شبیه‌سازی برای اختیار شرطی پایین-بالا (Down-and-In)
  • 30. فصل ۳۰: شبیه‌سازی برای اختیار با شرط‌بندی متغیر
  • 31. فصل ۳۱: قیمت‌گذاری اختیار در بازارهای غیر تصادفی
  • 32. فصل ۳۲: مفاهیم پایه قیمت‌گذاری در بازارهای غیر تصادفی
  • 33. فصل ۳۳: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای دارایی‌های با بازده ثابت
  • 34. فصل ۳۴: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای اوراق قرضه
  • 35. فصل ۳۵: مدل‌سازی نرخ بهره با مونت کارلو
  • 36. فصل ۳۶: قیمت‌گذاری اوراق قرضه با ویژگی‌های پیچیده
  • 37. فصل ۳۷: شبیه‌سازی برای اختیار روی اوراق قرضه
  • 38. فصل ۳۸: مفاهیم پیشرفته در قیمت‌گذاری شرطی
  • 39. فصل ۳۹: مدل‌سازی فرآیندهای تصادفی پیچیده‌تر
  • 40. فصل ۴۰: فرآیندهای لگ نرمال با جهش
  • 41. فصل ۴۱: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای دارایی‌های با جهش
  • 42. فصل ۴۲: قیمت‌گذاری اختیار با ریسک اعتباری
  • 43. فصل ۴۳: شبیه‌سازی ریسک اعتباری
  • 44. فصل ۴۴: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای نکول (Default)
  • 45. فصل ۴۵: قیمت‌گذاری اوراق قرضه با ریسک نکول
  • 46. فصل ۴۶: شبیه‌سازی سبد سهام (Portfolio Simulation)
  • 47. فصل ۴۷: مدل‌سازی همبستگی بین دارایی‌ها
  • 48. فصل ۴۸: پیاده‌سازی شبیه‌سازی سبد سهام
  • 49. فصل ۴۹: قیمت‌گذاری سبد دارایی‌های شرطی
  • 50. فصل ۵۰: بهینه‌سازی سبد سهام با مونت کارلو
  • 51. فصل ۵۱: تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)
  • 52. فصل ۵۲: محاسبه دلتا (Delta) با شبیه‌سازی
  • 53. فصل ۵۳: محاسبه گاما (Gamma) با شبیه‌سازی
  • 54. فصل ۵۴: محاسبه تتا (Theta) با شبیه‌سازی
  • 55. فصل ۵۵: محاسبه وگا (Vega) با شبیه‌سازی
  • 56. فصل ۵۶: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای مشتقات پیچیده
  • 57. فصل ۵۷: اختیار ترکیبی (Compound Options)
  • 58. فصل ۵۸: اختیار متوالی (Sequenital Options)
  • 59. فصل ۵۹: اختیار با شرط‌بندی در زمان (Time-Dependent Barriers)
  • 60. فصل ۶۰: قیمت‌گذاری مشتقات در بازارهای خارج از بورس (OTC)
  • 61. فصل ۶۱: استفاده از تکنیک‌های کاهش واریانس
  • 62. فصل ۶۲: کاهش واریانس با استفاده از متغیرهای کنترل‌شونده
  • 63. فصل ۶۳: کاهش واریانس با استفاده از نمونه‌برداری طبقه‌ای
  • 64. فصل ۶۴: کاهش واریانس با استفاده از متد گاما (Gamma Method)
  • 65. فصل ۶۵: افزایش کارایی الگوریتم‌های مونت کارلو
  • 66. فصل ۶۶: پیاده‌سازی موازی شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 67. فصل ۶۷: استفاده از پردازنده‌های گرافیکی (GPU)
  • 68. فصل ۶۸: بهینه‌سازی کد برای سرعت
  • 69. فصل ۶۹: اعتبارسنجی نتایج شبیه‌سازی
  • 70. فصل ۷۰: مقایسه با قیمت‌های بازار
  • 71. فصل ۷۱: ابزارهای نرم‌افزاری برای شبیه‌سازی
  • 72. فصل ۷۲: معرفی زبان پایتون و کتابخانه‌های آن
  • 73. فصل ۷۳: پیاده‌سازی با NumPy و SciPy
  • 74. فصل ۷۴: استفاده از کتابخانه QuantLib
  • 75. فصل ۷۵: کاربردهای پیشرفته در مدیریت ریسک
  • 76. فصل ۷۶: محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) با مونت کارلو
  • 77. فصل ۷۷: محاسبه کسری بالقوه (Expected Shortfall)
  • 78. فصل ۷۸: مدل‌سازی ریسک عملیاتی
  • 79. فصل ۷۹: شبیه‌سازی سناریوهای بحران
  • 80. فصل ۸۰: بهینه‌سازی استراتژی‌های پوشش ریسک
  • 81. فصل ۸۱: قیمت‌گذاری در زمان واقعی (Real-time Pricing)
  • 82. فصل ۸۲: چالش‌های محاسباتی در زمان واقعی
  • 83. فصل ۸۳: الگوریتم‌های سازگار با زمان واقعی
  • 84. فصل ۸۴: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای معاملات الگوریتمی
  • 85. فصل ۸۵: استفاده از مونت کارلو در یادگیری ماشین
  • 86. فصل ۸۶: معرفی ماشین‌های بولتزمن (Boltzmann Machines)
  • 87. فصل ۸۷: پیاده‌سازی مدل‌های قیمت‌گذاری با یادگیری ماشین
  • 88. فصل ۸۸: کاربردهای مونت کارلو در داده‌های حجیم (Big Data)
  • 89. فصل ۸۹: استخراج الگوهای پنهان
  • 90. فصل ۹۰: پیش‌بینی روند بازار با شبیه‌سازی
  • 91. فصل ۹۱: بهینه‌سازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
  • 92. فصل ۹۲: انتخاب دارایی با مونت کارلو
  • 93. فصل ۹۳: تخصیص دارایی پویا
  • 94. فصل ۹۴: مدیریت پرتفوی با ریسک بالا
  • 95. فصل ۹۵: شبیه‌سازی قراردادهای آتی (Futures)
  • 96. فصل ۹۶: قیمت‌گذاری اختیار روی قراردادهای آتی
  • 97. فصل ۹۷: پیاده‌سازی شبیه‌سازی برای کالاها
  • 98. فصل ۹۸: قیمت‌گذاری اختیار روی کالاها
  • 99. فصل ۹۹: چالش‌های آینده در شبیه‌سازی مالی
  • 100. فصل ۱۰۰: نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .


ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.