سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب کاهش ریسک پرتفوی با استراتژی‌های کمی

کتاب کاهش ریسک پرتفوی با استراتژی‌های کمی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره کاهش ریسک پرتفوی با استراتژی‌های کمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: کاربرد در مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه‌ای بر کاهش ریسک پرتفوی
  • 2. اصول اساسی مدیریت پرتفوی
  • 3. مفاهیم کلیدی ریسک در بازارهای مالی
  • 4. انواع ریسک‌های پرتفوی
  • 5. اندازه‌گیری ریسک پرتفوی: انحراف معیار
  • 6. اندازه‌گیری ریسک پرتفوی: واریانس
  • 7. شناخت ریسک سیستماتیک (بازار)
  • 8. شناخت ریسک غیرسیستماتیک (خاص)
  • 9. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • 10. کاربرد CAPM در تخمین بازده مورد انتظار
  • 11. تخمین بتا (Beta) دارایی‌ها
  • 12. تحلیل حساسیت پرتفوی به بتا
  • 13. مفهوم همبستگی (Correlation) بین دارایی‌ها
  • 14. محاسبه ماتریس همبستگی
  • 15. تأثیر همبستگی بر ریسک پرتفوی
  • 16. رویکردهای تنوع‌بخشی (Diversification)
  • 17. تنوع‌بخشی افقی و عمودی
  • 18. تنوع‌بخشی در طبقات دارایی مختلف
  • 19. تنوع‌بخشی جغرافیایی
  • 20. محدودیت‌های تنوع‌بخشی
  • 21. استراتژی‌های کاهش ریسک: سبد بهینه مارکوویتز
  • 22. تئوری پرتفوی مدرن (MPT)
  • 23. تابع هدف در MPT: کمینه کردن ریسک برای بازده معین
  • 24. تابع هدف در MPT: بیشینه کردن بازده برای ریسک معین
  • 25. خط بازار سرمایه (CML)
  • 26. خط بازار اوراق بهادار (SML)
  • 27. تحلیل واریانس-کوواریانس
  • 28. کاربرد نرم‌افزارهای آماری در MPT
  • 29. پیاده‌سازی MPT در پلتفرم‌های معاملاتی
  • 30. ریسک‌سنجی شرطی (Conditional Risk)
  • 31. مدل‌های GARCH برای تخمین نوسانات
  • 32. مدل‌های ARCH و GARCH در تحلیل سری‌های زمانی
  • 33. کاربرد مدل‌های GARCH در پیش‌بینی ریسک
  • 34. تحلیل ریسک نزولی (Downside Risk)
  • 35. شاخص‌های ریسک نزولی: نیم‌انحراف معیار (Semi-deviation)
  • 36. شاخص‌های ریسک نزولی: نسبت تراست (Sortino Ratio)
  • 37. ریسک‌سنجی مبتنی بر سناریو (Scenario-based Risk)
  • 38. تحلیل تنش (Stress Testing) پرتفوی
  • 39. طراحی سناریوهای تنش
  • 40. سناریوهای بحران اقتصادی و سیاسی
  • 41. سناریوهای خاص صنعت و شرکت
  • 42. تحلیل حساسیت سناریو
  • 43. مدیریت ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)
  • 44. ارزیابی ریسک نقدینگی دارایی‌ها
  • 45. تأثیر ریسک نقدینگی بر پرتفوی
  • 46. راهکارهای مدیریت ریسک نقدینگی
  • 47. ریسک اعتباری (Credit Risk) در پرتفوی
  • 48. ارزیابی ریسک اعتباری اوراق بدهی
  • 49. شاخص‌های ریسک اعتباری
  • 50. مدیریت ریسک اعتباری در پرتفوی
  • 51. استفاده از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک
  • 52. قراردادهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options)
  • 53. قراردادهای سواپ (Swaps)
  • 54. استراتژی‌های پوشش ریسک با اختیار معامله
  • 55. پوشش ریسک با استراتژی‌های ترکیبی اختیار معامله
  • 56. ریسک نرخ بهره (Interest Rate Risk)
  • 57. تأثیر تغییرات نرخ بهره بر اوراق قرضه
  • 58. مدیریت ریسک نرخ بهره با استفاده از duration
  • 59. مدیریت ریسک نرخ بهره با استفاده از convexity
  • 60. ریسک ارزی (Currency Risk) در پرتفوی بین‌المللی
  • 61. تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده
  • 62. پوشش ریسک ارزی با ابزارهای مشتقه
  • 63. پوشش ریسک ارزی با قراردادهای آتی و فوروارد
  • 64. مدیریت ریسک عملیاتی (Operational Risk)
  • 65. شناسایی عوامل ریسک عملیاتی
  • 66. راهکارهای کاهش ریسک عملیاتی
  • 67. تأثیر ریسک عملیاتی بر عملکرد پرتفوی
  • 68. استراتژی‌های کاهش ریسک مبتنی بر الگوریتم
  • 69. الگوریتم‌های بهینه‌سازی پرتفوی
  • 70. الگوریتم‌های یادگیری ماشین در تخمین ریسک
  • 71. یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) در مدیریت پرتفوی
  • 72. مدل‌سازی ریسک با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 73. مبانی شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 74. پیاده‌سازی شبیه‌سازی مونت کارلو برای پرتفوی
  • 75. تحلیل نتایج شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 76. مدیریت ریسک در بازارهای نوظهور
  • 77. چالش‌های کاهش ریسک در اقتصادهای در حال توسعه
  • 78. تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک پرتفوی
  • 79. راهکارهای کاهش ریسک در بازارهای نوظهور
  • 80. ریسک‌های رفتاری (Behavioral Risks) در سرمایه‌گذاری
  • 81. سوگیری‌های شناختی سرمایه‌گذاران
  • 82. تأثیر هیجانات بر تصمیمات سرمایه‌گذاری
  • 83. مدیریت ریسک‌های رفتاری در پرتفوی
  • 84. اصول اخلاقی در مدیریت پرتفوی
  • 85. مسئولیت‌پذیری در قبال سرمایه‌گذاران
  • 86. شفافیت و افشای اطلاعات
  • 87. مدیریت تعارض منافع
  • 88. ارزیابی عملکرد پرتفوی با در نظر گرفتن ریسک
  • 89. شاخص‌های تعدیل شده با ریسک
  • 90. مقایسه عملکرد پرتفوی با معیارهای استاندارد
  • 91. بازنگری و به‌روزرسانی استراتژی‌های کاهش ریسک
  • 92. تکامل استراتژی‌های کمی در مدیریت ریسک
  • 93. نقش فناوری در کاهش ریسک پرتفوی
  • 94. آینده کاهش ریسک پرتفوی با استراتژی‌های کمی
  • 95. جمع‌بندی و کاربردهای عملی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.