سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب اندازه‌گیری و مدیریت ریسک همبستگی متغیر در بازارهای نقد

کتاب اندازه‌گیری و مدیریت ریسک همبستگی متغیر در بازارهای نقد

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اندازه‌گیری و مدیریت ریسک همبستگی متغیر در بازارهای نقد

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدل‌سازی پویا همبستگی بین دارایی‌ها

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری ریسک همبستگی
  • 2. تعریف همبستگی و کوواریانس
  • 3. اندازه‌گیری همبستگی در بازارهای مالی
  • 4. واریانس و کوواریانس پرتفوی
  • 5. مدل‌های خطی برای پیش‌بینی همبستگی
  • 6. تحلیل رگرسیون خطی در بازارهای نقد
  • 7. مفاهیم آماری کلیدی در ریسک متغیر
  • 8. مقدمه‌ای بر سری‌های زمانی مالی
  • 9. ایستایی و ناایستایی در سری‌های زمانی
  • 10. آزمون‌های ایستایی: دیکی-فولر و پرز-هیوستون
  • 11. مدل‌های ARMA برای سری‌های زمانی
  • 12. مدل‌های ARIMA و کاربرد آن‌ها
  • 13. تحلیل واریانس (ANOVA) در متغیرهای مالی
  • 14. مقدمه‌ای بر مدل‌های GARCH
  • 15. مدل GARCH(1,1) و تفسیر پارامترها
  • 16. مدل‌های GARCH چندمتغیره
  • 17. مدل‌های EGARCH و GJR-GARCH
  • 18. شبیه‌سازی سری‌های زمانی با نوسانات شرطی
  • 19. تحلیل عوامل مؤثر بر همبستگی متغیرها
  • 20. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • 21. مقدمه‌ای بر نظریه پرتفوی مدرن
  • 22. بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد مدرن
  • 23. تابع مطلوبیت و تحمل ریسک سرمایه‌گذار
  • 24. مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)
  • 25. محاسبه VaR با روش تاریخی
  • 26. محاسبه VaR با روش پارامتریک (دلتا-نورمال)
  • 27. محاسبه VaR با روش مونت کارلو
  • 28. محدودیت‌های VaR و معیارهای جایگزین
  • 29. Conditional VaR (CVaR) یا Expected Shortfall
  • 30. محاسبه CVaR و تفسیر نتایج
  • 31. ریسک اعتباری و اندازه‌گیری آن
  • 32. مدل‌های ساختاری ریسک اعتباری (KMV)
  • 33. مدل‌های کاهشی ریسک اعتباری
  • 34. ریسک نقدینگی و اندازه‌گیری آن
  • 35. مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها
  • 36. مقدمه‌ای بر ریسک عملیاتی
  • 37. طبقه‌بندی رویدادهای ریسک عملیاتی
  • 38. مدل‌های اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
  • 39. چارچوب BASLE برای ریسک عملیاتی
  • 40. ریسک استراتژیک و اندازه‌گیری آن
  • 41. ریسک انطباق و چارچوب‌های نظارتی
  • 42. ریسک بازار و انواع آن
  • 43. مقدمه‌ای بر ابزارهای مشتقه مالی
  • 44. آپشن‌ها و استراتژی‌های معاملاتی آپشن
  • 45. فیوچرز و قراردادهای آتی
  • 46. سوآپ‌ها و کاربردهای آن‌ها
  • 47. مدیریت ریسک پرتفوی با ابزارهای مشتقه
  • 48. استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging)
  • 49. پوشش ریسک با آپشن‌ها و فیوچرز
  • 50. پوشش ریسک نرخ بهره
  • 51. پوشش ریسک نرخ ارز
  • 52. پوشش ریسک قیمت کالاها
  • 53. مقدمه‌ای بر ریسک ورشکستگی
  • 54. مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی (Altman Z-score)
  • 55. ریسک ورشکستگی در نهادهای مالی
  • 56. ریسک سیستمیک در بازارهای مالی
  • 57. مدل‌های اندازه‌گیری ریسک سیستمیک
  • 58. ریسک شبکه در سیستم‌های مالی
  • 59. مقدمه‌ای بر تحلیل سناریو
  • 60. طراحی سناریوهای استرس تست
  • 61. ارزیابی اثرات سناریوهای استرس بر پرتفوی
  • 62. تحلیل حساسیت در مدیریت ریسک
  • 63. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ریسک بر مبنای عامل
  • 64. مدل‌های عامل چندگانه
  • 65. تحلیل عاملی در بازارهای مالی
  • 66. استفاده از داده‌های کلان اقتصادی در مدل‌سازی
  • 67. اقتصادسنجی سری‌های زمانی کاربردی
  • 68. مدل‌های VAR (Vector Autoregression)
  • 69. تجزیه واریانس و تحلیل اثرات متقابل
  • 70. تحلیل علیت گرنجر
  • 71. مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین در مدیریت ریسک
  • 72. کاربرد رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی ریسک
  • 73. کاربرد درخت‌های تصمیم در طبقه‌بندی ریسک
  • 74. شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی ریسک
  • 75. الگوریتم‌های خوشه‌بندی برای شناسایی الگوهای ریسک
  • 76. بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک
  • 77. مقدمه‌ای بر حاکمیت شرکتی و ریسک
  • 78. نقش کمیته‌های ریسک در سازمان‌ها
  • 79. مدیریت ریسک یکپارچه (ERM)
  • 80. چارچوب‌های پیاده‌سازی ERM
  • 81. اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در صنعت بیمه
  • 82. ریسک‌های خاص در بیمه‌های عمر
  • 83. ریسک‌های خاص در بیمه‌های اموال و مسئولیت
  • 84. ریسک‌های خاص در بیمه‌های اتکایی
  • 85. مقدمه‌ای بر رگولاسیون بازارهای مالی
  • 86. قوانین و مقررات بانک مرکزی ایران
  • 87. مقررات مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • 88. قوانین افشای اطلاعات در بازارهای سرمایه
  • 89. اصول اخلاقی در مدیریت ریسک
  • 90. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مدیریت ریسک
  • 91. آینده مدیریت ریسک در بازارهای مالی
  • 92. نوآوری‌های فناورانه در مدیریت ریسک
  • 93. ریسک‌های نوظهور در اقتصاد جهانی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.