سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR) در بازارهای مالی

کتاب محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR) در بازارهای مالی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR) در بازارهای مالی

موضوع کلی: مدیریت ریسک مالی

موضوع میانی: سنجش ریسک بازار

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک مالی
  • 2. اهمیت مدیریت ریسک در بازارهای مالی
  • 3. مفاهیم پایه ریسک مالی
  • 4. انواع ریسک‌های مالی
  • 5. ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی
  • 6. ریسک عملیاتی و ریسک استراتژیک
  • 7. تعریف و کاربردهای ارزش در معرض خطر (VaR)
  • 8. مزایا و محدودیت‌های VaR
  • 9. تاریخچه توسعه روش‌های VaR
  • 10. قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت ریسک
  • 11. اهمیت چارچوب‌های نظارتی در بازارهای مالی
  • 12. نقش نهادهای نظارتی در صنعت مالی
  • 13. اصول کلیدی مدیریت ریسک مالی (مانند COSO)
  • 14. ساختار سازمانی مدیریت ریسک
  • 15. نقش کمیته ریسک و مدیر ارشد ریسک
  • 16. مدل‌های اندازه‌گیری ریسک اعتباری
  • 17. روش‌های ارزیابی ریسک اعتباری
  • 18. مدل‌های پیش‌بینی نکول
  • 19. ریسک بازار: مفاهیم و تعاریف
  • 20. ریسک نرخ بهره و ریسک ارز
  • 21. ریسک سهام و ریسک کالا
  • 22. مقدمه‌ای بر سنجش ریسک بازار
  • 23. روش‌های تاریخی برای اندازه‌گیری ریسک
  • 24. تحلیل واریانس-کوواریانس
  • 25. روش مونت کارلو در سنجش ریسک
  • 26. مفاهیم پایه در مدل‌سازی آماری
  • 27. توزیع‌های احتمالی در علوم مالی
  • 28. توزیع نرمال و ویژگی‌های آن
  • 29. توزیع‌های ناپارامتریک و کاربردها
  • 30. مفهوم بازده دارایی و بازده پرتفوی
  • 31. محاسبه میانگین و واریانس بازده دارایی‌ها
  • 32. همبستگی و کوواریانس بازده دارایی‌ها
  • 33. مقدمه بر محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR)
  • 34. تعریف VaR و پارامترهای آن (سطح اطمینان، افق زمانی)
  • 35. روش‌های محاسبه VaR
  • 36. روش تاریخچه (Historical Simulation)
  • 37. مراحل پیاده‌سازی روش تاریخچه
  • 38. مزایا و معایب روش تاریخچه
  • 39. روش واریانس-کوواریانس (Parametric VaR)
  • 40. مفروضات روش واریانس-کوواریانس
  • 41. محاسبه VaR با استفاده از ماتریس کوواریانس
  • 42. کاربرد نرم‌افزارهای آماری در محاسبه VaR
  • 43. روش مونت کارلو (Monte Carlo VaR)
  • 44. تولید سناریوهای تصادفی
  • 45. شبیه‌سازی پرتفوی تحت سناریوهای مختلف
  • 46. محاسبه VaR از نتایج شبیه‌سازی
  • 47. مزایا و معایب روش مونت کارلو
  • 48. مقایسه روش‌های مختلف محاسبه VaR
  • 49. انتخاب روش مناسب برای محاسبه VaR
  • 50. تأثیر افق زمانی بر VaR
  • 51. تأثیر سطح اطمینان بر VaR
  • 52. محاسبه VaR برای دارایی‌های منفرد
  • 53. محاسبه VaR برای پرتفوی دارایی‌ها
  • 54. مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
  • 55. بانکداری بدون ربا و ابزارهای مالی اسلامی
  • 56. چارچوب مقرراتی بانک مرکزی ایران
  • 57. ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری
  • 58. ریسک عملیاتی و کنترل‌های داخلی
  • 59. مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه
  • 60. انواع ریسک در صنعت بیمه
  • 61. مدل‌سازی خسارات و ذخایر بیمه‌ای
  • 62. ریسک سرمایه‌گذاری در پرتفوی بیمه
  • 63. ریسک نرخ ارز و مدیریت آن
  • 64. ریسک نرخ بهره و مدیریت آن
  • 65. ریسک تورم و تأثیر آن بر دارایی‌ها
  • 66. مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه
  • 67. تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن
  • 68. تحلیل بنیادی و ارزیابی دارایی‌ها
  • 69. مدیریت پرتفوی و بهینه‌سازی آن
  • 70. ریسک‌های خاص بازارهای نوظهور
  • 71. نقش فناوری در مدیریت ریسک مالی
  • 72. استفاده از داده‌های بزرگ (Big Data) در ریسک
  • 73. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مدل‌سازی ریسک
  • 74. چالش‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ریسک
  • 75. ارزیابی عملکرد مدل‌های VaR
  • 76. سناریو آنالیز و استرس تست
  • 77. تکنیک‌های پوشش ریسک (Hedging)
  • 78. استفاده از ابزارهای مشتقه برای مدیریت ریسک
  • 79. قراردادهای آتی و اختیار معامله
  • 80. سوآپ‌ها و سایر ابزارهای مشتقه
  • 81. ریسک مدل (Model Risk)
  • 82. اعتبارسنجی مدل‌های ریسک
  • 83. استفاده از VaR در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری
  • 84. VaR و بازده در پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری
  • 85. نقش VaR در تعیین سرمایه مورد نیاز
  • 86. مدیریت ریسک در دوران بحران‌های مالی
  • 87. درس‌های آموخته شده از بحران‌های گذشته
  • 88. اصلاحات نظارتی پس از بحران‌های مالی
  • 89. آینده مدیریت ریسک مالی
  • 90. روندهای نوین در سنجش و مدیریت ریسک

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.