کتاب مدل‌سازی پیشرفته ریسک‌های کلان: تحلیل نوسانات و عدم تقارن در پیش‌بینی‌های اقتصادی
, ,

کتاب مدل‌سازی پیشرفته ریسک‌های کلان: تحلیل نوسانات و عدم تقارن در پیش‌بینی‌های اقتصادی

تومان249,950

انتخاب پلن

torobpay
هر قسط با ترب‌پی: تومان62,488
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
شناسه محصول: SuperCourse-0000012771 دسته: , , برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب مدل‌سازی پیشرفته ریسک‌های کلان: تحلیل نوسانات و عدم تقارن در پیش‌بینی‌های اقتصادی

موضوع کلی: اقتصادسنجی کلان

موضوع میانی: مدل‌سازی ریسک و عدم قطعیت در اقتصاد کلان

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی کلان و پیش‌بینی اقتصادی
  • 2. مبانی آماری: متغیرهای تصادفی، توزیع‌های احتمال و آمار توصیفی
  • 3. سری‌های زمانی: خواص، آزمون‌های ایستایی و هم‌انباشتگی
  • 4. مدل‌های رگرسیونی خطی: OLS و GLS
  • 5. مدل‌های خودرگرسیونی (AR): شناسایی، تخمین و آزمون‌ها
  • 6. میانگین متحرک (MA) و مدل‌های ARMA
  • 7. مدل‌های ARIMA: کاربردها در پیش‌بینی سری‌های زمانی
  • 8. مدل‌های VAR: ساختار، تخمین و تفسیر
  • 9. تحلیل پاسخ ضربه‌ای (Impulse Response Analysis) در VAR
  • 10. تجزیه واریانس (Variance Decomposition) در VAR
  • 11. انتخاب مرتبه بهینه در مدل‌های VAR
  • 12. آزمون‌های تشخیص در مدل‌های VAR: نرمالیتی، همبستگی و ناهمسانی واریانس
  • 13. مقدمه‌ای بر نوسانات و ریسک در اقتصاد کلان
  • 14. نوسانات شرطی: مدل‌های ARCH و GARCH
  • 15. تخمین و آزمون مدل‌های ARCH
  • 16. تخمین و آزمون مدل‌های GARCH
  • 17. توسعه‌های مدل‌های GARCH: EGARCH, GJR-GARCH
  • 18. نوسانات چندمتغیره: مدل‌های MGARCH
  • 19. مدل‌های DCC-GARCH: همبستگی شرطی پویا
  • 20. مدل‌های BEKK-GARCH
  • 21. نوسانات تصادفی (Stochastic Volatility Models)
  • 22. فیلتر کالمن (Kalman Filter): مبانی و کاربردها
  • 23. تخمین نوسانات تصادفی با استفاده از فیلتر کالمن
  • 24. مدل‌های SVAR: ادغام نوسانات تصادفی در VAR
  • 25. نوسانات تصادفی در میانگین (Stochastic Volatility-in-mean)
  • 26. اثر ریسک بر بازده در اقتصاد کلان
  • 27. مدل‌های VAR با نوسانات تصادفی در میانگین (SVIX)
  • 28. تخمین و تفسیر مدل‌های SVIX
  • 29. عدم تقارن در توزیع‌های احتمال: چولگی (Skewness)
  • 30. توزیع‌های نامتقارن: توزیع نرمال نامتقارن (Skew Normal)
  • 31. توزیع t نامتقارن (Skew t-distribution)
  • 32. اندازه‌گیری چولگی در داده‌های اقتصاد کلان
  • 33. چولگی پویا (Time-Varying Skewness)
  • 34. مدل‌سازی چولگی پویا با استفاده از فیلتر کالمن
  • 35. توزیع‌های شرطی نامتقارن: Skew-t GARCH
  • 36. مدل‌های VAR با چولگی پویا
  • 37. مدل‌های Stochastic Volatility-in-mean VARs با چولگی پویا
  • 38. ساختار مدل: مشخصات و فرضیات
  • 39. تکنیک‌های تخمین مدل: روش‌های بیزی
  • 40. زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC): مبانی و الگوریتم‌ها
  • 41. الگوریتم Gibbs Sampling
  • 42. الگوریتم Metropolis-Hastings
  • 43. بررسی همگرایی در روش‌های MCMC
  • 44. تفسیر نتایج تخمین مدل: پارامترها و مقادیر بحرانی
  • 45. تحلیل پیش‌بینی با استفاده از مدل‌های SVIX با چولگی پویا
  • 46. مقایسه عملکرد پیش‌بینی با مدل‌های جایگزین
  • 47. ارزیابی ریسک در پیش‌بینی‌های اقتصادی
  • 48. محاسبه و تفسیر فواصل پیش‌بینی
  • 49. آزمون‌های پیش‌بینی: آزمون‌های Diebold-Mariano
  • 50. کاربرد مدل در سیاست‌گذاری پولی
  • 51. تاثیر نوسانات و چولگی بر تصمیمات بانک مرکزی
  • 52. کاربرد مدل در سیاست‌گذاری مالی
  • 53. تحلیل تاثیر سیاست‌های مالی بر ریسک‌های کلان
  • 54. مدیریت ریسک در سطح اقتصاد کلان
  • 55. شناسایی آسیب‌پذیری‌های اقتصادی
  • 56. سناریوسازی برای ارزیابی ریسک‌های مختلف
  • 57. مقدمه‌ای بر مدل‌های عاملی (Factor Models)
  • 58. مدل‌های عاملی پویا (Dynamic Factor Models)
  • 59. ادغام مدل‌های عاملی در SVAR
  • 60. مدل‌های SVAR بزرگ‌مقیاس (Large SVARs)
  • 61. روش‌های ابعادسازی (Dimensionality Reduction)
  • 62. تحلیل مولفه‌های اصلی (Principal Component Analysis)
  • 63. کاربرد PCA در مدل‌های SVAR
  • 64. رویکردهای بیزی در مدل‌سازی VAR
  • 65. تخمین بیزی مدل‌های SVIX با چولگی پویا
  • 66. انتخاب پیشین (Prior Selection) در روش‌های بیزی
  • 67. تحلیل حساسیت نسبت به پیشین
  • 68. مدل‌های فضای حالت (State-Space Models)
  • 69. تخمین مدل‌های فضای حالت با استفاده از فیلتر کالمن
  • 70. توسعه‌های مدل‌های SVIX با چولگی پویا: مدل‌های غیرخطی
  • 71. مدل‌های Switching VAR
  • 72. مدل‌های Threshold VAR
  • 73. مدل‌های شبکه عصبی (Neural Networks) در اقتصاد کلان
  • 74. یادگیری ماشین (Machine Learning) در پیش‌بینی اقتصادی
  • 75. کاربرد یادگیری ماشین در مدل‌سازی نوسانات
  • 76. تحلیل داده‌های بزرگ (Big Data) در اقتصاد کلان
  • 77. ادغام داده‌های غیرسنتی در مدل‌های اقتصادسنجی
  • 78. تحلیل متن (Textual Analysis) در پیش‌بینی اقتصادی
  • 79. کاربرد داده‌های شبکه‌های اجتماعی در اقتصاد کلان
  • 80. برنامه‌نویسی اقتصادسنجی با R
  • 81. برنامه‌نویسی اقتصادسنجی با Python
  • 82. استفاده از نرم‌افزارهای اقتصادسنجی: EViews, Stata
  • 83. توسعه توابع سفارشی برای مدل‌سازی VAR
  • 84. شبیه‌سازی مونت کارلو برای ارزیابی عملکرد مدل
  • 85. مباحث پیشرفته در مدل‌سازی چولگی: Copula Functions
  • 86. مدل‌سازی وابستگی بین متغیرها با استفاده از Copula
  • 87. مدل‌های مبتنی بر عامل (Agent-Based Models)
  • 88. ادغام مدل‌های مبتنی بر عامل با مدل‌های اقتصادسنجی
  • 89. روش‌های تخمین شبه‌احتمالی (Quasi-Maximum Likelihood)
  • 90. ناهمسانی واریانس ناهمسان (Heteroscedasticity of Unknown Form)
  • 91. روش‌های مقاوم (Robust Methods) در اقتصادسنجی
  • 92. آزمون‌های ریشه واحد (Unit Root Tests) پیشرفته
  • 93. تحلیل هم‌انباشتگی (Cointegration Analysis) پیشرفته
  • 94. مدل‌های تصحیح خطا (Error Correction Models)
  • 95. کاربرد مدل‌های پانلی (Panel Data Models) در اقتصاد کلان
  • 96. مدل‌های اثرات ثابت و اثرات تصادفی
  • 97. بررسی مقالات علمی مرتبط و بحث در مورد یافته‌ها
  • 98. مسائل و چالش‌های پیش روی مدل‌سازی ریسک‌های کلان
  • 99. جهت‌گیری‌های تحقیقاتی آتی در زمینه مدل‌سازی نوسانات و چولگی
  • 100. خلاصه و نتیجه‌گیری

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب مدل‌سازی پیشرفته ریسک‌های کلان: تحلیل نوسانات و عدم تقارن در پیش‌بینی‌های اقتصادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

پیمایش به بالا