, ,

کتاب بهینه‌سازی تخمین‌گرهای HAC: انتخاب خودکار پهنای باند و رفع نواقص روش‌های کلاسیک

تومان249,950

انتخاب پلن

torobpay
هر قسط با ترب‌پی: تومان62,488
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .


ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب بهینه‌سازی تخمین‌گرهای HAC: انتخاب خودکار پهنای باند و رفع نواقص روش‌های کلاسیک

موضوع کلی: اقتصادسنجی

موضوع میانی: استنباط مقاوم در مدل‌های سری زمانی

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی و سری‌های زمانی
  • 2. مفاهیم اولیه سری‌های زمانی: ایستایی، ناایستایی و هم‌جمعی
  • 3. مدل‌های ARIMA: شناسایی، تخمین و آزمون فرضیه‌ها
  • 4. مدل‌های ARDL: رویکردی برای پویایی کوتاه مدت و بلند مدت
  • 5. رگرسیون با داده‌های سری زمانی: مشکلات و راه‌حل‌ها
  • 6. ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در مدل‌های رگرسیونی سری زمانی
  • 7. اثرات ناهمسانی واریانس: آزمون‌ها و روش‌های اصلاح
  • 8. اثرات خودهمبستگی: آزمون‌ها و روش‌های اصلاح
  • 9. تخمین‌گرهای کوواریانس ناهمسانی و خودهمبستگی سازگار (HAC)
  • 10. انواع تخمین‌گرهای HAC: White، Newey-West و Andrews
  • 11. تخمین‌گر HAC نیوی-وست: مقدمات و خواص
  • 12. تخمین‌گر HAC اندروز: مقدمات و خواص
  • 13. مقایسه تخمین‌گرهای HAC نیوی-وست و اندروز
  • 14. انتخاب پهنای باند در تخمین‌گرهای HAC: اهمیت و چالش‌ها
  • 15. روش‌های انتخاب پهنای باند ثابت: مبتنی بر قانون سرانگشتی
  • 16. روش‌های انتخاب پهنای باند متغیر: داده‌محور
  • 17. روش‌های مبتنی بر بوت‌استرپ برای انتخاب پهنای باند
  • 18. معیارهای انتخاب پهنای باند: MSE، MAE و BIC
  • 19. خطاهای رایج در انتخاب پهنای باند: پهنای باند خیلی کم یا خیلی زیاد
  • 20. اثرات انتخاب نادرست پهنای باند بر استنباط آماری
  • 21. تنظیم ویژه (Eigen Adjustment) در تخمین‌گرهای HAC: معرفی و انگیزه
  • 22. مشکلات ماتریس کوواریانس نامعین مثبت (Indefinite)
  • 23. روش‌های تنظیم ویژه: Clipping و Rejection
  • 24. نحوه عملکرد تنظیم ویژه: مزایا و معایب
  • 25. خطاهای ناشی از تنظیم ویژه: Bias و Variance
  • 26. انتخاب آستانه تنظیم ویژه: Trade-off بین Bias و Variance
  • 27. روش‌های خودکار انتخاب آستانه تنظیم ویژه
  • 28. مقاله "Automatic Order, Bandwidth Selection and Flaws of Eigen Adjustment in HAC Estimation": مرور اجمالی
  • 29. مدل‌های شبیه‌سازی در اقتصادسنجی: معرفی و کاربردها
  • 30. شبیه‌سازی برای بررسی عملکرد تخمین‌گرهای HAC
  • 31. شبیه‌سازی انتخاب پهنای باند و تنظیم ویژه
  • 32. ارزیابی عملکرد انتخاب خودکار پهنای باند
  • 33. ارزیابی عملکرد روش‌های تنظیم ویژه
  • 34. مقایسه عملکرد روش‌های مختلف در شرایط مختلف
  • 35. مطالعه موردی: تخمین بازده سهام با استفاده از تخمین‌گرهای HAC
  • 36. مطالعه موردی: تخمین توابع مصرف با استفاده از تخمین‌گرهای HAC
  • 37. مطالعه موردی: تخمین روابط پولی با استفاده از تخمین‌گرهای HAC
  • 38. تحلیل حساسیت: اثر پارامترهای مختلف بر نتایج
  • 39. اثر اندازه نمونه بر عملکرد تخمین‌گرهای HAC
  • 40. اثر درجه خودهمبستگی بر عملکرد تخمین‌گرهای HAC
  • 41. اثر ناهمسانی واریانس بر عملکرد تخمین‌گرهای HAC
  • 42. روش‌های تشخیصی برای مدل‌های سری زمانی: آزمون‌ها و نمودارها
  • 43. آزمون‌های ایستایی: ADF، PP و KPSS
  • 44. آزمون‌های خودهمبستگی: Box-Pierce و Ljung-Box
  • 45. آزمون‌های ناهمسانی واریانس: White و Breusch-Pagan
  • 46. روش‌های غیرپارامتری برای تخمین کوواریانس
  • 47. هسته های غیرپارامتری: Uniform، Bartlett و Quadratic Spectral
  • 48. انتخاب هسته مناسب: Trade-off بین Bias و Variance
  • 49. تخمین‌گرهای HAC مبتنی بر موجک (Wavelet)
  • 50. مقدمه‌ای بر تحلیل موجک: مفاهیم و کاربردها
  • 51. تخمین کوواریانس با استفاده از تجزیه موجک
  • 52. مزایای استفاده از موجک در تخمین کوواریانس
  • 53. توسعه تخمین‌گرهای HAC برای داده‌های پنل سری زمانی
  • 54. مدل‌های پنل سری زمانی: اثرات ثابت و اثرات تصادفی
  • 55. تخمین کوواریانس در مدل‌های پنل سری زمانی
  • 56. چالش‌های تخمین HAC در داده‌های پنل
  • 57. روش‌های بوت‌استرپ برای استنباط مقاوم در سری‌های زمانی
  • 58. مقدمه‌ای بر بوت‌استرپ: اصول و روش‌ها
  • 59. بوت‌استرپ برای تخمین خطای استاندارد تخمین‌گرهای HAC
  • 60. بوت‌استرپ برای آزمون فرضیه‌ها با استفاده از تخمین‌گرهای HAC
  • 61. مقایسه بوت‌استرپ با روش‌های مجانبی
  • 62. روش‌های زیر نمونه‌گیری (Subsampling) برای استنباط مقاوم
  • 63. مقدمه‌ای بر زیر نمونه‌گیری: اصول و روش‌ها
  • 64. زیر نمونه‌گیری برای تخمین خطای استاندارد تخمین‌گرهای HAC
  • 65. زیر نمونه‌گیری برای آزمون فرضیه‌ها با استفاده از تخمین‌گرهای HAC
  • 66. روش‌های Bayesian برای تخمین کوواریانس
  • 67. مقدمه‌ای بر استنباط Bayesian: مفاهیم و روش‌ها
  • 68. تخصیص پیشین (Prior) برای ماتریس کوواریانس
  • 69. تخمین پسین (Posterior) و استنباط Bayesian
  • 70. روش‌های Monte Carlo Markov Chain (MCMC)
  • 71. تخمین‌گرهای HAC با وزن‌دهی میانگین (Averaging)
  • 72. ترکیب تخمین‌گرهای مختلف برای بهبود دقت
  • 73. معیارهای وزن‌دهی: مبتنی بر MSE و MAE
  • 74. تخمین‌گرهای HAC مقاوم به پرت (Outlier)
  • 75. تشخیص و حذف پرت‌ها در سری‌های زمانی
  • 76. تخمین کوواریانس با داده‌های پرت حذف‌شده
  • 77. تخمین‌گرهای HAC با استفاده از روش‌های Quantile Regression
  • 78. مقدمه‌ای بر Quantile Regression: مفاهیم و روش‌ها
  • 79. تخمین کوواریانس مبتنی بر Quantile Regression
  • 80. روش‌های تنظیم ویژه برای تخمین‌گرهای Quantile Regression
  • 81. برنامه‌نویسی در R برای تخمین‌گرهای HAC
  • 82. توابع و بسته‌های R برای تخمین سری‌های زمانی
  • 83. پیاده‌سازی تخمین‌گرهای HAC در R
  • 84. انتخاب پهنای باند و تنظیم ویژه در R
  • 85. برنامه‌نویسی در Python برای تخمین‌گرهای HAC
  • 86. توابع و کتابخانه‌های Python برای تخمین سری‌های زمانی
  • 87. پیاده‌سازی تخمین‌گرهای HAC در Python
  • 88. انتخاب پهنای باند و تنظیم ویژه در Python
  • 89. مباحث پیشرفته: تخمین‌گرهای HAC برای مدل‌های GARCH
  • 90. مباحث پیشرفته: تخمین‌گرهای HAC برای مدل‌های فضای حالت
  • 91. مباحث پیشرفته: تخمین‌گرهای HAC برای داده‌های فرکانس بالا
  • 92. مباحث پیشرفته: انتخاب مدل و عدم قطعیت مدل
  • 93. مباحث پیشرفته: استنباط مقاوم در حضور شکست ساختاری (Structural Break)
  • 94. مباحث پیشرفته: تخمین‌گرهای HAC برای داده‌های نامتوازن (Unbalanced)
  • 95. آینده پژوهی در اقتصادسنجی: رویکردهای جدید به تخمین HAC
  • 96. خلاصه و جمع‌بندی دوره: نکات کلیدی و کاربردها
  • 97. مراجع و منابع تکمیلی برای مطالعه بیشتر
  • 98. پرسش و پاسخ: رفع ابهامات و سوالات شرکت‌کنندگان
  • 99. تمرین‌ها و پروژه‌های عملی: کاربرد آموخته‌ها در مسائل واقعی
  • 100. ارزیابی و بازخورد: ارزیابی میزان یادگیری شرکت‌کنندگان

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .


ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب بهینه‌سازی تخمین‌گرهای HAC: انتخاب خودکار پهنای باند و رفع نواقص روش‌های کلاسیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا