کتاب رمزگشایی ابهام در قیمت‌گذاری دارایی پویا: کاربرد مدل α-MEU
, ,

کتاب رمزگشایی ابهام در قیمت‌گذاری دارایی پویا: کاربرد مدل α-MEU

تومان249,950

انتخاب پلن

torobpay
هر قسط با ترب‌پی: تومان62,488
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
شناسه محصول: SuperCourse-0000018929 دسته: , ,

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب رمزگشایی ابهام در قیمت‌گذاری دارایی پویا: کاربرد مدل α-MEU

موضوع کلی: نظریه پیشرفته قیمت‌گذاری دارایی

موضوع میانی: قیمت‌گذاری دارایی پویا تحت ابهام

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. بخش اول: مبانی و مقدمات نظری**
  • 2. مقدمه‌ای بر پارادوکس‌های قیمت‌گذاری دارایی
  • 3. مروری بر مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • 4. نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT) و محدودیت‌های آن
  • 5. بنیان‌های قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (C-CAPM)
  • 6. معمای صرف سهام (Equity Premium Puzzle)
  • 7. معمای نرخ بهره بدون ریسک (Risk-Free Rate Puzzle)
  • 8. مقدمه‌ای بر مدل‌های پویا و زمان-پیوسته
  • 9. فرایندهای تصادفی و حرکت براونی در مالی
  • 10. حساب دیفرانسیل تصادفی و لم ایتو (Itô's Lemma)
  • 11. عامل تنزیل تصادفی (SDF) به عنوان یک مفهوم یکپارچه‌ساز
  • 12. معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDEs) برای قیمت دارایی‌ها
  • 13. معادله اصلی قیمت‌گذاری دارایی
  • 14. برنامه‌ریزی پویا و معادله همیلتون-جاکوبی-بلمن (HJB)
  • 15. مفهوم بازار کامل و ناکامل
  • 16. ریسک سیستماتیک در برابر ریسک غیرسیستماتیک
  • 17. بخش دوم: ورود به دنیای ابهام**
  • 18. ریسک در برابر ابهام: تمایز نایت (Knightian Distinction)
  • 19. پارادوکس الزبرگ: شهودی برای درک ابهام
  • 20. نقد مدل مطلوبیت انتظاری فون نویمان-مورگنشترن
  • 21. اصول موضوعه سَوِج و مطلوبیت انتظاری ذهنی (SEU)
  • 22. چرا مدل‌های مبتنی بر ریسک برای توضیح رفتار بازار کافی نیستند؟
  • 23. معرفی ترجیحات ابهام‌گریز
  • 24. مدل‌سازی ابهام: رویکرد مجموعه‌های چندگانه از احتمالات (Multiple Priors)
  • 25. مدل مطلوبیت انتظاری ماکسمین (MEU) گیلبوآ و اشمایدلر
  • 26. ویژگی‌ها و اصول موضوعه مدل MEU
  • 27. انتقادات وارد بر مدل MEU: بدبینی افراطی
  • 28. مسئله ناسازگاری زمانی در مدل‌های ابهام
  • 29. مفهوم مطلوبیت بازگشتی (Recursive Utility)
  • 30. مدل اپستاین-زین (Epstein-Zin) و جداسازی ریسک‌گریزی از کشش جانشینی بین دوره‌ای
  • 31. بخش سوم: تشریح عمیق مدل α-MEU**
  • 32. نیاز به مدلی فراتر از MEU: معرفی شهودی α-MEU
  • 33. فرمول‌بندی ریاضی مدل مطلوبیت انتظاری ماکسمین-آلفا (α-MEU)
  • 34. تفسیر پارامتر α: شاخصی از ابهام‌گریزی
  • 35. ارتباط مدل α-MEU با مدل‌های SEU و MEU
  • 36. بررسی موارد حدی: α → 0 و α → 1
  • 37. نقش تابع جریمه (Penalty Function) در مدل
  • 38. ساختار بازگشتی مدل α-MEU در زمان-پیوسته
  • 39. مسئله بهینه‌سازی عامل اقتصادی تحت ترجیحات α-MEU
  • 40. استخراج معادله همیلتون-جاکوبی-بلمن اصلاح‌شده برای α-MEU
  • 41. توصیف معیار احتمال بدبینانه (Worst-Case Probability Measure)
  • 42. وابستگی معیار بدبینانه به متغیرهای حالت و کنترل
  • 43. تأثیر پارامتر α بر انتخاب معیار بدبینانه
  • 44. سازگاری زمانی و پویایی ترجیحات در مدل α-MEU
  • 45. بخش چهارم: قیمت‌گذاری دارایی در تعادل با مدل α-MEU**
  • 46. ساختار اقتصاد پویا: مدل درخت لوکاس (Lucas Tree)
  • 47. تعریف تعادل در اقتصادی با عاملان α-MEU
  • 48. استخراج عامل تنزیل تصادفی (SDF) در مدل α-MEU
  • 49. تجزیه عامل تنزیل تصادفی: مولفه ریسک و مولفه ابهام
  • 50. قیمت‌گذاری نرخ بهره بدون ریسک
  • 51. تأثیر ابهام بر سطح نرخ بهره بدون ریسک
  • 52. قیمت‌گذاری دارایی‌های پرریسک (سهام)
  • 53. استخراج فرمول صرف سهام (Equity Premium)
  • 54. تجزیه صرف سهام: جبران ریسک در برابر جبران ابهام
  • 55. مفهوم قیمت بازاری ریسک
  • 56. مفهوم قیمت بازاری ابهام
  • 57. تحلیل حساسیت قیمت‌ها نسبت به پارامتر α
  • 58. چگونه مدل α-MEU به حل معمای صرف سهام کمک می‌کند
  • 59. چگونه مدل α-MEU معمای نرخ بهره بدون ریسک را توضیح می‌دهد
  • 60. رابطه بین ابهام، نوسان و قیمت دارایی‌ها
  • 61. پیش‌بینی‌پذیری بازده سهام تحت مدل α-MEU
  • 62. بخش پنجم: پیامدها و کاربردهای پیشرفته**
  • 63. انتخاب سبد دارایی بهینه در حضور ابهام
  • 64. پیامدهای مدل α-MEU برای تخصیص دارایی استراتژیک
  • 65. عدم مشارکت در بازار سهام (Non-Participation) و نقش ابهام
  • 66. اثرات ابهام بر منحنی بازده (Term Structure of Interest Rates)
  • 67. قیمت‌گذاری اوراق اختیار معامله (Option Pricing) تحت ابهام
  • 68. مفهوم پوزخند نوسان (Volatility Smile) و مدل α-MEU
  • 69. بحران‌های مالی و نقش ابهام در تشدید آن‌ها
  • 70. مدل‌سازی ابهام پویا: زمانی که مجموعه احتمالات در طول زمان تغییر می‌کند
  • 71. تأثیر ابهام بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها
  • 72. مدل α-MEU در اقتصاد کلان: چرخه‌های تجاری و ابهام
  • 73. مقایسه مدل α-MEU با سایر مدل‌های ابهام
  • 74. مدل ابهام هموار (Smooth Ambiguity Model)
  • 75. مدل نیرومندی (Robustness) هنسن و سارجنت
  • 76. مدل منبع نامطمئن (Source Uncertainty)
  • 77. بخش ششم: مباحث تجربی و محاسباتی**
  • 78. روش‌های کالیبراسیون مدل α-MEU با داده‌های بازار
  • 79. تخمین پارامتر ابهام‌گریزی (α) از داده‌های مالی
  • 80. آزمون‌های تجربی برای تفکیک ریسک و ابهام
  • 81. استفاده از داده‌های اوراق اختیار معامله برای سنجش ابهام
  • 82. شواهد تجربی از قیمت‌گذاری ابهام در بازارهای مختلف
  • 83. روش‌های عددی برای حل مدل‌های α-MEU
  • 84. روش تفاضل محدود برای حل معادلات HJB
  • 85. روش‌های شبیه‌سازی مونت کارلو در محیط‌های مبهم
  • 86. پیاده‌سازی مدل در پایتون: یک مثال کاربردی
  • 87. بخش هفتم: توسعه‌ها، انتقادات و جمع‌بندی**
  • 88. مدل‌سازی عاملان ناهمگون با درجات مختلف ابهام‌گریزی
  • 89. اثرات متقابل عاملان با α های متفاوت بر تعادل بازار
  • 90. یادگیری و ابهام: چگونه عاملان باورهای خود را به‌روز می‌کنند؟
  • 91. ابهام مدل در برابر ابهام پارامتر
  • 92. انتقادات و محدودیت‌های مدل α-MEU
  • 93. مسیرهای تحقیقاتی آینده در زمینه قیمت‌گذاری تحت ابهام
  • 94. خلاصه دوره: مفاهیم کلیدی و دستاوردها
  • 95. ابهام به عنوان یک پارادایم جدید در مالی مدرن
  • 96. تأثیر ابهام بر سیاست‌گذاری پولی و نظارت مالی
  • 97. جمع‌بندی نهایی: رمزگشایی ابهام برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب رمزگشایی ابهام در قیمت‌گذاری دارایی پویا: کاربرد مدل α-MEU”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

پیمایش به بالا